Gambaran keseluruhan

Strategi ini dinamakan strategi perdagangan kuantitatif silang dua indeks rata-rata. Strategi ini menggunakan pengiraan purata bergerak dua indeks (Exponential Moving Average, EMA) dan membuat penilaian titik jual beli silang, menggabungkan prinsip pembukaan kedudukan perdagangan kuantitatif, untuk mewujudkan perdagangan automatik.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan purata bergerak dua indeks. Indikator 1 adalah EMA 20 hari jangka pendek, dan Indikator 2 adalah EMA 50 hari jangka panjang. Ia menghasilkan isyarat beli apabila EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang dari bawah; ia menghasilkan isyarat jual apabila EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang dari atas ke bawah.

Selain itu, strategi ini juga menggunakan indikator kuantitatif Vortex untuk membantu menentukan trend dan menghasilkan isyarat perdagangan. Indikator Vortex membandingkan perbezaan antara harga tertinggi dan harga penutupan semalam, dan harga terendah dengan harga penutupan semalam untuk menentukan arah kenaikan dan penurunan, dengan kitaran parameter 1 dan 3 hari.

Apabila isyarat perdagangan dihasilkan, pengurusan risiko dijalankan berdasarkan modul pengurusan wang yang terbina dalam strategi, digabungkan dengan prinsip perkadaran keuntungan dan kerugian. Strategi membolehkan anda menetapkan titik berhenti kehilangan dan berhenti untuk mengunci keuntungan, untuk mengawal risiko.

Analisis kelebihan

• 1. Strategi untuk mengintegrasikan kedua-dua EMA cross dan Vortex kuantitatif untuk memanfaatkan kelebihan indikator dan meningkatkan ketepatan isyarat
• 2. Sistem perdagangan automatik, tanpa melibatkan manusia, mengurangkan kemungkinan kesilapan manusia
• 3. Fungsi Stop Loss automatik terbina dalam yang mengehadkan kerugian maksimum dalam satu transaksi
• 4. Modul pengurusan wang mengawal peratusan dana yang dimasukkan untuk setiap urus niaga untuk mengawal risiko urus niaga keseluruhan

Analisis risiko

• 1. Sinyal silang EMA mungkin menunjukkan isyarat palsu, dan Indeks Kuantitatif Vortex tidak dapat menyaring isyarat palsu sepenuhnya, jadi terdapat kebarangkalian kerugian tertentu
• 2. Kejadian Black Swan yang mendadak boleh meningkatkan kerugian perdagangan secara langsung.
• 3. Kembalikan kawalan bergantung pada fungsi hentian kerugian, jika pecah hentian kerugian akan menyebabkan kerugian yang lebih besar

Arah untuk dioptimumkan:

• 1. Ujian boleh menyesuaikan parameter EMA, mengoptimumkan isyarat silang
• 2. Ia boleh digabungkan dengan lebih banyak penapis indikator.
• 3. Parameter boleh dioptimumkan secara automatik melalui algoritma pembelajaran mesin

ringkaskan

Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi silang EMA ganda yang tipikal, menggunakan silang antara parameter EMA yang berbeza untuk menilai masa pembelian dan penjualan pasaran, termasuk dalam strategi perdagangan garis pendek. Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggunakan indikator kuantitatif untuk penapisan isyarat, dan melalui sistem perdagangan automatik untuk mencapai penjaga nilai tanpa manusia, sambil memasang stop loss untuk mengawal risiko, prestasi yang agak stabil.