Berbilang penunjuk digabungkan dengan strategi perdagangan kuantitatif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan tiga petunjuk teknikal harga saham RSI, StochRSI dan Bollinger Bands, dan menggabungkan masa dan arah perdagangan untuk mencapai strategi perdagangan kuantitatif untuk menentukan isyarat beli dan jual.
Prinsip Strategi
Apabila RSI lebih kecil daripada kawasan rendah dan StochRSI K melintasi garis D, ia dianggap sebagai isyarat membeli. Harga saham lebih murah daripada Brin atau melintasi Brin juga digunakan sebagai asas untuk membeli.
Apabila RSI melepasi kawasan tinggi dan StochRSI K melintasi D, ia dianggap sebagai isyarat menjual. Harga saham yang lebih tinggi daripada Brin atau jatuh melalui Brin juga digunakan sebagai asas untuk menjual.
Indeks RSI untuk menentukan sama ada harga saham terlalu banyak dibeli atau dijual, StochRSI untuk menentukan pergerakan harga saham, Brinband untuk menentukan sama ada harga saham berjalan tinggi dan murah, kombinasi pelbagai indikator untuk menentukan pembelian atau penjualan.
Analisis kelebihan
Ini adalah strategi gabungan pelbagai petunjuk, penunjuk meliputi luas, penghakiman berdasarkan keseluruhan. Sebelum menentukan isyarat, harga saham semasa atau petunjuk dan penurunan nilainya perlu disilang, ada penapis untuk isyarat palsu.
Dengan menambah sekatan masa sebelum membuat pesanan, anda dapat mengelakkan risiko yang lebih besar untuk tempoh masa tertentu.
Mengambil keputusan daripada pelbagai indikator, ia dapat memadankan lebih banyak jenis pergerakan dan meningkatkan keberkesanan strategi.
Analisis risiko
Strategi ini bergantung kepada tiga jenis indikator, jika indikator menghantar isyarat yang salah, strategi akan menyebabkan kerugian. Tanda-tanda harus saling mengesahkan, tidak boleh bergantung sepenuhnya pada satu indikator.
Keputusan masa untuk menyertai strategi juga boleh terlepas peluang yang menguntungkan.
Jika memilih saham yang tidak betul, contohnya saham yang mempunyai kesan keterlaluan yang teruk, keberkesanan indikator akan dikurangkan secara besar-besaran, dan kebolehgunaan saham untuk indikator ini harus dikaji.
Arah pengoptimuman
Menambah kaedah kawalan angin seperti penarikan maksimum boleh mengehadkan kerugian.
Menyesuaikan parameter penunjuk, lebih baik dengan saham yang dipilih. Contohnya, mempercepat parameter RSI untuk mengesan perubahan harga yang lebih cepat.
Menambah mekanisme penapisan, seperti penangguhan dagangan saham ketika harga berada di tengah-tengah Burin untuk mengelakkan pergerakan yang bergolak. Dan menghentikan pesanan berhampiran pembukaan dan penutupan untuk mengelakkan risiko melompat.
Untuk memilih saham, anda boleh merujuk kepada asas syarikat, mengelakkan saham yang serius dalam pemalsuan kewangan. Anda juga boleh meningkatkan penilaian industri dan nilai pasaran, memilih saham pasaran besar.
ringkaskan
Ini adalah strategi penunjuk teknikal pelbagai pembolehubah yang tipikal, portfolio penunjuk yang lebih seimbang, liputan yang luas, dan syarat pesanan yang ketat, yang dapat menghasilkan keuntungan dengan berkesan, penarikan balik juga akan dikawal dalam beberapa tahap. Dengan penunjuk dan parameter yang dioptimumkan, anda boleh menyesuaikan diri dengan pasaran dengan lebih baik, sambil meningkatkan mekanisme kawalan risiko untuk mengelakkan risiko maksimum, dan meningkatkan lagi kebolehpercayaan strategi yang stabil.
/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI+BB Strategy", overlay=true)
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
bblength = input(50)
bbupmult =input(1.5,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(1.5,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( crossover(k,d)) and ( crossover(vrsi,overSold) or vrsi<overSold) and ( (price<lower) or crossover(price,lower) ) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( ( crossunder(k,d) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and ( (price>upper) or crossunder(price,upper) ))
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")