Strategi Dagangan Frekuensi Tinggi Pembalikan Berdasarkan Garis Bayangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-24 11:39:31
Tag:

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi berdasarkan garis K 3 minit bursa Coinbase. Ia mengira garis bayangan atas dan bawah garis K untuk menentukan sama ada terdapat peluang pembalikan dalam jangka pendek. Apabila kenaikan atau kejatuhan harga agak besar, strategi akan mengambil kedudukan bertentangan dengan trend, menjangkakan pembalikan jangka pendek.

Prinsip

Strategi ini terutamanya menilai sama ada terdapat peluang untuk overbought atau overbought dalam jangka pendek. overbought dan overbought biasanya berasal dari emosi yang terlalu optimis atau pesimis di pasaran. apabila ketidakseimbangan emosi sementara berlaku, harga biasanya berbalik.

Secara khusus, strategi ini mengira saiz garis bayangan atas dan bawah garis K. Semakin besar garis bayangan, semakin sengit konfrontasi antara kuasa beli dan kuasa jual sebelum penutupan garis K semasa. Jika garis bayangan atas terlalu besar, ini bermakna banyak pesanan beli telah dikalahkan oleh pesanan jual sebelum penutupan garis K, yang menunjukkan bahawa kuasa menaiki akan melemah. Jika garis bayangan bawah terlalu besar, ini bermakna banyak pesanan jual telah diserap oleh pesanan beli sebelum penutupan garis K, yang menunjukkan bahawa kuasa penurunan akan melemah.

Menurut logik ini, apabila garis bayangan terlalu besar (iaitu, apabila harga muncul overbought atau oversold dalam jangka pendek), strategi memilih untuk mengambil kedudukan yang bertentangan dengan trend.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah untuk memanfaatkan turun naik jangka pendek yang tidak rasional di pasaran untuk mencapai reverse arbitrage. Ia hanya memerlukan modal yang agak sedikit untuk mencapai kecekapan yang tinggi.

Satu lagi kelebihan adalah bahawa Coinbase adalah pertukaran dengan turun naik yang lebih besar. Strategi ini memanfaatkan harga yang tidak menentu untuk membuat keuntungan.

Analisis Risiko

Risiko terbesar yang dihadapi oleh strategi ini adalah bahawa turun naik harga jangka pendek mungkin tidak mempunyai banyak kebarangkalian. Saiz garis bayangan atas dan bawah mungkin tidak sepenuhnya menangkap semua maklumat mengenai pembalikan harga. Emosi tidak rasional peniaga juga mungkin tidak mengikuti peraturan logik. Jadi masih ada risiko rawak dalam strategi ini.

Selain itu, penetapan titik stop loss juga penting. titik stop loss yang terlalu longgar boleh meningkatkan kerugian strategi. titik stop loss yang terlalu ketat boleh kehilangan peluang. keseimbangan perlu dijumpai antara nisbah risiko-balasan dan kadar kemenangan.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam dimensi berikut:

Uji pelbagai jenis perdagangan, seperti mata wang kripto yang lebih tidak menentu
Mengoptimumkan logik tetapan titik stop loss, seperti stop loss digabungkan dengan ATR
Tambah model pembelajaran mesin untuk menilai kebarangkalian pembalikan harga
Gabungkan penunjuk sentimen untuk mengukur indeks optimisme/pesimisme pasaran
Mengoptimumkan saiz kedudukan dan strategi pengurusan wang

Ringkasan

Secara keseluruhannya, strategi ini adalah strategi arbitrase statistik biasa. Ia cuba memanfaatkan turun naik harga yang tidak rasional jangka pendek untuk membuat keuntungan, dengan beberapa logika dan kelayakan. Langkah seterusnya adalah untuk menjalankan eksperimen pengoptimuman dari lebih banyak dimensi untuk membuat tetapan parameter dan peraturan perdagangan strategi lebih saintifik dan sistematik.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//for coinbase, 3min logic
//This strategy trades against the short term trend. The first position can be either long or short.
//In the short term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges.
//And if the price moves to one side, the price tends to return to its original position momentarily.
//This strategy set stop order. Stop price is calculated with upper and lower shadows.

strategy("ndb_mm_for_coinbase_btcusd", overlay=true, initial_capital=100000, slippage=50)

fromyear = input(2019, minval = 2017, maxval = 2100, title = "From Year")
frommonth = input(12, minval = 1, maxval = 12, title = "From Month")
fromday = input(1, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
toyear = input(2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
tomonth = input(12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
today = input(31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
end = true

length = input(3, title="period")
mag = input(1.2, title="sigma", minval=0.1, step=0.1)

up_shadow = abs(high - max(open, close))
dn_shadow = abs(low - min(open, close))

up_shadow_ma = sma(up_shadow, length) * mag
dn_shadow_ma = sma(dn_shadow, length) * mag

upper = close + dn_shadow_ma
lower = close - up_shadow_ma

plot(upper, color=red)
plot(lower, color=blue)

if strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if 0 < strategy.position_size
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lower, when=end)

if 0 > strategy.position_size
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=upper, when=end)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi