Strategi Sistem Perdagangan Pete Wave

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-25 15:36:16
Tag:

Ringkasan Strategi Sistem Dagangan Pete Wave

Strategi sistem perdagangan Pete Wave menggunakan garis purata bergerak pantas dan perlahan untuk membina isyarat perdagangan, bersama-sama dengan penapis tambahan dan mekanisme stop loss untuk mengoptimumkan lebih lanjut. Strategi ini bertujuan untuk menangkap trend jangka menengah dengan menjana isyarat beli dan jual dari persilangan garis purata harga. Kod ini juga mengandungi penapis pengesahan pecah, penapis badan lilin, penapis ATR, penapis mundur dan mekanisme lain untuk mengelakkan pecah palsu. Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan kelebihan mengikuti trend dan penembusan untuk menangkap arah perdagangan trend selepas penyatuan dengan berkesan.

Prinsip Strategi Sistem Dagangan Pete Wave

Strategi ini menggunakan garis purata bergerak pantas (panjang 9) dan garis purata bergerak perlahan (panjang 22) untuk membina crossover emas (garis pantas menembusi garis perlahan dari bawah) dan crossover kematian (garis pantas menembusi garis perlahan dari atas) isyarat perdagangan. Isyarat beli dihasilkan apabila garis pantas melintasi di atas garis perlahan, dan isyarat jual dihasilkan apabila garis pantas melintasi di bawah garis perlahan.

Untuk mengelakkan pecah palsu yang disebabkan oleh turun naik harga, mekanisme penapisan tambahan ditambah kepada kod. Ini termasuk penapisan badan lilin yang memerlukan turun naik peratusan badan lilin lebih besar daripada 0.5% sebelum menghasilkan isyarat; penapisan pullback yang memeriksa sama ada harga telah menarik balik amplitudo tertentu apabila garis pantas dan garis harga bersilang untuk mengesahkan trend; penapisan nilai ATR yang memerlukan ATR lebih besar daripada 0.5 untuk membuktikan turun naik yang mencukupi untuk menghasilkan isyarat.

Selepas isyarat dihasilkan, jika penapis pengesahan pecah diaktifkan, ia juga akan menentukan sama ada harga penutupan semasa memecahkan harga tertinggi atau terendah dari N candlesticks sebelumnya untuk mengesahkan pecah. Akhirnya, strategi mengunci keuntungan melalui mekanisme stop loss, yang menggerakkan kedudukan stop loss berdasarkan peratusan tertentu daripada harga pegangan purata.

Pete Wave Sistem Dagangan Strategi Keuntungan Analisis

Strategi ini mengintegrasikan kelebihan perdagangan purata bergerak dan penjejakan trend, dan dapat mengenal pasti arah trend harga jangka sederhana dengan berkesan. Berbanding dengan satu sistem silang purata bergerak, menggabungkan penapis tambahan dapat mengurangkan kemungkinan isyarat palsu. Kelebihan khusus adalah sebagai berikut:

Gabungan crossover purata bergerak dan pengesanan trend mengelakkan terperangkap dalam pasaran yang tidak menentu.
Penapis tarik balik dan mekanisme pengesahan pelarian mengelakkan pelarian palsu.
Nilai ATR dan penapis badan lilin membantu mengenal pasti turun naik sebenar.
Mekanisme stop loss yang beransur-ansur dapat mengawal kerugian perdagangan tunggal dengan berkesan.

Pete Wave Sistem Perdagangan Strategy Analisis Risiko

Risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini adalah:

Kejadian pasaran tiba-tiba boleh mencetuskan keluar stop loss. Jarak stop loss boleh santai dengan sewajarnya.
Mengekalkan kedudukan terlalu lama tanpa mengambil keuntungan tepat pada masanya.
Keadaan pasaran yang tenang membawa kepada isyarat perdagangan yang berkurangan.
Pengoptimuman parameter yang tidak betul mengakibatkan perdagangan yang terlalu kerap atau terlalu sedikit.

Pete Wave Sistem Perdagangan Strategi Pengoptimuman Arah

Strategi ini boleh dioptimumkan ke arah berikut:

Uji parameter secara berasingan untuk pelbagai jenis perdagangan, mengoptimumkan tempoh purata bergerak dan parameter lain.
Cuba tambah lebih banyak penunjuk seperti Bollinger Bands, RSI untuk menentukan arah trend.
Uji parameter mekanisme stop loss untuk mencari nisbah stop loss yang optimum.
Cuba kaedah pembelajaran mesin untuk menghasilkan isyarat beli dan jual secara automatik.
Mengoptimumkan logik penapisan isyarat untuk mengurangkan kebarangkalian isyarat palsu.
Mengenal pasti lebih banyak peluang perdagangan dengan menggabungkan pertimbangan jangka masa yang berbeza.

Ringkasan Strategi Sistem Dagangan Pete Wave

Strategi sistem perdagangan Pete Wave menggabungkan persilangan purata bergerak, penjejakan trend, penapis tambahan dan kaedah lain untuk membina strategi perdagangan jangka menengah yang agak stabil dan boleh dipercayai. Berbanding dengan satu petunjuk teknikal, strategi ini dapat mengurangkan perdagangan bising yang disebabkan oleh turun naik harga. Mekanisme penapis tambahan juga mengelakkan risiko pecah palsu. Melalui pengujian parameter dan pengoptimuman peraturan, strategi ini boleh menjadi alat yang kuat untuk perdagangan intraday. Secara keseluruhan, strategi sistem perdagangan Pete Wave mempunyai kestabilan yang tinggi, sesuai untuk menangkap trend harga jangka menengah yang agak jelas, dan merupakan strategi kuantitatif yang bernilai pengesahan perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)

fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")

price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)

atrValue = ta.atr(atrLength)

long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter

// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold

// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))

// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody

// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true

long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort

if (long_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Short")
    alert("Long trade iniated")
    
if (short_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Long")
    alert("Short trade initated")

// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)

plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi