Strategi Dagangan Crossover QQE Pantas Berdasarkan Penapis Trend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-25 11:34:58
Tag:

Ringkasan

Strategi perdagangan silang QQE pantas berdasarkan penapis trend adalah strategi perdagangan mengikut trend yang menggunakan persilangan QQE pantas dengan Purata Bergerak untuk penapisan arah trend. QQE atau Penilaian Kuantitatif Kualitatif berdasarkan indeks kekuatan relatif tetapi menggunakan teknik pelinciran sebagai transformasi tambahan. Tiga persilangan boleh dipilih (semua dipilih secara lalai):

RSI isyarat melintasi ZERO (XZERO)
Isyarat RSI melintasi garisan RSIatr pantas (XQQE)
Isyarat RSI keluar dari Saluran Sempadan RSI (Beli/BELI)

Isyarat (BUY/SELL) boleh disaring secara pilihan oleh purata bergerak:

Untuk amaran BUY, Close mesti berada di atas MA pantas dan MA pantas (EMA8) > MA sederhana (EMA20) > MA perlahan (SMA50).
Untuk amaran SELL, Close mesti berada di bawah MA pantas dan MA pantas (EMA8) < MA sederhana (EMA20) < MA perlahan (SMA50).

dan/atau penapis arah:

Untuk amaran BUY, penutupan mesti berada di atas MA perlahan (SMA50) dan MA arah (EMA20) mesti berwarna hijau.
Untuk amaran SELL, penutupan mesti berada di bawah MA perlahan (SMA50) dan MA arah (EMA20) mesti merah.

XZERO dan XQQE tidak termasuk dalam penapisan, mereka digunakan untuk menunjukkan amaran BUY / SELL yang sedang menunggu, terutamanya XZERO.

Strategi ini harus berfungsi pada mana-mana pasangan mata wang dan kebanyakan jangka masa carta.

Prinsip Strategi

Idea teras strategi ini adalah untuk menggunakan persilangan arah penunjuk QQE pantas sebagai isyarat perdagangan dan menapis isyarat perdagangan bising melalui gabungan purata bergerak untuk menangkap arah trend.

Khususnya, strategi menggunakan penunjuk dan isyarat berikut:

Indikator QQE pantas: Ini adalah penunjuk berasaskan RSI dengan pelembaban tambahan untuk menjadikannya lebih sensitif dan pantas. Penunjuk ini terdiri daripada tiga garis: garis tengah adalah purata bergerak eksponensial RSI, garis atas adalah garis tengah + cepat ATR * faktor, dan garis bawah adalah garis tengah - cepat ATR * faktor. Apabila RSI melebihi garis atas, ia adalah isyarat jual. Apabila RSI turun di bawah garis bawah, ia adalah isyarat beli.

Perpindahan Garis Sifar: Ia menghasilkan isyarat apabila garis tengah RSI melintasi garis sifar. Crossover ke atas adalah isyarat beli dan crossover ke bawah adalah isyarat jual. Isyarat ini menunjukkan permulaan perubahan trend.

Penembusan Saluran: Ia menjana isyarat apabila garis tengah RSI memasuki saluran ambang yang ditetapkan. Menembusi saluran atas adalah isyarat jual dan menembusi saluran bawah adalah isyarat beli. Ini adalah isyarat trend yang lebih kuat.

Kombo Purata Bergerak: Gunakan gabungan purata bergerak pantas (8 tempoh), sederhana (20 tempoh) dan perlahan (50 tempoh). Apabila tiga garis disusun sebagai: pantas > sederhana > perlahan, ia adalah trend menaik. Apabila disusun sebagai pantas < sederhana < perlahan, ia adalah trend menurun. kombinasi ini digunakan untuk menentukan arah trend keseluruhan.

Penapis Arah Trend: Isyarat beli hanya dihasilkan apabila harga penutupan di atas purata bergerak perlahan dan purata bergerak sederhana (20 tempoh) ke atas (harga tertinggi tempoh > harga terendah). Isyarat jual dihasilkan hanya apabila harga penutupan di bawah purata bergerak perlahan dan purata bergerak sederhana (20 tempoh) ke bawah. Ini boleh menapis beberapa isyarat palsu terbalik.

Dengan menggabungkan penggunaan isyarat silang dari penunjuk QQE pantas dan penapisan trend dari purata bergerak, ia menangkap titik pembalikan jangka pendek pada trend bingkai masa utama untuk membentuk sistem perdagangan yang agak lengkap. Pada masa yang sama, parameter penunjuk ditetapkan untuk menjadi agak sensitif untuk menangkap titik perubahan trend seawal mungkin.

Ringkasnya, ini adalah strategi yang mengesan trend jangka sederhana dan panjang, menggunakan penunjuk cepat untuk menangkap masa pembalikan jangka pendek untuk kemasukan / keluar, dan menggunakan penapisan purata bergerak untuk mengurangkan risiko perdagangan terhadap arah dan dengan itu memaksimumkan pulangan.

Kelebihan Strategi

Menggunakan penunjuk QQE yang cepat dan sensitif untuk menangkap isyarat pembalikan dengan cepat
Menggunakan pelbagai purata bergerak untuk menentukan hala tuju kitaran besar dan mengelakkan perdagangan terhadap trend
Merangkumi pelbagai isyarat silang yang boleh digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan peluang keuntungan
Parameter yang boleh diselaraskan yang boleh dioptimumkan untuk produk dan jangka masa yang berbeza
Menggunakan isyarat penembusan saluran indikator sendiri daripada melukis saluran berasingan, mengelakkan pergantungan parameter
Boleh menangkap pergerakan pembalikan jangka pendek dengan sangat baik di bawah kitaran trend yang besar
Konsep yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan

Risiko Strategi

Terdapat juga beberapa risiko berpotensi dengan strategi ini:

Indikator cepat cenderung menghasilkan isyarat palsu yang tidak dapat disaring sepenuhnya oleh purata bergerak, terdapat risiko mengesan arah yang salah
Apabila pembalikan trend kitaran besar berlaku, isyarat perdagangan terbalik cenderung terbentuk yang menimbulkan risiko
Tiada pertimbangan faktor pengurusan wang, risiko perdagangan berlebihan dan kerugian wujud
Tiada stop loss di tempat, risiko peningkatan kerugian adalah besar
Risiko penyesuaian data backtest, prestasi sebenar masih perlu disahkan

Langkah-langkah dan penyelesaian termasuk:

Sesuaikan parameter purata bergerak, gunakan lebih banyak panjang kitaran untuk menentukan trend
Tambah penunjuk lain seperti MACD, bias dan lain-lain untuk penapisan gabungan
Tambah strategi stop loss untuk mengawal saiz kerugian perdagangan tunggal
Ujian wang sebenar, mengoptimumkan parameter

Arahan pengoptimuman

Terdapat ruang untuk mengoptimumkan lagi strategi ini:

Mengoptimumkan parameter garis pantas dan perlahan penunjuk QQE untuk mencari kombinasi parameter yang optimum
Uji lebih banyak gabungan purata bergerak untuk mencari prestasi penapisan optimum
Tambah penunjuk lain seperti MACD untuk penapisan isyarat tambahan
Menggunakan strategi pengurusan wang untuk mengoptimumkan saiz kedudukan
Tetapkan strategi stop loss untuk mengawal risiko penurunan setiap perdagangan
Mengoptimumkan parameter berdasarkan produk yang berbeza
Menentukan trend pada jangka masa yang lebih tinggi untuk mengelakkan ditipu oleh pembalikan jangka pendek

Dengan pengoptimuman parameter, menggabungkan lebih banyak penunjuk, dan dibantu oleh wang yang layak dan amalan pengurusan risiko, prestasi strategi ini boleh ditingkatkan untuk perdagangan sebenar.

Kesimpulan

Secara keseluruhan strategi perdagangan silang QQE yang cepat berdasarkan penapis trend adalah pilihan yang sangat besar. Kekuatannya terletak pada dengan cepat menangkap peluang perdagangan pembalikan sambil menggunakan pelbagai purata bergerak untuk menentukan trend utama dan mengelakkan perdagangan terhadap mereka sebanyak mungkin. Dengan pengoptimuman parameter penunjuk dan kriteria penapisan, ditambah dengan pengurusan wang yang ketat, strategi ini dapat menghasilkan pulangan pelaburan yang agak stabil.

Sudah tentu risiko tidak boleh diabaikan. Ujian wang sebenar dan penyesuaian pengoptimuman berterusan diperlukan untuk memastikan kepraktisan dan kebolehpercayaan strategi. Kesimpulannya, adalah berbaloi bagi pelabur untuk mengkaji dan mengesan amalan jangka panjang. Diyakini bahawa dengan kemajuan teknologi perdagangan algoritma, jenis strategi berdasarkan penunjuk pantas dan penapisan trend akan melihat peningkatan dan penyebaran lebih lanjut.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//
// Title:   [STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1
// Author:  JustUncleL
// Date:    22-Oct-2016
// Version: v1.1
//
// Description:
//  A trend following trading Strategy that uses fast QQE crosses with Moving Averages
//  for trend direction filtering. QQE or Qualitative Quantitative Estimation is based 
//  on the relative strength index, but uses a smoothing technique as an additional 
//  transformation. Three crosses can be selected (all selected by default): 
//    - RSI signal crossing ZERO (XZERO)
//    - RSI signal crossing Fast RSIatr line (XQQE)
//    - RSI signal exiting the RSI Threshhold Channel (BUY/SELL)
//  The (BUY/SELL) alerts can be optionally filtered by the Moving averages:
//    - For BUY alert the Close must be above the fast MA and 
//        fast MA (EMA8) > medium MA (EMA20) > slow MA (SMA50).
//    - For SELL alert the Close must be below the fast MA and
//        fast MA (EMA8) < medium MA (EMA20) < slow MA (SMA50).
//  and/or directional filter:
//    - For BUY alert the Close must be above the slow MA (SMA50) and the
//      directional MA (EMA20) must be green.
//    - For SELL alert the Close must be below the slow MA (SMA50) and the
//      directional MA (EMA20) must be red.
//. The XZERO and XQQE are not included in the filtering, they are used to indicate
//  pending BUY/SELL alerts, particularly the XZERO. 
//
//  This Strategy should work on any currency pair and most chart timeframes.
//  *** USE AT YOUR OWN RISK ***
//  
// 
//
// Mofidifications:
//  1.1 - Added Target Profit option, cleaned up the risk management code.
//        Changed Trade Close to EMA20 direction change instead of opposite BUY/SELL
//        signal, which will be earlier, this means stop loss setting should not be
//        required when an AutoTrader is available.
//        Modified code to prevent potential repaint issues.
//  1.0 - original
//
// References:
//  Some Code borrowed from:
//  - "Scalp Jockey - MTF MA Cross Visual Strategizer by JayRogers"
//  - "QQE MT4 by glaz"
//  - "Strategy Code Example by JayRogers"  
//  Inspiration from:
//  - http://www.forexstrategiesresources.com/binary-options-strategies-ii/189-aurora-binary-trading/
//  - http://www.forexstrategiesresources.com/metatrader-4-trading-systems-v/652-qqe-smoothed-trading/
//  - http://dewinforex.com/forex-indicators/qqe-indicator-not-quite-grail-but-accurately-defines-trend-and-flat.html
//

strategy(title='[STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1', pyramiding=0, overlay=true )


// - INPUTS START
// Fast MA - type, source, length
type1   = input(defval="EMA", title="Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )")
len1    = input(defval=8, title="Fast - Length", minval=1)
// Medium Fast MA - type, source, length
type2   = input(defval="EMA", title="Medium Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )")
len2    = input(defval=20, title="Medium Fast - Length", minval=1)
// Slow MA - type, source, length
type3   = input(defval="SMA", title="Slow MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, LSMA, ZEMA ( case sensitive )")
len3    = input(defval=50, title="Slow Length", minval=1)
//
// QQE rsi Length, Smoothing, fast ATR factor, source
RSILen  = input(6,title='RSI Length')
SF      = input(3,title='RSI Smoothing Factor')
QQE     = input(2.618,title='Fast QQE Factor')
threshhold = input(10, title="RSI Threshhold")
//
sQQEx   = input(false,title="Show QQE Signal crosses")
sQQEz   = input(false,title="Show QQE Zero crosses")
//
filter  = input(false,title="Use Moving Average Filter")
dfilter = input(true, title="Use Trend Directional Filter" )
RSIsrc  = input(close,title="Source")
srcclose= RSIsrc

// - INPUTS END

// - FUNCTIONS

// Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len) =>
    v1 = sma(src, len)                                                  // Simple
    v2 = ema(src, len)                                                  // Exponential
    v3 = wma(src, len)                                                  // Weighted
    v4 = vwma(src, len)                                                 // Volume Weighted
    v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len    // Smoothed
    v6 = 2 * v2 - ema(v2, len)                                          // Double Exponential
    v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len)               // Triple Exponential
    v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))   // Hull
    ema1 = ema(src, len)
    ema2 = ema(ema1, len)
    v10 = ema1+(ema1-ema2)                                              // Zero Lag Exponential
    // return variant, defaults to SMA if input invalid.
    type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="ZEMA"?v10 : v1

// - FUNCTIONS END

// - Fast ATR QQE
//
Wilders_Period = RSILen * 2 - 1
//
Rsi = rsi(RSIsrc,RSILen)
RSIndex = ema(Rsi, SF)
AtrRsi = abs(RSIndex[1] - RSIndex)
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi,Wilders_Period) * QQE
//
newshortband=  RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband= RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband=RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? max(longband[1],newlongband) : newlongband
shortband=RSIndex[1] < shortband[1] and  RSIndex < shortband[1] ? min(shortband[1],newshortband) : newshortband
trend=cross(RSIndex, shortband[1])? 1 : cross(longband[1], RSIndex) ? -1 : nz(trend[1],1)
FastAtrRsiTL = trend==1 ? longband : shortband


// - SERIES VARIABLES
// MA's
ma_fast    = variant(type1, srcclose, len1)
ma_medium  = variant(type2, srcclose, len2)
ma_slow    = variant(type3, srcclose, len3)
// Get Direction From Medium Moving Average
direction = rising(ma_medium,3) ? 1 : falling(ma_medium,3) ? -1 : 0
//
// Find all the QQE Crosses
QQExshort = sQQEx and crossover(FastAtrRsiTL, RSIndex)
QQExlong  = sQQEx and crossunder(FastAtrRsiTL, RSIndex)
// Zero cross
QQEzlong = sQQEz and crossover(RSIndex,50)
QQEzshort  = sQQEz and crossunder(RSIndex,50)
//  
// Thresh Hold channel Crosses give the BUY/SELL alerts.
QQEclong = RSIndex>(50+threshhold) ? na(QQEclong[1]) ? 1 : QQEclong[1]+1 : 0
QQEcshort = RSIndex<(50-threshhold) ? na(QQEcshort[1]) ? 1 : QQEcshort[1]+1 : 0

//
// Check Filtering.
QQEflong = (not filter or (srcclose>ma_fast and ma_medium>ma_slow and ma_fast>ma_medium)) and 
  (not dfilter or (direction>0 and srcclose>ma_slow))
QQEfshort = (not filter or (srcclose<ma_fast and ma_medium<ma_slow and ma_fast<ma_medium)) and
  (not dfilter or (direction<0 and srcclose<ma_slow))
//
// Get final BUY / SELL alert determination
buy = QQEclong>0 and QQEflong ? na(buy[1]) ? 1 : buy[1]+1 : 0
sell= QQEcshort>0 and QQEfshort ? na(sell[1]) ? 1 : sell[1]+1 : 0

// - SERIES VARIABLES END

// - PLOTTING
// Ma's
plot(ma_fast, title="MA Fast", color=olive, linewidth=2, transp=20)
plot(ma_medium, title="MA Medium Fast", color=direction<0?red:green, linewidth=3, transp=0)
plot(ma_slow, title="MA Slow", color=blue, linewidth=2, transp=20)
// QQE crosses
plotshape(QQExlong and buy!=1, title="QQE Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XQQE", color=blue, transp=20, size=size.tiny)
plotshape(QQExshort and sell!=1, title="QQE Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XQQE", color=black, transp=20, size=size.tiny)
// Signal crosses zero line
plotshape(QQEzlong and buy!=1 and not QQExlong, title="QQE Zero Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XZERO", color=aqua, transp=20, size=size.tiny)
plotshape(QQEzshort and sell!=1 and not QQExshort, title="QQE Zero Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XZERO", color=fuchsia, transp=20, size=size.tiny)

// - PLOTTING END

// Create alert for cross, shunt back 1 if source is not 'open', this should prevent repaint issue.
//shunt = RSIsrc == open ? 0 : 1
shunt = 0
c_alert = (buy[shunt]==1 or sell[shunt]==1)
//alertcondition(c_alert, title="QQECROSS Alert", message="QQECROSS Alert")
// show only when alert condition is met and bar closed.
plotshape(c_alert,title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=sell[shunt]==1?red:green, transp=0, style=shape.circle)


//  Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert     = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = buy[shunt]==1 )// use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Buy", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1])// ...and when to get out

// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = sell[shunt]==1)
strategy.close(id = "Sell", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1])

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

//eof

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi