Strategi perdagangan kuantitatif RSI CCI Williams%R

Gambaran Strategik

Strategi ini adalah strategi jangka pendek dan sederhana yang menggabungkan tiga indikator klasifikasi RSI, CCI dan William untuk mewujudkan kombinasi sinyal jual beli yang berkesan. Strategi ini akan menghantar isyarat perdagangan apabila ketiga-tiga indikator menunjukkan isyarat overbought atau oversold pada masa yang sama. Strategi gabungan ini dapat menyaring lebih banyak isyarat palsu daripada menggunakan satu indikator sahaja, yang meningkatkan kestabilan strategi.

Nama strategi ditetapkan sebagai “Trawler Strategy”, di mana “Trawler” merujuk kepada gabungan RSI, CCI, dan William, dan “Trawler” menyatakan bahawa strategi ini menyerupai kapal penangkapan ikan yang menyeret peluang.

Prinsip Strategi

Strategi ini bergantung kepada beberapa indikator untuk membuat keputusan:

1. Indeks RSI menilai kelebihan beli dan kelebihan jual
2. Indeks CCI menilai titik balik
3. Indeks Williams %R sekali lagi mengesahkan masa untuk membeli dan menjual

Apabila RSI di bawah 25 adalah oversold, di atas 75 adalah overbought. Apabila CCI di bawah -130 adalah oversold, di atas 130 adalah overbought. Apabila Williams %R di bawah -85, di atas -15 adalah oversold.

Apabila ketiga-tiga petunjuk di atas menunjukkan isyarat beli pada masa yang sama, iaitu RSI < 25, CCI < -130, Williams % R < -85, maka strategi lebih banyak; apabila isyarat jual ditunjukkan, iaitu RSI > 75, CCI > 130, Williams % R > -15, maka strategi kurang.

Ini dapat mengelakkan isyarat palsu yang dihasilkan oleh satu petunjuk dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. Pada masa yang sama, anda boleh memasang hentian dan hentian untuk mengawal risiko dan keuntungan perdagangan tunggal.

Kelebihan Strategik

1. Kombinasi pelbagai indikator penapis isyarat palsu
   Strategi ini menggunakan gabungan tiga indikator RSI, CCI, dan Williams %R, yang dapat menyaring dengan berkesan beberapa isyarat jual beli palsu dari satu indikator Below, yang meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

2. Penangguhan automatik dan pengurusan risiko
   Strategi ini mempunyai tetapan hentian dan hentian yang boleh menetapkan harga hentian dan hentian secara automatik untuk setiap perdagangan, dengan berkesan mengawal kerugian setiap perdagangan, dan mengelakkan melampaui julat yang boleh diterima.

3. Berlaku untuk urus niaga jangka pendek dan sederhana
   Strategi ini lebih sesuai untuk perdagangan jangka pendek dan sederhana, dengan perubahan trend jangka pendek dan sederhana yang lebih jelas melalui kombinasi penunjuk. Keupayaan untuk mengenali trend jangka pendek dan jangka panjang dan sederhana lebih lemah.

4. Maklumat yang cukup
   Strategi ini menggunakan 45 minit K-Line EUR/USD, yang merupakan varian yang mempunyai banyak data dan kecairan di pasaran forex, yang dapat mengurangkan risiko overfit yang disebabkan oleh kekurangan data.

Risiko Strategik

1. Keupayaan untuk menilai trend jangka panjang yang lemah
   Strategi ini lebih bergantung pada isyarat pembalikan indikator, penilaian dan kebolehan mengikuti trend jangka menengah dan jangka panjang yang lemah, dan ruang untuk keuntungan perdagangan akan terhad jika menghadapi keadaan unilateral jangka panjang.

2. Mungkin terlepas daripada turun naik harga jangka pendek
   Strategi ini mempunyai kitaran 45 minit dan tidak dapat mengambil peluang keuntungan daripada turun naik harga jangka pendek yang lebih kerap. Strategi ini mungkin terlepas peluang ini jika terdapat turun naik harga yang lebih besar dalam jangka pendek.

3. Kesan risiko sistemik
   Strategi ini digunakan terutamanya untuk varian EURO-USD. Jika berlaku krisis ekonomi yang besar dan turun naik di pasaran forex global, peraturan perdagangan strategi ini mungkin tidak berkesan dan membawa kerugian yang lebih besar.

Arah pengoptimuman strategi

1. Gabungan trend mengikut penunjuk
   Anda boleh cuba memasukkan indikator rata-rata seperti MA, Boll dan lain-lain dalam strategi anda, membantu menentukan trend jangka panjang dan menengah, dan membuka kedudukan apabila arah trend lebih jelas, anda boleh meningkatkan kemungkinan keuntungan.

2. Mengoptimumkan strategi hentian kerugian
   Anda boleh mengkaji semula lebih banyak data sejarah untuk menilai kesan parameter stop loss yang berbeza terhadap keuntungan akhir dan mencari kombinasi parameter yang paling optimum. Selain itu, anda juga boleh mempertimbangkan stop loss dinamik.

3. Memperluas varieti yang boleh digunakan
   Strategi semasa digunakan untuk varian EURUSD. Kita boleh mencuba strategi ini untuk varian utama lain seperti GBP, JPY, AUD dan lain-lain untuk menguji kestabilan dan skalabiliti.

ringkaskan

Strategi Trawler tiga langkah menggunakan kombinasi tiga indikator RSI, CCI dan Williams %R untuk menilai titik balik harga, dan menghantar isyarat perdagangan ketika overbought dan oversold. Berbanding dengan satu indikator, strategi ini menapis lebih banyak isyarat palsu, yang dapat meningkatkan ketepatan isyarat secara berkesan. Dengan pengurusan stop-loss yang automatik, risiko perdagangan dikendalikan. Secara keseluruhan, strategi ini lebih stabil, sesuai untuk operasi jangka pendek dan menengah, yang dapat menambah modul untuk sistem perdagangan kuantitatif kami.