Strategi stop loss dan take profit komposit berdasarkan kemasukan rawak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Idea utama strategi ini adalah untuk menentukan titik masuk melalui nombor rawak, menetapkan tiga titik berhenti dan satu titik berhenti untuk menguruskan risiko, untuk mengawal kerugian setiap perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan nombor rawakrd_number_entry untuk membuat keputusan mengenai berapa banyak titik masuk antara 11 dan 13, dan menggunakanrd_number_exit antara 20 dan 22 untuk membuat keputusan mengenai kedudukan kosong. Setelah melakukan lebih banyak, menetapkan stop loss sebagai harga masuk dikurangkanatr(14) * slx。 Pada masa yang sama, menetapkan tiga titik berhenti, titik berhenti pertama untuk harga masuk ditambahatr(14) * tpx, titik berhenti kedua untuk harga masuk ditambah 2 * tpx, dan titik berhenti ketiga untuk harga masuk ditambah 3 * tpx。 Prinsip yang sama untuk membuat kosong, berbeza dengan keputusan masuk pada 3rd_number_entry mengambil nilai yang berbeza, dan arah stop loss sebaliknya。
Strategi ini boleh mengawal risiko dengan menyesuaikan tpx (faktor stop) dan slx (faktor stop).
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Menggunakan kemasukan rawak dapat mengurangkan kemungkinan kecocokan
- Tetapkan pelbagai titik berhenti dan hentikan untuk mengawal risiko perdagangan tunggal
- Attr digunakan untuk menetapkan stop loss, yang boleh digunakan untuk menetapkan titik kerugian berdasarkan turun naik pasaran
- Anda boleh mengawal risiko dagangan dengan menyesuaikan faktor.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
- Masuk secara rawak mungkin terlepas peluang
- Titik henti yang terlalu kecil mudah terhalang
- Terlalu banyak ruang untuk berhenti dan mungkin kurang keuntungan
- Parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar
Risiko boleh dikurangkan dengan menyesuaikan faktor stop loss dan mengoptimumkan logik masuk rawak.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Peningkatan logik masuk secara rawak, digabungkan dengan penilaian indikator trend
- Optimumkan Stop Loss Factor untuk Membuat Keuntungan Lebih Rasional
- Menambah kawalan kedudukan, menggunakan ruang hentian yang berbeza pada peringkat yang berbeza
- Parameter pengoptimuman yang digabungkan dengan algoritma pembelajaran mesin
ringkaskan
Strategi ini adalah berdasarkan kemasukan secara rawak, menetapkan beberapa titik berhenti dan berhenti untuk mengawal risiko perdagangan tunggal, kerana keacakan yang kuat dapat mengurangkan kebarangkalian penyesuaian, risiko perdagangan dapat dikurangkan melalui pengoptimuman parameter. Terdapat banyak ruang untuk pengoptimuman selanjutnya yang patut diteliti lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Random Strategy with 3 TP levels and SL", overlay=true,max_bars_back = 50)
tpx = input(defval = 0.8, title = 'Atr multiplication for TPs?')
slx = input(defval = 1.2, title = 'Atr multiplication for SL?')
isLong = false
isLong := nz(isLong[1])
isShort = false
isShort := nz(isShort[1])
entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])
tp1 = true
tp1 := nz(tp1[1])
tp2 = true
tp2 := nz(tp2[1])
sl_price = 3213.0
sl_price := nz(sl_price[1])
sl_atr = atr(14)*slx
tp_atr = atr(14)*tpx
rd_number_entry = 1.0
rd_number_entry := (16708 * nz(rd_number_entry[1], 1) % 2147483647)%17
rd_number_exit = 1.0
rd_number_exit := ((16708 * time % 2147483647) %17)
//plot(rd_number_entry)
shortCondition = (rd_number_entry == 13? true:false) and (year >= 2017) and not isLong and not isShort
longCondition = (rd_number_entry == 11 ? true:false) and (year >= 2017) and not isShort and not isShort
//Never exits a trade:
exitLong = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isShort
exitShort = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isLong
//shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//exitLong = crossunder(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
//exitShort = crossover(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
if (longCondition and not isLong)
strategy.entry('Long1', strategy.long)
strategy.entry('Long2', strategy.long)
strategy.entry('Long3', strategy.long)
isLong := true
entryPrice := close
isShort := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close-sl_atr
if (shortCondition and not isShort)
strategy.entry('Short1', strategy.short)
strategy.entry('Short2', strategy.short)
strategy.entry('Short3', strategy.short)
isShort := true
entryPrice := close
isLong := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close+sl_atr
if (exitShort and isShort)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (exitLong and isLong)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isLong
if (close > entryPrice + tp_atr) and not tp1
strategy.close('Long1')
tp1 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Long2')
tp2 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 3*tp_atr)
strategy.close('Long3')
isLong := false
if (close < sl_price)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isShort
if (close < entryPrice - tp_atr) and not tp1
strategy.close('Short1')
sl_price := close + tp_atr
tp1 := true
if (close < entryPrice - 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Short2')
sl_price := close + tp_atr
tp2 := true
if (close < entryPrice - 3*tp_atr)
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (close > sl_price)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
plot(atr(14)*slx)
plot(sl_price)