Strategi kuantitatif pelbagai faktor berdasarkan purata bergerak eksponen dan pemberat volum

Gambaran keseluruhan

Strategi ini dinamakan strategi kuantitatif berbilang faktor yang berdasarkan purata bergerak indeks dan bebanan jumlah transaksi. Strategi ini mempertimbangkan trend harga, maklumat jumlah transaksi dan maklumat harga terkini, yang dapat menangkap peluang pasaran dengan berkesan.

Prinsip Strategi

Penunjuk teras strategi ini adalah nRes, yang menggabungkan purata bergerak indeks xMAVolPrice, purata bergerak indeks volume transaksi xMAVol dan harga tutup terkini, dikira dengan formula berikut:

xMAVolPrice = ema(volume * close, length) 
xMAVol = ema(volume, length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

Di antaranya, xMAVolPrice adalah purata pergerakan indeks harga penutupan yang dikalikan dengan jumlah transaksi, yang mencerminkan maklumat komprehensif mengenai harga dan jumlah transaksi; xMAVol adalah purata pergerakan indeks hanya untuk jumlah transaksi; nRes adalah nisbah purata pergerakan dua indeks, yang mencerminkan maklumat harga yang disesuaikan.

Strategi ini membuat keputusan untuk melakukan lebih banyak shorting dengan menilai hubungan nRes dengan saiz harga penutupan terkini:

if (nRes < close[1]) 
    做多
if (nRes > close[1])
    做空

Jika nRes lebih kecil daripada harga penutupan terkini, harga selepas penyesuaian jumlah transaksi adalah lebih rendah daripada harga terkini dan merupakan isyarat membeli; jika nRes lebih besar daripada harga penutupan terkini, harga selepas penyesuaian jumlah transaksi adalah lebih tinggi daripada harga terkini dan merupakan isyarat menjual.

Kesimpulannya, strategi ini membuat keputusan untuk melakukan lebih banyak arah shorting dengan membandingkan indikator harga nRes yang disesuaikan dengan jumlah transaksi dan harga penutupan terkini, dan merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang tipikal.

Analisis kelebihan

Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan utama:

1. Gabungan maklumat berbilang faktor. Strategi ini mempertimbangkan bukan sahaja maklumat harga, tetapi juga maklumat jumlah transaksi, memanfaatkan ciri-ciri berbilang faktor saham dengan lebih tepat untuk menilai pergerakan pasaran.

2. Mengurangkan isyarat palsu. Dengan menambah berat jumlah transaksi, anda boleh menyaring beberapa penembusan palsu yang disebabkan oleh jumlah transaksi yang tidak mencukupi. Ini dapat mengurangkan perdagangan yang tidak perlu dan mengelakkan kebocoran.

3. Kuat dalam masa nyata. Berbanding dengan penunjuk seperti purata bergerak mudah, purata bergerak indeks dalam strategi ini lebih sensitif kepada data terkini dan dapat menangkap perubahan pasaran baru-baru ini dengan lebih cepat.

4. Mudah dilaksanakan. Strategi ini mudah difahami, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai dengan keperluan transaksi kuantitatif.

Analisis risiko

Walaupun ada kelebihan, strategi ini mempunyai risiko:

1. Maklumat jumlah transaksi tidak boleh dipercayai. Indeks jumlah transaksi mudah dimanipulasi, tidak cukup stabil, dan boleh menyebabkan kekeliruan.

2. Peluang penilaian yang lebih banyak adalah jarang. Strategi ini mempunyai peluang penilaian yang lebih sedikit berbanding dengan strategi yang hanya mengikuti trend, yang mudah menyebabkan kekurangan perdagangan.

3. Pilihan parameter sukar. Pilihan parameter seperti panjang purata bergerak mempunyai kesan yang besar terhadap prestasi strategi, dan pilihan yang salah boleh mengurangkan hasil dengan ketara.

4. Risiko perubahan yang mendadak. Dalam keadaan yang pantas, pengiraan penunjuk mungkin tidak dapat bertindak balas dengan harga terkini, yang menyebabkan risiko kehilangan masa perdagangan terbaik.

Kaedah penyelesaian yang sesuai: set parameter yang dioptimumkan, kawalan ketat terhadap saiz kedudukan, set stop loss; melakukan pemeriksaan dalam kombinasi dengan indikator faktor lain; sesuaikan frekuensi memegang kedudukan.

Arah pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:

1. Logik pembukaan kedudukan yang lebih fleksibel. Anda boleh membuka kedudukan apabila nRes dan nilai penutupan lebih besar daripada nilai penurunan, dan bukan hanya penilaian kedua, anda boleh merebut lebih banyak peluang.

2. Menambah mekanisme pengurusan kedudukan. Anda boleh menyesuaikan saiz kedudukan setiap dagangan secara dinamik mengikut tahap turun naik pasaran, dan mengawal risiko dengan berkesan.

3. Faktor-faktor lain boleh ditambah, seperti indikator emosi, faktor asas, dan lain-lain, untuk membuat keputusan strategi lebih menyeluruh.

4. Optimasi penyesuaian parameter. Algoritma boleh dibina untuk mengoptimumkan parameter seperti panjang secara automatik, yang membolehkan penyesuaian penyesuaian mengikut ciri-ciri keadaan yang berbeza dalam kitaran.

5. Menggunakan model pembelajaran mesin. Model pembelajaran mendalam seperti RNN boleh digunakan untuk memodelkan ciri berbilang dimensi untuk mewujudkan strategi bukan linear dari hujung ke hujung.

ringkaskan

Strategi ini mengambil kira maklumat pelbagai faktor seperti harga, jumlah transaksi, menyesuaikan indikator harga dengan indeks purata bergerak jumlah transaksi, membandingkan arah perdagangan dengan harga penutupan terkini. Berbanding dengan indikator tunggal, ia mempunyai kelebihan seperti jumlah maklumat yang lebih banyak, mengurangkan isyarat palsu. Tetapi juga menghadapi risiko manipulasi jumlah transaksi, masa penghakiman yang lebih sedikit.