Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggabungkan dua strategi, iaitu Penunjuk Momentum Relaksasi dan Corak 123, untuk membentuk isyarat dagangan komprehensif bagi meningkatkan kebarangkalian keuntungan. Penunjuk Momentum Relaksasi mengesan turun naik pasaran dan melaraskan parameter RSI untuk menangkap trend jangka pendek; manakala Corak 123 menggunakan paras tinggi dan rendah saham dalam jangka pendek untuk menjana isyarat dagangan. Gabungan kedua-dua strategi membolehkan strategi ini mengekalkan keberkesanan dagangan dalam pelbagai keadaan pasaran.

Prinsip Strategi

Corak 123

Corak 123 terbahagi kepada tiga fasa. Fasa pertama, harga saham jatuh selama dua hari berturut-turut; fasa kedua, harga saham naik selama dua hari berturut-turut; fasa ketiga, harga saham jatuh semula. Berdasarkan corak ini, kita boleh menentukan bahawa kedudukan beli boleh dibuka apabila harga saham meningkat dalam fasa kedua, manakala kedudukan jual boleh dibuka apabila harga saham jatuh dalam fasa ketiga.

Secara spesifik, apabila harga penutup jatuh selama dua hari berturut-turut, dan pada hari ketiga, harga penutup lebih tinggi daripada harga penutup hari sebelumnya, serta Stochastic Slow 9-hari berada di bawah 50, maka ia adalah isyarat beli. Apabila harga penutup naik selama dua hari berturut-turut, dan pada hari ketiga, harga penutup lebih rendah daripada harga penutup hari sebelumnya, serta Stochastic Fast 9-hari berada di atas 50, maka ia adalah isyarat jual.

Penunjuk Momentum Relaksasi

Proses pembinaan Penunjuk Momentum Relaksasi adalah hampir sama dengan RSI, dengan perbezaan utama ialah tempoh kitaran Indeks Momentum Relaksasi boleh berubah. Secara khusus, tempoh kitaran penunjuk ini dipengaruhi oleh turun naik harga terkini. Semakin besar turun naik harga, semakin pendek tempoh kitaran, menjadikan penunjuk lebih sensitif; apabila harga stabil, tempoh kitaran lebih panjang, mengurangkan kadar isyarat palsu.

Formula pengiraan Indeks Momentum Relaksasi adalah seperti berikut:

            
            
            
DMI = RSI(DTime)

di mana:
DTime = 14 / Purata pergerakan 10 hari bagi sisihan piawai harga penutup X hari

Julat penunjuk ini sama dengan RSI, dengan kawasan beli dan jual seperti berikut:

Kawasan beli: DMI > 30
Kawasan jual: DMI < 70

Apabila penunjuk bergerak dari kawasan jual ke kawasan beli, ia menghasilkan isyarat beli; apabila dari kawasan beli ke kawasan jual, ia menghasilkan isyarat jual.

Analisis Kelebihan

1. Corak 123 adalah mudah dan berkesan. Corak ini menggunakan ciri pembalikan jangka pendek harga saham untuk membeli di dasar sekunder dan menjual di puncak sekunder, mengelakkan dagangan di tengah-tengah trend.

2. Indeks Momentum Relaksasi lebih sensitif. Ciri kelajuan berubah penunjuk ini membolehkannya menyesuaikan diri dengan pasaran, menangkap titik pusingan dengan cepat dalam turun naik yang mendadak.

3. Kedua-dua strategi dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan. Apabila Corak 123 menghasilkan isyarat, rujukan kepada DMI untuk menilai latar belakang pasaran dapat mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh dagangan dalam trend.

4. Gabungan menggunakan kelebihan kedua-dua strategi. DMI sesuai digunakan sebagai penapis, dan digabungkan dengan Corak 123, ia dapat meningkatkan kestabilan sistem dengan ketara.

Analisis Risiko

1. Mudah menghasilkan isyarat palsu. Kedua-dua DMI dan Corak 123 mungkin menghasilkan isyarat salah apabila harga hanya bergerak dalam jangka pendek tanpa berbalik.

2. Kekerapan dagangan mungkin terlalu tinggi. Ciri tempoh berubah DMI menjadikannya sangat sensitif terhadap bunyi pasaran, memerlukan pelarasan parameter yang sesuai untuk mengawal kekerapan dagangan.

3. Corak 123 mungkin terlepas peluang di tengah-tengah trend. Corak ini terutamanya menangkap pembalikan jangka pendek dan tidak dapat meraih keuntungan secara berterusan dalam pergerakan jangka sederhana dan panjang.

4. Perlu mengehadkan bilangan dagangan dengan sewajarnya. Bilangan dagangan yang terlalu banyak akan menyebabkan kos komisen dan gelinciran yang tinggi.

Arah Pengoptimuman

1. Mengoptimumkan parameter Penunjuk Momentum Relaksasi. Boleh menguji parameter RSI yang berbeza bagi DMI dan parameter julat dagangan untuk mencari kombinasi parameter terbaik.

2. Mengoptimumkan syarat penapisan Corak 123. Boleh menguji parameter Stoch yang berbeza atau penapis lain seperti MACD.

3. Menambah mekanisme henti rugi. Melaraskan tahap henti rugi dengan sesuai dapat mengurangkan kerugian setiap dagangan.

4. Menambah modul pengurusan kedudukan. Contohnya, dagangan kuantiti tetap, dagangan kadar penggunaan dana tetap, dsb., dapat meningkatkan kawalan risiko strategi.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan Penunjuk Momentum Relaksasi dan Corak 123 untuk menilai pasaran dari dua sudut, bertujuan meningkatkan keberkesanan isyarat dagangan. Walau bagaimanapun, tiada strategi tunggal yang dapat menyesuaikan diri dengan sempurna terhadap perubahan pasaran. Pelabur perlu memberi perhatian kepada kawalan risiko semasa menggunakan strategi ini, serta sentiasa melaraskan dan mengoptimumkan parameter berdasarkan keputusan ujian balik dan dagangan sebenar supaya strategi dapat terus menjana keuntungan.