Strategy Stop Loss Penghantar Pintar

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-25 12:50:12
Tag:

Ringkasan

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah untuk menyesuaikan garis stop loss secara automatik berdasarkan penunjuk SAR. Khususnya, ia menentukan empat pembolehubah:

EP: Titik Ekstrem
SAR: Titik Stop Loss semasa
AF: Faktor Langkah, digunakan untuk mengawal kebesaran penyesuaian garis stop loss
Bendera Uptrend: Untuk menilai sama ada ia adalah trend menaik atau trend menurun

Semasa trend menaik, garis stop loss akan terus bergerak ke atas untuk mengikuti harga yang meningkat. Apabila harga berubah menjadi trend menurun, garis stop loss tetap tidak berubah sehingga trend menaik seterusnya.

Besar penyesuaian garis stop loss dikawal oleh Step Factor AF. AF akan meningkat apabila titik stop loss baru berjaya ditetapkan, dengan itu memperluaskan besar penyesuaian seterusnya.

Kelebihan

Secara khusus, terdapat kelebihan utama:

Mengurangkan Penarikan Maksimum: Penyesuaian pintar garis stop loss boleh keluar sebelum pembalikan trend untuk memaksimumkan perlindungan keuntungan yang direalisasikan
Menangkap Trend: Baris Stop Loss akan menyesuaikan dengan paras tertinggi atau paras terendah baru dan secara automatik mengikuti trend harga
Parameter yang boleh disesuaikan: Pengguna boleh menyesuaikan nilai langkah AF dan nilai awal berdasarkan keutamaan risiko mereka sendiri untuk mengawal kepekaan pelarasan stop loss

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan untuk strategi ini:

Terlalu sensitif: Jika penyesuaian langkah AF terlalu besar atau nilai awal terlalu kecil, garis stop loss akan terlalu sensitif dan mungkin dicetuskan oleh bunyi pasaran jangka pendek
Peluang yang hilang: Memicu stop loss terlalu awal juga boleh mengakibatkan peluang yang menguntungkan yang hilang dari kenaikan berterusan
Pilihan Parameter: Tetapan parameter yang tidak betul juga akan mempengaruhi prestasi strategi dan keperluan penyesuaian untuk pasaran yang berbeza

Arahan pengoptimuman

Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Gabungkan Dengan Penunjuk Lain: Penyesuaian garis stop loss berhenti apabila penunjuk kitaran utama mengeluarkan isyarat untuk mengelakkan stop loss awal sebelum pembalikan trend
Tambah Parameter Self-Adaptive Module: Mengoptimumkan parameter secara automatik berdasarkan data sejarah menggunakan algoritma pembelajaran mesin
Stop Loss Multi-Level: Tetapkan pelbagai garis stop loss untuk mengesan pelbagai magnitud turun naik pasaran

Kesimpulan

Strategi Stop Loss Teras yang Pintar menyesuaikan kedudukan garis stop loss dalam masa nyata dengan mensimulasikan logik operasi penunjuk SAR. Semasa melindungi keuntungan, ia juga meminimumkan kemungkinan peluang yang hilang sebanyak mungkin. Ia memaksimumkan nilai yang melekat pada fungsi stop loss itu sendiri.

Sudah tentu, terdapat juga ruang pengoptimuman parameter tertentu untuk strategi ini, dan kesan yang lebih baik yang dapat dicapai dengan menggabungkan penunjuk lain.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Lucid SAR Strategy", shorttitle="Lucid SAR Strategy", overlay=true)

// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC and Casey Bowman.
// This is a strategy version of the Lucid SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/OkACQQgL-Lucid-SAR/

// Branded under the name "Lucid SAR" 
// As agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/


// Created by Casey Bowman on July 4, 2019

// MIT License

// Copyright (c) 2019 Casey Bowman

// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:

// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.

// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.


AF_initial = input(0.02)
AF_increment = input(0.02)
AF_maximum = input(0.2)


// start with uptrend
uptrend = true
newtrend = false
EP = high
SAR = low
AF = AF_initial

if not na(uptrend[1]) and not na(newtrend[1])
    if uptrend[1]
        EP := max(high, EP[1])
    else
        EP := min(low, EP[1])
    if newtrend[1]
        AF := AF_initial
    else
        if EP != EP[1]
            AF := min(AF_maximum, AF[1] + AF_increment)
        else
            AF := AF[1]
    SAR := SAR[1] + AF * (EP - SAR[1])
    if uptrend[1]
        if newtrend
            SAR := max(high, EP[1])
            EP := min(low, low[1])
        else
            SAR := min(SAR, low[1])
            if not na(low[2])
                SAR := min(SAR, low[2])
            if SAR > low
                uptrend := false
                newtrend := true
                SAR := max(high, EP[1])
                EP := min(low, low[1])
            else
                uptrend := true
                newtrend := false
    else
        if newtrend
            SAR := min(low, EP[1])
            EP := max(high, high[1])
        else
            SAR := max(SAR, high[1])
            if not na(high[2])
                SAR := max(SAR, high[2])
            if SAR < high
                uptrend := true
                newtrend := true
                SAR := min(low, EP[1])
                EP := max(high, high[1])
            else
                uptrend := false
                newtrend := false
            
        

plot(SAR, color = color.blue, style = plot.style_cross, linewidth = 2)

if (uptrend)
    strategy.entry("PBSARLE", strategy.long, comment="PBSARLE")
if (newtrend)
    strategy.entry("PBSARSE", strategy.short, comment="PBSARSE")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi