Strategi Dagangan Crypto MACD

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-26 14:20:04
Tag:

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan crypto MACD yang mudah namun cekap yang direka khas untuk pasaran mata wang kripto dan sesuai untuk carta jangka masa yang lebih tinggi seperti 1 jam, 4 jam, 1 hari dll. Strategi ini menggunakan penunjuk MACD untuk menentukan arah trend pasaran dan isyarat perdagangan dihasilkan dengan purata bergerak yang mudah. Keuntungan terbesar strategi ini adalah sederhana, cekap dan mudah difahami dan dilaksanakan, terutama sesuai untuk pasaran crypto yang sangat tidak menentu. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa risiko yang memerlukan pengoptimuman dan peningkatan lanjut.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk MACD untuk menentukan trend pasaran dan menjana isyarat perdagangan. MACD terdiri daripada garis pantas, garis perlahan dan histogram MACD. Garis pantas adalah purata bergerak jangka pendek dan garis perlahan adalah purata bergerak jangka panjang. Apabila garis pantas melintasi di atas garis perlahan, ia adalah isyarat beli. Apabila garis pantas melintasi di bawah garis perlahan, ia adalah isyarat jual. Histogram MACD adalah perbezaan antara garis pantas dan garis perlahan. Histogram positif bermaksud pasaran lembu yang cenderung ke atas sementara histogram negatif bermaksud pasaran beruang ke bawah. Strategi ini menggunakan purata bergerak mudah untuk mengesahkan isyarat lebih lanjut dan mengelakkan isyarat palsu. Khususnya, hanya apabila kedua-dua histogram MACD dan purata bergerak mudah positif, strategi akan menghasilkan isyarat panjang untuk pergi lama. Apabila histogram MACD dan purata bergerak mudah negatif, strategi akan menghasilkan isyarat untuk pergi pendek. Menggunakan histogram boleh menentukan arah perdagangan terhadap pasaran.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi yang mudah tetapi berkesan ini adalah:

Menggunakan MACD untuk menentukan arah pasaran, penunjuk teknikal yang matang dan boleh dipercayai untuk menilai trend dengan tepat;
Menggabungkan purata bergerak mudah untuk penapisan isyarat, mengelakkan isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan;
direka khas untuk pasaran kripto yang sangat tidak menentu di mana MACD berprestasi terbaik;
Logiknya mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, halangan rendah untuk penggunaan;
Boleh berjalan dalam jangka masa yang lebih lama untuk mengurangkan kekerapan perdagangan dan mengurangkan kos perdagangan.

Analisis Risiko

Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa risiko strategi ini:

Menggunakan purata bergerak mudah untuk penapisan mungkin terlepas harga kemasukan terbaik dalam beberapa keadaan pasaran;
Tiada keuntungan atau berhenti kerugian di tempat boleh membawa kepada kerugian perdagangan tunggal yang besar;
Isyarat kelewatan yang mungkin dan isyarat palsu boleh menyebabkan kehilangan yang tidak perlu;
Tidak mempertimbangkan kesan jangka masa perdagangan dan kekerapan pada keuntungan keseluruhan.

Risiko ini perlu ditangani dengan pengoptimuman lanjut.

Arahan pengoptimuman

Berdasarkan risiko yang disebutkan di atas, strategi ini boleh ditingkatkan dalam arah berikut:

Uji kombinasi parameter dan penunjuk yang berbeza untuk mencari tetapan yang optimum;
Tambah logik stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengehadkan kerugian perdagangan tunggal maksimum;
Mengoptimumkan logik kemasukan dengan pengesahan isyarat yang lebih ketat untuk memastikan isyarat berkualiti tinggi;
Pertimbangkan kesan jangka masa dan kekerapan dagangan yang berbeza terhadap keuntungan keseluruhan.

Melalui pengoptimuman dalam arah ini, kestabilan, keuntungan dan daya maju strategi ini dapat ditingkatkan dengan ketara.

Ringkasan

Ringkasnya, ini adalah strategi perdagangan MACD dengan nilai praktikal yang besar. Ia mudah, cekap dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk orang yang ingin memulakan perdagangan algo dengan cepat. Pada masa yang sama terdapat ruang yang cukup untuk pengoptimuman lanjut untuk mengubahnya menjadi algoritma menghasilkan wang yang stabil yang sesuai untuk perdagangan langsung jangka panjang.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("MACD crypto strategy", overlay=true)

// Getting inputs
//fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
//slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
//src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
//signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
//sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
//sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)

fast_length = 12
slow_length = 26
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = 9
sma_source = true
sma_signal = false

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal



longcondition = hist > 0 
shortcondition = hist < 0 

//sl = input(0.5, title="SL")
//tp = input(0.1, title="tp")

strategy.entry("long",1,when=longcondition)
strategy.entry("short",0,when=shortcondition)

//strategy.exit("x_long", "long" ,loss = close * sl / syminfo.mintick, profit = close * tp / syminfo.mintick , alert_message = "closelong")
//strategy.entry("short",0, when= loss = close * sl / syminfo.mintick)

//strategy.exit("x_short", "short" , loss = close * sl / syminfo.mintick, profit  = close * tp / syminfo.mintick,alert_message = "closeshort")

// risk = input(2, type=input.float,title="Risk percentage of BALANCE")
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi