1. Persegi
  2. Strategi Pullback Momentum

Strategi Pullback Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-26 11:07:47
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Pullback Momentum adalah strategi perdagangan jangka sederhana yang menggabungkan purata bergerak dan corak candlestick untuk mengenal pasti peluang perdagangan dengan mengesan pecah dan mundur.

Logika Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan purata bergerak mudah 5 hari. Apabila harga akan memecahkan garis purata ini, ia akan membentuk cendawan jurang tinggi atau rendah, yang menandakan peluang panjang atau pendek yang berpotensi. Isyarat kemasukan diaktifkan apabila lilin kedua menutup di luar purata bergerak tidak memecahkan cendawan jurang sebelumnya rendah atau tinggi. Tahap sasaran stop loss dan keuntungan kemudian ditetapkan berdasarkan nisbah risiko-balasan.

Apabila harga memecahkan di atas MA 5 hari dan ditutup, candle gap sebelumnya adalah tahap stop loss. Sasaran keuntungan ditetapkan dengan mengurangkan julat retracement tertentu dari tahap rendah, didarabkan dengan nisbah risiko-balasan yang dikehendaki. Begitu juga untuk penembusan ke bawah, candle gap sebelumnya adalah tahap stop loss, sementara tahap mengambil keuntungan adalah di atas tahap tinggi ditambah dengan julat retracement yang dikira oleh nisbah risiko-balasan.

Penapis pilihan disediakan di mana penutupan lilin semasa harus sedikit lebih rendah atau lebih tinggi daripada penutupan lilin jurang untuk pengesahan tambahan, mengelakkan isyarat palsu.

Analisis Kelebihan

  • Logik strategi yang jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan
  • Mengenali trend dan penurunan menggunakan purata bergerak
  • Masa perdagangan yang lebih tepat menggabungkan corak candlestick
  • Mencocokkan risiko dan ganjaran, selaras dengan perdagangan yang berhati-hati
  • Parameter yang boleh diselaraskan untuk produk dan jangka masa yang berbeza
  • Penapis pilihan mengelakkan beberapa isyarat palsu

Analisis Risiko

  • Risiko analisis teknikal biasa seperti terperangkap dalam trend, berhenti berjalan melalui
  • Sifat lambat purata bergerak mungkin terlepas pembalikan pantas
  • Lebih banyak isyarat palsu mungkin di pasaran terhad julat
  • Perdagangan yang berlebihan daripada penyesuaian parameter yang buruk

Risiko boleh dikurangkan melalui stop loss yang munasabah, saiz kedudukan, perdagangan yang kurang kerap dan lain-lain. Menggabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat juga merupakan pilihan.

Arahan pengoptimuman

  • Uji set parameter yang berbeza untuk prestasi terbaik
  • Tambah penunjuk lain atau corak carta untuk menapis isyarat
  • Meneroka peningkatan stop loss dinamik
  • Mempakai pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik
  • Membangunkan plugin stop loss / mengambil keuntungan automatik
  • Pemeriksaan ketahanan merentasi produk dan jangka masa

Kesimpulan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan jangka sederhana yang mudah difahami dan dilaksanakan. Ia memanfaatkan pembalikan trend yang dikenal pasti oleh purata bergerak dan lilin jurang, dengan rangka kerja kawalan risiko yang rasional. Walaupun peningkatan lanjut mungkin, logik teras serba boleh untuk aplikasi yang lebih luas melalui penyesuaian parameter, penapisan isyarat dll.

/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingInsights2

//@version=5
strategy("Ultimate 5EMA Strategy By PowerOfStocks", overlay=true)

Eusl = input.bool(false, title="Enable the Extra SL shown below")
usl = input.int(defval=5, title='Value to set SL number of points below-low or above-high', minval=1, maxval=100)
RiRe = input.int(defval=3, title='Risk to Reward Ratio', minval=1, maxval=25)
ShowSell = input.bool(true, 'Show Sell Signals')
ShowBuy = input.bool(false, 'Show Buy Signals')
BSWCon = input.bool(defval=false, title='Buy/Sell with Extra Condition - candle close')

// Moving Average 

ema5 = ta.ema(close, 5)
pema5 = plot(ema5, '5 Ema', color=color.new(#da1a1a, 0), linewidth=2)

var bool Short = na
var bool Long = na
var shortC = 0
var sslhitC = 0
var starhitC = 0
var float ssl = na
var float starl = na
var float star = na
var float sellat = na
var float alert_shorthigh = na
var float alert_shortlow = na
var line lssl = na
var line lstar = na
var line lsell = na
var label lssllbl = na
var label lstarlbl = na
var label lselllbl = na
var longC = 0
var lslhitC = 0
var ltarhitC = 0
var float lsl = na
var float ltarl = na
var float ltar = na
var float buyat = na
var float alert_longhigh = na
var float alert_longlow = na
var line llsl = na
var line lltar = na
var line lbuy = na
var label llsllbl = na
var label lltarlbl = na
var label lbuylbl = na

ShortWC = low[1] > ema5[1] and low[1] > low and shortC == 0 and close < close[1]
ShortWOC = low[1] > ema5[1] and low[1] > low and shortC == 0
Short := BSWCon ? ShortWC : ShortWOC
sslhit = high > ssl and shortC > 0 and sslhitC == 0
starhit = low < star and shortC > 0 and starhitC == 0
LongWC = high[1] < ema5[1] and high[1] < high and longC == 0 and close > close[1]
LongWOC = high[1] < ema5[1] and high[1] < high and longC == 0
Long := BSWCon ? LongWC : LongWOC
lslhit = low < lsl and longC > 0 and lslhitC == 0
ltarhit = high > ltar and longC > 0 and ltarhitC == 0

if Short and ShowSell
    shortC := shortC + 1
    sslhitC := 0
    starhitC := 0
    alert_shorthigh := high[1]
    if Eusl
        ssl := high[1] + usl
        starl := BSWCon ? ((high[1] - close) + usl) * RiRe : ((high[1] - low[1]) + usl) * RiRe
    else
        ssl := high[1]
        starl := BSWCon ? (high[1] - close) * RiRe : (high[1] - low[1]) * RiRe
    star := BSWCon ? close - starl : low[1] - starl
    sellat := BSWCon ? close : low[1]
    // lssl := line.new(bar_index, ssl, bar_index, ssl, color=color.new(#fc2d01, 45), style=line.style_dashed)
    // lstar := line.new(bar_index, star, bar_index, star, color=color.new(color.green, 45), style=line.style_dashed)
    // lsell := line.new(bar_index, sellat, bar_index, sellat, color=color.new(color.orange, 45), style=line.style_dashed)
    // lssllbl := label.new(bar_index, ssl, style=label.style_none, text='Stop Loss - Short' + ' (' + str.tostring(ssl) + ')', textcolor=color.new(#fc2d01, 35), color=color.new(#fc2d01, 35))
    // lstarlbl := label.new(bar_index, star, style=label.style_none, text='Target - Short' + ' (' + str.tostring(star) + ')', textcolor=color.new(color.green, 35), color=color.new(color.green, 35))
    // lselllbl := label.new(bar_index, sellat, style=label.style_none, text='Sell at' + ' (' + str.tostring(sellat) + ')', textcolor=color.new(color.orange, 35), color=color.new(color.orange, 35))

if sslhit == false and starhit == false and shortC > 0
    // line.set_x2(lssl, bar_index)
    // line.set_x2(lstar, bar_index)
    // line.set_x2(lsell, bar_index)
    sslhitC := 0
    starhitC := 0
else
    if sslhit
        shortC := 0
        sslhitC := sslhitC + 1
    else
        if starhit
            shortC := 0
            starhitC := starhitC + 1

if Long and ShowBuy
    longC := longC + 1
    lslhitC := 0
    ltarhitC := 0
    alert_longlow := low[1]
    if Eusl
        lsl := low[1] - usl
        ltarl := BSWCon ? ((close - low[1]) + usl) * RiRe : ((high[1] - low[1]) + usl) * RiRe
    else
        lsl := low[1]
        ltarl := BSWCon ? (close - low[1]) * RiRe : (high[1] - low[1]) * RiRe
    ltar := BSWCon ? close + ltarl : high[1] + ltarl
    buyat := BSWCon ? close : high[1]
    llsl := line.new(bar_index, lsl, bar_index, lsl, color=color.new(#fc2d01, 45), style=line.style_dotted)
    lltar := line.new(bar_index, ltar, bar_index, ltar, color=color.new(color.green, 45), style=line.style_dotted)
    lbuy := line.new(bar_index, buyat, bar_index, buyat, color=color.new(color.orange, 45), style=line.style_dotted)
    llsllbl := label.new(bar_index, lsl, style=label.style_none, text='Stop Loss - Long' + ' (' + str.tostring(lsl) + ')', textcolor=color.new(#fc2d01, 35), color=color.new(#fc2d01, 35))
    lltarlbl := label.new(bar_index, ltar, style=label.style_none, text='Target - Long' + ' (' + str.tostring(ltar) + ')', textcolor=color.new(color.green, 35), color=color.new(color.green, 35))
    lbuylbl := label.new(bar_index, buyat, style=label.style_none, text='Buy at' + ' (' + str.tostring(buyat) + ')', textcolor=color.new(color.orange, 35), color=color.new(color.orange, 35))

if lslhit == false and ltarhit == false and longC > 0
    // line.set_x2(llsl, bar_index)
    // line.set_x2(lltar, bar_index)
    // line.set_x2(lbuy, bar_index)
    lslhitC := 0
    ltarhitC := 0
else
    if lslhit
        longC := 0
        lslhitC := lslhitC + 1
    else
        if ltarhit
            longC := 0
            ltarhitC := ltarhitC + 1

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=Long)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=Short)
strategy.close("ExitBuy", when=sslhit or starhit)
strategy.close("ExitSell", when=lslhit or ltarhit)

plotshape(ShowSell and Short, title='Sell', location=location.abovebar, offset=0, color=color.new(#e74c3c, 45), style=shape.arrowdown, size=size.normal, text='Sell', textcolor=color.new(#e74c3c, 55))
plotshape(ShowSell and sslhit, title='SL Hit - Short', location=location.abovebar, offset=0, color=color.new(#fc2d01, 25), style=shape.arrowdown, size=size.normal, text='SL Hit - Short', textcolor=color.new(#fc2d01, 25))
plotshape(ShowSell and starhit, title='Target Hit - Short', location=location.belowbar, offset=0, color=color.new(color.green, 45), style=shape.arrowup, size=size.normal, text='Target Hit - Short', textcolor=color.new(color.green, 55))
plotshape(ShowBuy and Long, title='Buy', location=location.belowbar, offset=0, color=color.new(#2ecc71, 45), style=shape.arrowup, size=size.normal, text='Buy', textcolor=color.new(#2ecc71, 55))
plotshape(ShowBuy and lslhit, title='SL Hit - Long', location=location.belowbar, offset=0, color=color.new(#fc2d01, 25), style=shape.arrowdown, size=size.normal, text='SL Hit - Long', textcolor=color.new(#fc2d01, 25))
plotshape(ShowBuy and ltarhit, title='Target Hit - Long', location=location.abovebar, offset=0, color=color.new(color.green, 45), style=shape.arrowup, size=size.normal, text='Target Hit - Long', textcolor=color.new(color.green, 55))

if ShowSell and Short
    alert("Go Short@ " + str.tostring(sellat) + " : SL@ " + str.tostring(ssl) + " : Target@ " + str.tostring(star) + " ", alert.freq_once_per_bar )

if ShowBuy and Long
    alert("Go Long@ " + str.tostring(buyat) + " : SL@ " + str.tostring(lsl) + " : Target@ " + str.tostring(ltar) + " ", alert.freq_once_per_bar )

///// End of code
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi