1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Pembalikan Berdasarkan Julat Purata Bergerak

Strategi Dagangan Pembalikan Berdasarkan Julat Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-25 14:16:28
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini dinamakan Moving Average Range Reversal. Ia mengenal pasti peluang pembalikan pasaran dengan mengira persilangan antara purata bergerak dalam jangka masa yang berbeza dan mengambil kedudukan panjang / pendek yang sesuai.

Logika Strategi

Strategi ini mengira 3 purata bergerak secara serentak:

  1. MA pantas (panjang): Mencerminkan perubahan harga terkini
  2. MA perlahan (panjang): Mencerminkan trend harga jangka menengah
  3. MA paling perlahan (slength): Mencerminkan trend harga jangka panjang

Apabila MA cepat melintasi di atas MA perlahan, ia menandakan pembalikan trend jangka pendek ke bullish.

Untuk mengelakkan isyarat palsu, MA ke-4 diperkenalkan sebagai penapis jangka panjang (panjang). Hanya di atas penapis ini isyarat panjang dipertimbangkan. Hanya di bawah penapis ini isyarat pendek dipertimbangkan.

Peraturan perdagangan khusus ialah:

  1. Apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan, dan MA perlahan juga melintasi di atas MA paling perlahan (bullish jangka pendek), sementara harga di atas penapis jangka panjang, pergi panjang.

  2. Apabila MA cepat melintasi di bawah MA perlahan, dan MA perlahan juga melintasi di bawah MA paling perlahan (bearish jangka pendek), sementara harga berada di bawah penapis jangka panjang, pergi pendek. Apabila MA cepat melintasi di atas MA perlahan, tutup kedudukan pendek.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Menggunakan pelbagai jangka masa untuk mengenal pasti perubahan trend dengan lebih tepat dan mengurangkan isyarat palsu.
  2. Penapis jangka panjang mengelakkan perdagangan yang salah sebelum pembalikan trend utama.
  3. Peraturan mudah dan jelas, mudah difahami dan automatik.
  4. Strategi pembalikan mendapat manfaat daripada bias positif dalam pulangan dan keuntungan.
  5. Hasil backtest yang baik dalam perdagangan langsung yang disimulasikan mengenai pulangan dan faktor keuntungan.

Analisis Risiko

Risiko strategi termasuk:

  1. Strategi MA sensitif kepada parameter. parameter yang berbeza membawa kepada hasil yang berbeza.
  2. Pengecualian palsu isyarat pembalikan boleh menyebabkan kerugian.
  3. Kebelakang yang berpanjangan boleh membatalkan keuntungan dari pembalikan berulang.
  4. Harga boleh berbalik dan mempercepat dengan kekuatan, gagal menghentikan kerugian tepat pada masanya.

Penyelesaian:

  1. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi terbaik.
  2. Meningkatkan masa pengesahan isyarat untuk mengelakkan isyarat palsu.
  3. Luaskan julat stop loss untuk mengawal jumlah kerugian.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Uji lebih banyak set parameter untuk mencari nilai optimum.
  2. Tambah penapis kelantangan untuk mengelakkan isyarat palsu dalam keadaan kelantangan rendah.
  3. Masukkan penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat kemasukan.
  4. Melaksanakan pelarasan dinamik kehilangan berhenti untuk kawalan keluar yang lebih baik.
  5. Mengoptimumkan pengurusan risiko untuk kawalan risiko yang lebih ketat.

Kesimpulan

Strategi ini memperdagangkan pembalikan pasaran yang dikenal pasti oleh penyeberangan MA, dengan panduan arah dari penapis jangka panjang. Ia berkesan menangkap peluang pada titik perubahan. Hasil backtest positif menunjukkan keuntungan yang baik untuk aplikasi langsung. Pengoptimuman lanjut pada parameter, penapisan isyarat, stop loss dan lain-lain dapat menjadikan strategi lebih mantap untuk penggunaan praktikal.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy("Moving Average Trap", overlay=true)

flenght = input.int(title="Fast MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=3)
llenght = input.int(title="Slower MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=5)
sslenght = input.int(title="Slowest MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=8)
tlenght = input.int(title="Trend Filter MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=200)

ssma = ta.sma(close, sslenght)
fma = ta.sma(close, flenght)
sma = ta.sma(close, llenght)
tma = ta.sma(close, tlenght)

plot(fma, color=color.red)
plot(sma, color=color.white)
plot(ssma, color=color.green)
plot(tma, color=color.maroon, linewidth=2)

short =  (fma > sma and sma > ssma) and close < tma
long = (fma < sma and sma < ssma) and close > tma
closeshort = fma < sma and sma < ssma
closelong = fma > sma and sma > ssma

if long
	strategy.entry("long", strategy.long)
if closelong
	strategy.close("long")
if short
	strategy.entry("short", strategy.short)
if closeshort
	strategy.close("short")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi