Strategi Sistem Perdagangan Pitt Wave
ChaoZhang
Ringkasan Strategi Sistem Perdagangan Gelombang Pete
Strategi sistem perdagangan gelombang pit menggunakan purata bergerak cepat dan lambat harga untuk membina isyarat perdagangan, dan digabungkan dengan penapis tambahan dan mekanisme berhenti untuk pengoptimuman lebih lanjut. Strategi ini bertujuan untuk menangkap trend garis pendek tengah, menghasilkan isyarat beli dan jual dengan menyeberangi rata-rata harga. Kod ini juga mengandungi mekanisme penapis pengesahan penembusan, penapis entiti K-line, penapis ATR, penapis balik dan lain-lain untuk mengelakkan penembusan palsu.
Prinsip-prinsip strategi sistem perdagangan Pet Wave
Strategi ini menggunakan purata bergerak cepat (panjang 9) dan purata bergerak perlahan (panjang 22) untuk membina isyarat perdagangan garpu emas (laluan perlahan di atas garpu pantas) dan garpu mati (laluan perlahan di bawah garpu pantas). Isyarat beli dihasilkan apabila garpu pantas melewati garpu perlahan dari bawah; isyarat jual dihasilkan apabila garpu pantas melewati garpu perlahan dari atas ke bawah.
Untuk mengelakkan penembusan palsu yang dihasilkan oleh pergerakan harga, kod ini dilengkapi dengan mekanisme penapisan tambahan. Ini termasuk penapis entiti K-line, yang memerlukan peratusan pergerakan entiti K-line lebih besar daripada 0.5% untuk menghasilkan isyarat; penapis regangan balik untuk menentukan sama ada harga mengalami regangan balik yang besar untuk mengesahkan trend apabila persimpangan, garis cepat dan garis harga berlaku; penapis nilai ATR, yang memerlukan ATR lebih besar daripada 0.5 untuk membuktikan bahawa pergerakan cukup untuk menghasilkan isyarat.
Selepas isyarat dihasilkan, penapis pengesahan penembusan diaktifkan, dan ia juga akan menentukan sama ada harga penutupan semasa telah menembusi harga tertinggi atau harga terendah N-root K sebelumnya untuk mengesahkan penembusan. Akhirnya, strategi ini mengunci keuntungan melalui mekanisme stop-loss slippage dan akan menggerakkan kedudukan stop-loss berdasarkan peratusan harga purata pemegang.
Analisis kelebihan strategi sistem perdagangan Peter Wave
Strategi ini menggabungkan kelebihan perdagangan purata bergerak dan pengesanan trend untuk mengenal pasti arah trend harga garis pendek secara berkesan. Berbanding dengan sistem persilangan garis rata tunggal, penapis tambahan dapat mengurangkan kebarangkalian isyarat palsu. Kelebihan khusus adalah sebagai berikut:
Garis rata bercampur dengan trend, mengelakkan terjerumus ke dalam kesesakan.
Penapis regangan balik dan mekanisme pengesahan penembusan dapat mengelakkan penembusan palsu.
Nilai ATR, penapis entiti K-line membantu mengenal pasti pergerakan sebenar.
Mekanisme Stop Loss Slip Point dapat mengawal kerugian tunggal dengan berkesan.
Analisis Risiko Strategi Sistem Perdagangan Gelombang Pete
Strategi ini mempunyai risiko utama:
Kejadian yang tidak dijangka menyebabkan halangan tercetus. Jarak halangan boleh dikurangkan dengan sewajarnya.
Penyimpanan terlalu lama, tidak berhenti pada masa yang tepat. Anda boleh mengurangkan kitaran purata.
Dalam keadaan tenang, isyarat perdagangan berkurangan.
Parameter tidak dioptimumkan dengan betul, menyebabkan terlalu kerap atau kurang transaksi. Parameter perlu diuji berulang kali.
Petter Wave Trading System Strategi Optimisasi Arah
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Parameter ujian mengikut jenis perdagangan yang berbeza, mengoptimumkan kitaran purata bergerak dan sebagainya.
Cuba tambahkan lebih banyak indikator seperti Brinks, RSI dan lain-lain untuk menentukan arah trend.
Uji parameter mekanisme hentian untuk mencari nisbah hentian yang optimum.
Mencuba kaedah pembelajaran mesin untuk menghasilkan isyarat jual beli secara automatik.
Optimumkan logik penapisan isyarat, mengurangkan kebarangkalian isyarat palsu.
Berpeluang untuk berdagang lebih banyak apabila anda menggabungkan masa yang berbeza.
Ringkasan Strategi Sistem Perdagangan Gelombang Pete
Strategi Sistem Perdagangan Gelombang Pit menggabungkan penggunaan pergerakan rata-rata bergerak, penyambungan trend, penapis tambahan, dan lain-lain untuk membina strategi perdagangan jangka pendek yang lebih stabil dan boleh dipercayai. Berbanding dengan indikator teknikal tunggal, strategi ini dapat mengurangkan perdagangan bunyi yang disebabkan oleh pergerakan harga. Mekanisme penapisan yang dimasukkan juga mengelakkan risiko penembusan palsu.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")
price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold
// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))
// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody
// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true
long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort
if (long_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Short")
alert("Long trade iniated")
if (short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Long")
alert("Short trade initated")
// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)
plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")