Penunjuk perbezaan panjang dan pendek RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
RSI adalah satu strategi perdagangan kuantitatif yang berdasarkan pada RSI yang agak kuat. Dengan menganalisis perbezaan antara RSI dan harga, ia mencari peluang untuk membalikkan trend harga untuk mencapai tujuan membeli dan menjual.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini adalah RSI. Ia menganalisis perbezaan ketegangan antara RSI dan harga.
Khususnya, apabila RSI membentuk titik rendah yang lebih rendah, dan harga membentuk titik rendah yang lebih tinggi, adalah perpecahan berbilang antara RSI dan harga. Ini menandakan bahawa harga mungkin akan berbalik ke atas.
Sebaliknya, apabila RSI membentuk puncak yang lebih tinggi dan harga membentuk puncak yang lebih rendah, maka ia adalah perbezaan kepala kosong antara RSI dan harga. Ini menandakan bahawa harga mungkin akan berbalik ke bawah. Strategi akan membina kedudukan kepala kosong pada masa ini.
Dengan menangkap perbezaan antara RSI dan harga, strategi dapat melihat peluang untuk membalikkan harga pada masa yang tepat untuk mencapai harga rendah dan tinggi.
Kelebihan Strategik
RSI mempunyai kelebihan berikut:
Menangkap titik perubahan harga dengan tepat. RSI dan perbezaan harga sering menandakan perubahan trend yang akan datang, merupakan isyarat ramalan yang sangat berkesan.
Mencapai pembelian rendah dan penjualan tinggi. Dengan membina kedudukan di titik perpecahan, anda boleh membeli di titik rendah dan menjual di titik tinggi, sesuai dengan amalan terbaik untuk perdagangan kuantitatif.
Mengatasi kekangan strategi RSI konvensional. Strategi RSI konvensional hanya memberi perhatian kepada kawasan overbought dan oversold. Strategi ini menggunakan sifat pembalikan RSI sendiri untuk menangkap titik-titik perubahan dengan lebih tepat.
Tetapan parameter yang mudah. Parameter utama hanya dua, iaitu kitaran RSI dan tempoh semak semula, sangat mudah dan mudah dioptimumkan.
Risiko Strategik
RSI juga mempunyai risiko dengan strategi perpecahan kosong:
Isyarat perpecahan mungkin isyarat palsu. Perpecahan antara RSI dan harga tidak semestinya menyebabkan harga sebenar berbalik. Kadang-kadang ia boleh membentuk pembalikan palsu. Ini boleh menyebabkan kerugian perdagangan.
Tidak berkinerja baik dalam pasaran trend. Apabila harga saham menunjukkan arah trend yang jelas, ruang keuntungan untuk strategi ini akan lebih kecil. Dalam kes ini, lebih baik menangguhkan penggunaan strategi ini dan menunggu pergerakan gegaran baru.
Risiko pulangan balik. Strategi menetapkan parameter pulangan balik yang mungkin mempercepat kerugian akaun jika mengalami banyak perdagangan yang rugi. Ini memerlukan kawalan terhadap saiz kedudukan dan titik hentian untuk mengurangkan risiko.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Dalam kombinasi dengan indikator lain, isyarat penapisan. Indikator lain seperti MACD, KDJ dan lain-lain boleh dimasukkan, untuk mengesahkan titik percanggahan RSI, menapis beberapa isyarat palsu, meningkatkan peluang kemenangan strategi.
Optimumkan parameter RSI. Anda boleh menguji parameter kitaran RSI yang berbeza untuk mencari tetapan kitaran RSI yang lebih sesuai dengan ciri-ciri varieti.
Mengoptimumkan Julat Pembaharuan. Julat Pembaharuan mempunyai kesan langsung ke atas frekuensi perdagangan strategi. Anda boleh menguji parameter yang berbeza untuk mencari frekuensi terbaik.
Meningkatkan strategi berhenti. Logik berhenti yang munasabah boleh ditetapkan berdasarkan ATR, berhenti bergerak dan lain-lain. Berhenti dengan cepat apabila terdapat kerugian, anda dapat mengawal risiko strategi dengan berkesan.
ringkaskan
Strategi perbezaan RSI yang banyak digunakan untuk menangkap titik-titik perubahan harga dengan tepat dengan menganalisis sifat pembalikan RSI itu sendiri. Strategi perdagangan yang berpatutan untuk membeli dan menjual lebih rendah. Berbanding dengan strategi RSI yang lebih tradisional, ia menggunakan ciri-ciri RSI yang lebih halus dan primitif, yang meningkatkan kecekapan strategi dengan ketara.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//study(title="Divergence Indicator", format=format.price)
//GOOGL setting 5 , close, 3 , 1 profitLevel at 75 shows win rate 87.21 % profit factor 7.059
//GOOGL setting 8 , close, 3 , 1 profitLevel at 80 shows win rate 86.57 % profit factor 18.96
//SPY setting 5, close , 3, 3 profitLevel at 70 , shows win rate 80.34% profit factor 2.348
strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=9)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=70, defval=80)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
//useTrailStopLoss = input(false, title="Use Trailing Stop Loss")
sl_type = input("NONE", title="Trailing StopLoss Type", options=['ATR','PERC', 'NONE'])
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
atrLength=input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")
bearColor = color.purple
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition=bullCond or hiddenBullCond
//? osc[lbR] : na
//hiddenBullCond
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = sl_type == "ATR" ? stopLoss * atr(atrLength) :
sl_type == "PERC" ? close * stopLoss / 100 : 0.00
trailing_sl = 0.0
trailing_sl := strategy.position_size>=1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) : na
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.purple, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCloseCondition=crossover(osc,takeProfitRSILevel) or bearCond
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and sl_type == "NONE" and longCloseCondition)
//close all on stop loss
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and (sl_type == "PERC" or sl_type == "ATR" ) and crossunder(close, trailing_sl) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
// Calculate start/end date and time condition
startDate = input(timestamp("2019-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate