Strategi mengikut aliran berdasarkan RSI dan EMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan dua petunjuk teknikal, indeks yang agak kuat ((RSI) dan indeks purata bergerak ((EMA), untuk mewujudkan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan trend. Strategi ini digunakan terutamanya untuk pasaran yang sedang tren, dengan mengesan peluang untuk masuk ke pasaran dan mengikuti trend.
Prinsip Strategi
Pilihan penunjuk
- EMA digunakan untuk menentukan arah trend semasa. Strategi ini menggunakan tiga EMA iaitu 20 hari, 50 hari, dan 200 hari. Apabila harga lebih tinggi daripada tiga EMA ini, kita menilai bahawa kita sedang dalam trend pasar lembu.
- RSI digunakan untuk menentukan sama ada berada dalam keadaan overbought atau oversold. RSI dengan parameter standard 14 dengan garis overbought adalah 70, dan garis oversold adalah 30.
Peraturan kemasukan
Lihat isyarat masuk:
- RSI di bawah paras 30 menunjukkan keadaan oversold dan harga mungkin akan bangkit
- Harga lebih tinggi daripada mana-mana barisan 20, 50 dan 200 hari menunjukkan bahawa ia berada dalam tahap trend ke atas
Apabila kedua-dua syarat di atas dipenuhi, kita akan membuat lebih banyak kemasukan.
Kawalan Risiko
Setiap dagangan, kami hadkan kerugian maksimum kepada 3% daripada nilai bersih akaun. Untuk menetapkan titik Stop Loss, anda perlu menggabungkan ciri-ciri pasaran.
Ukuran memegang jawatan di masa masuk: jumlah kerugian maksimum / (harga masuk - harga Stop Loss) = saiz memegang jawatan
Ini adalah cara yang berkesan untuk mengawal risiko dalam satu transaksi.
Peraturan permainan
Sinyal-sinyal yang berlaku adalah:
- RSI melebihi 70, menunjukkan harga saham mungkin jatuh kerana terlalu banyak membeli
- Harga di bawah garis 20, 50, atau 200 hari, menunjukkan trend berbalik
Kami akan bertolak bila syarat-syarat di atas telah dipenuhi.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan kelebihan trend tracking dan perdagangan pembalikan. Dengan menentukan arah trend besar melalui EMA, kemudian masuk pada masa pembalikan di kawasan oversold, anda boleh mengikuti trend dan berpeluang untuk membalik, meningkatkan kestabilan strategi. Pada masa yang sama, parameter RSI boleh disesuaikan, dapat dioptimumkan untuk pasaran yang berbeza, dan sangat beradaptasi.
Pengendalian risiko: Had kerugian maksimum untuk setiap transaksi, yang dapat mengawal risiko setiap transaksi dan melindungi dana akaun.
Analisis risiko
Strategi ini terutama sesuai untuk pasaran yang lebih jelas trend, jika menghadapi pasaran yang berubah-ubah yang kompleks, penggunaan EMA untuk menilai kesan trend mungkin akan diskaun. Selain itu, indikator RSI ada beberapa ketinggalan, perlu dianalisis dengan pergerakan sebenar harga.
Tetapan titik henti sangat penting untuk keuntungan dan kerugian strategi, dan perlu ditetapkan berdasarkan ujian berhati-hati di pasaran yang berbeza. Jika titik henti ditetapkan terlalu besar, kerugian tunggal mungkin berkembang; jika titik henti terlalu kecil, ia mungkin terhalang oleh bunyi pasaran. Ini memerlukan pemerhatian langsung untuk terus mengoptimumkan.
Arah pengoptimuman
Anda boleh cuba mengoptimumkan parameter RSI untuk menyesuaikan diri dengan lebih banyak persekitaran pasaran. Anda boleh menguji pelbagai perkadaran saiz pegangan untuk mencari tetapan yang optimum. Anda boleh menguji penambahan petunjuk teknikal lain untuk membina sistem masuk dan keluar yang lebih mantap.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan kelebihan trend-following dan perdagangan berbalik, memasuki pasaran pada titik-titik yang mungkin berbalik semasa menilai trend besar. Menggunakan parameter indikator seperti RSI, pengoptimuman dapat disesuaikan dengan lebih banyak keadaan pasaran. Setiap perdagangan berisiko terkawal, sesuai untuk operasi yang stabil dalam jangka masa sederhana dan panjang.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stratégie RSI et EMA avec Gestion du Risque", overlay=true)
// Paramètres de la stratégie
rsiLength = input(14, "Longueur du RSI")
rsiOverbought = input(70, "Niveau de Surachat RSI")
rsiOversold = input(30, "Niveau de Survente RSI")
// Calcul du RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// Paramètres des EMA
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)
// Paramètre du risque par trade
riskPerTrade = input(0.03, "Risque par Trade (3%)")
// Distance du stop-loss en pips (à ajuster selon votre stratégie)
stopLossPips = input(1, "Distance du Stop-Loss en pips")
// Calcul de la taille de position et du stop-loss
calculatePositionSize(entryPrice, stopLossPips) =>
stopLossPrice = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
riskPerTradeValue = strategy.equity * riskPerTrade
positionSize = riskPerTradeValue / (entryPrice - stopLossPrice)
positionSize
// Conditions d'entrée
longCondition = (rsiValue < rsiOversold) and (close > ema20 or close > ema50 or close > ema200)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Conditions de sortie
exitCondition = (rsiValue > rsiOverbought) or (close < ema20 or close < ema50 or close < ema200)
if exitCondition
strategy.close("Long")
// Affichage des EMA et RSI sur le graphique
plot(ema20, color=color.red)
plot(ema50, color=color.green)
plot(ema200, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Niveau de Surachat RSI", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Niveau de Survente RSI", color=color.blue)
plot(rsiValue, "RSI", color=color.purple)