Strategi perdagangan frekuensi tinggi pembalikan berdasarkan bayang-bayang
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi berdasarkan K Line 3 minit di bursa Coinbase. Ia mengira garis naik dan turun K Line untuk menentukan sama ada harga mempunyai peluang untuk berbalik dalam jangka pendek. Apabila harga naik atau turun dengan ketara, strategi ini akan mengambil kedudukan yang bertentangan dengan trend untuk mengharapkan pembalikan garis pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai sama ada harga mempunyai peluang untuk menjadi lebih murah atau lebih murah dalam jangka pendek. Harga yang lebih murah atau lebih murah biasanya berasal dari perasaan pasaran yang terlalu optimis atau pesimis. Apabila ketidakseimbangan emosi sementara ini berlaku, harga biasanya akan berbalik.
Khususnya, strategi mengira saiz garis atas dan bawah garis K, semakin besar garis bayangan menunjukkan bahawa daya beli dan daya jual yang lebih sengit ketika garis K tidak berakhir. Jika garis atas terlalu besar, menunjukkan bahawa banyak tawaran telah dikalahkan oleh paras sebelum garis K ditutup, menandakan kekuatan multihead akan segera pudar; jika garis bawah terlalu besar, menunjukkan bahawa banyak tawaran dijual telah diserap oleh pembeli sebelum garis K ditutup, menandakan kekuatan kosong akan segera pudar.
Berdasarkan logik penghakiman ini, strategi apabila garis bayangan terlalu besar (iaitu apabila harga muncul dalam jangka pendek lebih tinggi daripada membeli lebih tinggi daripada menjual), memilih untuk mengambil kedudukan yang bertentangan dengan trend. Harga berhenti untuk masuk ke dalam kedudukan multihead adalah harga tengah bawah garis bayangan, harga berhenti untuk masuk ke dalam kedudukan kosong adalah harga tengah atas garis bayangan.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah pergerakan pasaran yang tidak rasional dalam jangka pendek, untuk mencapai penarikan terbalik. Ia hanya memerlukan lebih sedikit modal untuk mencapai kecekapan yang lebih tinggi.
Kelebihan lain ialah Coinbase adalah bursa yang bergelombang. Strategi ini memanfaatkan harga yang bergelombang untuk keuntungan.
Analisis risiko
Risiko terbesar yang dihadapi oleh strategi ini adalah bahawa turun naik harga jangka pendek mungkin tidak dapat diramalkan. Ukuran garis bayangan ke atas dan ke bawah tidak semestinya dapat menangkap semua maklumat tentang pembalikan harga.
Di samping itu, penyetempatan titik berhenti juga lebih penting. Titik berhenti terlalu longgar, yang boleh meningkatkan kerugian strategi; titik berhenti terlalu ketat, yang mungkin kehilangan peluang. Di sini perlu mencari keseimbangan antara kadar kerugian dan kemenangan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari segi berikut:
- Uji varian perdagangan yang berbeza, seperti aset kripto yang lebih tidak menentu
- Logik tetapan untuk mengoptimumkan titik henti, seperti gabungan henti ATR
- Meningkatkan kebarangkalian model pembelajaran mesin untuk menilai perubahan harga
- Indeks optimisme/pesimisme pasaran yang digabungkan dengan sentiment
- Strategi pengendalian wang dan kedudukan yang optimum
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi penargetan statistik yang tipikal. Ia berusaha untuk memanfaatkan turun naik harga yang tidak rasional dalam jangka pendek, mempunyai beberapa logik dan kebolehan. Langkah seterusnya adalah untuk mengoptimumkan eksperimen dari lebih banyak dimensi, menjadikan tetapan parameter strategi dan peraturan perdagangan lebih ilmiah.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//for coinbase, 3min logic
//This strategy trades against the short term trend. The first position can be either long or short.
//In the short term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges.
//And if the price moves to one side, the price tends to return to its original position momentarily.
//This strategy set stop order. Stop price is calculated with upper and lower shadows.
strategy("ndb_mm_for_coinbase_btcusd", overlay=true, initial_capital=100000, slippage=50)
fromyear = input(2019, minval = 2017, maxval = 2100, title = "From Year")
frommonth = input(12, minval = 1, maxval = 12, title = "From Month")
fromday = input(1, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
toyear = input(2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
tomonth = input(12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
today = input(31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
end = true
length = input(3, title="period")
mag = input(1.2, title="sigma", minval=0.1, step=0.1)
up_shadow = abs(high - max(open, close))
dn_shadow = abs(low - min(open, close))
up_shadow_ma = sma(up_shadow, length) * mag
dn_shadow_ma = sma(dn_shadow, length) * mag
upper = close + dn_shadow_ma
lower = close - up_shadow_ma
plot(upper, color=red)
plot(lower, color=blue)
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if 0 < strategy.position_size
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lower, when=end)
if 0 > strategy.position_size
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=upper, when=end)