Strategi perdagangan penyebaran pembalikan bermusim
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berbalik berdasarkan kesan musim. Ia menubuhkan kedudukan pada bulan masuk tertentu dan meletakkan posisi kosong pada bulan keluar untuk menangkap harga berbalik yang disebabkan oleh kesan musim.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah untuk membina kedudukan bermusim berdasarkan bulan masuk dan bulan keluar yang dipilih oleh pengguna. Secara khusus, jika bulan semasa sama dengan bulan masuk dan tiada kedudukan yang ditubuhkan, masuk ke pasaran mengikut arah multihead atau kosong. Jika kedudukan telah ditubuhkan dan bulan semasa sama dengan bulan keluar, kedudukan kosong.
Sebagai contoh, jika anda memilih untuk masuk ke pasaran pada bulan Oktober, dan keluar pada bulan Januari. Kemudian pada bulan Oktober setiap tahun, jika anda tidak mempunyai kedudukan, anda akan membina kedudukan baru mengikut arah yang lebih banyak atau kosong; jika anda sudah mempunyai kedudukan, anda akan meratakan kedudukan itu pada bulan Januari setiap tahun. Bergantung pada logik seperti itu, anda dapat menangkap harga yang berbalik akibat kesan musim.
Perlu diperhatikan bahawa strategi ini secara lalai menetapkan 25% dari modal risiko setiap perdagangan dan dikira mengikut bayaran bayaran 0.5%. Ini akan memberi kesan kepada hasil akhir.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah memanfaatkan perubahan pasaran yang dihasilkan oleh kesan musim. Banyak komoditi dan pasaran kewangan mempunyai turun naik harga bermusim yang lebih ketara. Jika pilihan masa masuk dan keluar yang sesuai dipilih, peluang perubahan yang disebabkan oleh kesan musim ini dapat ditangkap dengan berkesan.
Di samping itu, strategi ini sangat ringkas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula dalam perdagangan kuantitatif. Ia hanya bergantung pada dua parameter, yang sangat mengurangkan kesukaran untuk mengoptimumkan strategi.
Analisis risiko
Walaupun kesan strategi ini adalah ketara, masih terdapat risiko tertentu. Pertama, pilihan masa masuk dan keluar yang tidak tepat boleh menyebabkan kerugian kerana tidak dapat menangkap perubahan harga; kedua, perubahan persekitaran pasaran juga boleh menyebabkan kesan musiman menjadi lemah; dan terakhir, logik stop loss lalai lemah dan tidak dapat mengawal kerugian tunggal dengan berkesan.
Untuk mengurangkan risiko, anda boleh mempertimbangkan untuk mengoptimumkan pilihan masa masuk dan keluar, digabungkan dengan lebih banyak analisis untuk menilai keadaan pasaran, dan menetapkan hentian untuk mengawal risiko. Sudah tentu, tidak ada strategi perdagangan yang dapat sepenuhnya mengelakkan risiko pasaran, dan pedagang perlu berhati-hati.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga mempunyai banyak ruang untuk pengoptimuman. Pertama, anda boleh memperkenalkan logik hentian, menetapkan marjin hentian yang munasabah. Kedua, anda boleh menguji lebih banyak kombinasi masuk dan keluar yang berbeza, mencari parameter yang paling baik.
Dengan mengoptimumkan beberapa perkara di atas, anda dapat meningkatkan kestabilan strategi dan meningkatkan prestasi pengesanan strategi. Sudah tentu, sebarang pengoptimuman memerlukan pengesahan balasan yang ketat untuk mengelakkan pengoptimuman berlebihan.
ringkaskan
Strategi berbalik musim ini sangat praktikal secara keseluruhan. Ia berjaya menangkap perubahan harga yang disebabkan oleh kesan musim dengan memilih bulan masuk dan keluar yang sesuai, dan dengan itu mendapat keuntungan. Strategi ini juga sangat mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula dalam perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EmpiricalFX
//@version=4
strategy("Seasonality Benchmark ","Season",overlay=false,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=25,initial_capital=100000,currency="USD",
commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.5)
input_entry_direction = input("Long","Position Type",options=["Long","Short"])
input_entry_month = input("Oct","Entry Month",options=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"])
input_exit_month = input("Jan","Entry Month",options=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"])
//Convert three character month string to integer
month_str_to_int(m)=>
ret = m == "Jan" ? 1 :
m == "Feb" ? 2 :
m == "Mar" ? 3 :
m == "Apr" ? 4 :
m == "May" ? 5 :
m == "Jun" ? 6 :
m == "Jul" ? 7 :
m == "Aug" ? 8 :
m == "Sep" ? 9 :
m == "Oct" ? 10 :
m == "Nov" ? 11 :
m == "Dec" ? 12 : -1
is_long = input_entry_direction == "Long" ? true : false
entry = month_str_to_int(input_entry_month)
exit = month_str_to_int(input_exit_month)
var balance = strategy.equity
//Entering a position is conditional on:
//1. No currently active trades
//2. Input entry month matches current month
if(strategy.opentrades == 0 and entry == month)
strategy.entry("Swing",is_long)
//Exiting a position is conditional on:
//1. Must have open trade
//2. Input exit month matches current month
if(strategy.opentrades > 0 and exit == month)
strategy.close("Swing")
//Update the balance every time a trade is exited
if(change(strategy.closedtrades)>0)
balance := strategy.equity
plot(strategy.equity,"Equity",color.orange)
plot(balance,"Balance",color.red)