Strategi perdagangan pembalikan berdasarkan rentang purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan sebagai berbalik-balik antara selang pergerakan rata-rata, ia dengan mengira persilangan antara purata bergerak berkala yang berbeza, menilai masa berbaliknya perdagangan, mengambil tindakan yang sesuai untuk melakukan banyak perdagangan kosong.
Prinsip Strategi
Strategi ini mengira 3 purata bergerak pada masa yang sama, iaitu:
- Rata-rata Bergerak Cepat ((parameter kitaran flenght): mencerminkan perubahan harga terkini
- Rata-rata bergerak perlahan ((parameter kitaran length): mencerminkan pergerakan harga jangka menengah
- Rata-rata bergerak paling perlahan ((parameter kitaran sslenght): mencerminkan trend harga jangka panjang
Apabila rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak perlahan dari bawah, ia menunjukkan bahawa pergerakan jangka pendek mula berbalik ke arah yang lebih tinggi; apabila rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak perlahan dari atas ke bawah, ia menunjukkan bahawa pergerakan jangka pendek mula berbalik ke arah yang lebih rendah.
Untuk menyaring penipuan palsu, strategi ini juga memperkenalkan A4 yang bergerak, iaitu penapis trend jangka panjang ((period parameter tlenght)). Hanya apabila harga berada di atas rata-rata bergerak, isyarat plus harus dipertimbangkan; isyarat kosong hanya boleh dipertimbangkan apabila harga berada di bawah rata-rata bergerak.
Peraturan transaksi adalah seperti berikut:
Apabila bergerak cepat di atas rata-rata bergerak perlahan, dan bergerak perlahan di atas rata-rata bergerak paling perlahan, apabila harga lebih tinggi daripada penapis trend jangka panjang, masuk lebih banyak ke pasaran; apabila bergerak cepat di bawah rata-rata bergerak perlahan, rata-rata kedudukan multihead.
Apabila purata bergerak cepat melalui purata bergerak perlahan, dan purata bergerak perlahan juga melalui purata bergerak paling perlahan (sinyal kepala kosong jangka pendek), dan harga lebih rendah daripada penapis trend jangka panjang, masuk ke pasaran; apabila purata bergerak cepat melalui purata bergerak perlahan, meratakan kedudukan kepala kosong.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Dengan menggunakan analisis pelbagai kerangka masa, perubahan dalam trend harga jangka pendek dan jangka panjang dapat dikenal pasti dengan berkesan, mengurangkan isyarat palsu.
- Memperkenalkan penapis trend jangka panjang untuk mengelakkan perdagangan yang salah sebelum perubahan trend jangka panjang.
- Peraturan transaksi mudah difahami, mudah diimplementasikan, dan sesuai untuk transaksi kuantitatif.
- Strategi pembalikan mempunyai kelebihan untuk mendapatkan pulangan positif dan keuntungan.
- Hasil pengesanan simulasi cakera tetap adalah baik, dan faktor pendapatan dan keuntungan adalah baik.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
- Strategi purata bergerak sensitif kepada parameter, dan parameter yang berbeza akan menghasilkan hasil yang berbeza.
- Isyarat pembalikan boleh menyebabkan pecah palsu yang boleh menyebabkan kerugian perdagangan.
- Ia mungkin akan berlakunya pergolakan yang berpanjangan, dengan beberapa kali pemindahan kembali keuntungan kepada sifar.
- Harga mungkin akan mengalami kemerosotan yang kuat selepas berbalik dan tidak dapat menghentikan kemerosotan dalam masa yang tepat.
Penyelesaian:
- Mengoptimumkan parameter, mencari kombinasi parameter yang terbaik.
- Memperpanjang masa pengesahan isyarat pembalikan dengan sewajarnya, untuk mengelakkan penembusan palsu.
- Meningkatkan markah stop loss dan mengurangkan risiko kerugian.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan:
- Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk mencari parameter yang optimum.
- Meningkatkan penapisan untuk mengelakkan penembusan palsu yang rendah.
- Bersama-sama dengan penunjuk lain, isyarat pengesahan masuk.
- Mengubah kedudukan hentian secara dinamik, mengoptimumkan mekanisme keluar.
- Mengoptimumkan strategi pengurusan wang dan mengawal risiko.
ringkaskan
Strategi ini berdasarkan pada moving average untuk melakukan perdagangan berbalik, sambil memperkenalkan penapis trend jangka panjang untuk membimbing arah perdagangan, yang dapat mengenal pasti masa berbalik pasaran. Dari hasil pengkajian semula, strategi ini lebih menguntungkan dan mempunyai nilai aplikasi dalaman. Kemudian dapat dioptimumkan dari segi pilihan parameter, penapis petunjuk, mekanisme hentikan kerugian, dan sebagainya, menjadikan strategi ini lebih stabil dan praktikal.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Trap", overlay=true)
flenght = input.int(title="Fast MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=3)
llenght = input.int(title="Slower MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=5)
sslenght = input.int(title="Slowest MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=8)
tlenght = input.int(title="Trend Filter MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=200)
ssma = ta.sma(close, sslenght)
fma = ta.sma(close, flenght)
sma = ta.sma(close, llenght)
tma = ta.sma(close, tlenght)
plot(fma, color=color.red)
plot(sma, color=color.white)
plot(ssma, color=color.green)
plot(tma, color=color.maroon, linewidth=2)
short = (fma > sma and sma > ssma) and close < tma
long = (fma < sma and sma < ssma) and close > tma
closeshort = fma < sma and sma < ssma
closelong = fma > sma and sma > ssma
if long
strategy.entry("long", strategy.long)
if closelong
strategy.close("long")
if short
strategy.entry("short", strategy.short)
if closeshort
strategy.close("short")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)