1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Gabungan Berbilang Penunjuk

Strategi Dagangan Kuantitatif Gabungan Berbilang Penunjuk

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-24 15:10:41
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan tiga penunjuk teknikal harga saham, RSI, StochRSI dan Bollinger Bands, dan menggabungkan masa perdagangan dan keadaan arah untuk menentukan isyarat beli dan jual untuk strategi perdagangan kuantitatif.

Prinsip

Apabila penunjuk RSI kurang daripada kawasan bawah dan garis StochRSI K melintasi di atas garis D, ia dianggap isyarat beli. Pada masa yang sama, harga saham lebih murah daripada garis bawah Bollinger Band atau melintasi di bawah garis bawah Bollinger Band juga digunakan sebagai asas untuk membeli.

Apabila penunjuk RSI melebihi kawasan atas dan garis StochRSI K melintasi di bawah garis D, ia dianggap sebagai isyarat jual. Pada masa yang sama, harga saham lebih tinggi daripada garis atas Bollinger Band atau memecahkan garis atas Bollinger Band juga digunakan sebagai asas untuk menjual.

Indikator RSI menilai sama ada harga saham terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual, StochRSI menilai momentum harga saham, dan Bollinger Bands menilai sama ada harga saham berjalan pada tahap yang tinggi dan murah.

Analisis Kelebihan

Ini adalah strategi gabungan pelbagai penunjuk dengan liputan yang luas dari penunjuk dan asas penghakiman yang komprehensif. Penyeberangan diperlukan antara harga saham semasa atau penunjuk dan ambangnya sebelum menilai isyarat, yang mempunyai kesan penapisan tertentu terhadap isyarat palsu.

Sekatan syarat masa ditambah sebelum meletakkan pesanan untuk mengelakkan risiko yang lebih besar dalam tempoh masa tertentu.

Dengan menggabungkan pertimbangan pelbagai penunjuk, lebih banyak jenis trend dapat disesuaikan untuk meningkatkan keberkesanan strategi.

Analisis Risiko

Strategi ini bergantung terutamanya pada tiga jenis penunjuk. Jika penunjuk memberikan isyarat yang salah, strategi akan menyebabkan kerugian. Penunjuk harus mengesahkan satu sama lain dan tidak boleh sepenuhnya bergantung pada penunjuk tertentu. Sebagai contoh, goyangan RSI dalam tempoh masa tertentu akan meningkatkan kemungkinan mengeluarkan isyarat palsu.

Syarat penilaian masa yang ditambahkan dalam strategi juga mungkin terlepas dari keadaan pasaran yang menguntungkan.

Jika pemilihan stok tidak sesuai, contohnya, stok dengan kesan keterlaluan yang teruk, kesahihan penunjuk ini akan berkurangan.

Pengoptimuman

  1. Meningkatkan langkah kawalan risiko seperti pengambilan maksimum untuk mengehadkan kerugian.

  2. Sesuaikan parameter penunjuk untuk lebih sesuai dengan stok yang dipilih. Sebagai contoh, mempercepat parameter RSI untuk mengesan perubahan harga yang lebih cepat.

  3. Meningkatkan mekanisme penapisan, seperti menghentikan dagangan apabila harga saham berada di tengah-tengah Bollinger Band untuk mengelakkan keadaan pasaran yang berayun.

  4. Pemilihan saham boleh merujuk kepada asas-asas untuk mengelakkan saham dengan penipuan kewangan yang serius.

Ringkasan

Ini adalah strategi penunjuk teknikal pelbagai pembolehubah yang tipikal dengan campuran penunjuk yang seimbang dan liputan yang luas. Pada masa yang sama, syarat pesanan ketat, yang dapat memilih saham dengan berkesan untuk mencapai keuntungan, dan penarikan akan dikawal dalam julat tertentu. Melalui pengoptimuman penunjuk dan parameter, ia dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan pasaran. Pada masa yang sama meningkatkan mekanisme kawalan risiko untuk meminimumkan risiko untuk meningkatkan lagi kestabilan dan kebolehpercayaan strategi.

/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI+BB Strategy", overlay=true)
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, lengthrsi)

smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

bblength = input(50)
bbupmult =input(1.5,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(1.5,title="Multiplier for BB Lower Band")

basis =  sma(close,bblength)

devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)

upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)


yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  ( crossover(k,d)) and ( crossover(vrsi,overSold) or vrsi<overSold)  and (  (price<lower) or crossover(price,lower) ) ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( ( crossunder(k,d) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and  ( (price>upper) or crossunder(price,upper) )) 

    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SELL")
else
    strategy.cancel(id="SELL")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi