Strategi Penembusan Palang Emas EMA Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan dua EMA emas adalah strategi perdagangan trend dan penembusan berdasarkan purata bergerak dua indeks ((EMA)). Ia menghasilkan isyarat beli apabila mereka melintasi emas dengan mengira dua EMA yang berbeza, menghasilkan isyarat jual apabila mereka melintasi mati, untuk menangkap perubahan trend harga. Strategi ini juga menggabungkan keadaan harga untuk melintasi EMA untuk memberi isyarat, dan dengan itu menyaring isyarat palsu.
Prinsip Strategi
Strategi penembusan silang emas EMA ganda adalah berdasarkan prinsip berikut:
Gunakan EMA yang lebih pendek ((garis 26 hari) untuk menangkap trend harga jangka pendek, gunakan EMA yang lebih panjang ((garis 200 hari) untuk menilai arah trend jangka panjang.
Apabila EMA jangka pendek melangkaui EMA jangka panjang dari bawah ke atas, ia dikenali sebagai EMA runcit emas, yang menunjukkan bahawa harga bergerak dari turun ke bawah, menghasilkan isyarat beli.
Apabila EMA jangka pendek melangkaui EMA jangka panjang dari atas ke bawah, ia dikenali sebagai EMA kematian silang, yang menunjukkan pergerakan harga berbalik ke bawah dan menghasilkan isyarat jual.
Apabila isyarat silang dikeluarkan, harga juga perlu memecahkan EMA pada masa yang sama untuk menyaring isyarat palsu dan memastikan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Menggunakan kaedah hentian dan hentian perdagangan untuk mengawal risiko perdagangan dan mengunci keuntungan.
Analisis kelebihan
Strategi penembusan silang emas EMA berganda mempunyai kelebihan berikut:
Menggunakan dua EMA untuk menentukan trend harga dan isyarat silang, anda boleh mengesan pergerakan pasaran dengan berkesan.
Gabungan harga untuk memecahkan isyarat penapis dan mengelakkan isyarat palsu yang menyesatkan.
Logik urus niaga yang mudah difahami dan dilaksanakan.
Sesuai untuk pelbagai jenis dan tempoh masa, fleksibel untuk penggunaan umum.
Parameter EMA yang boleh dikonfigurasikan dan keadaan stop loss, beradaptasi kuat.
Analisis risiko
Strategi penembusan dua EMA Gold Cross juga mempunyai risiko berikut:
Apabila harga bergoyang, EMA bersalin mungkin berlaku dengan kerap, menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan. Parameter EMA boleh disesuaikan dengan betul untuk mengurangkan jumlah bersalin.
EMA ganda kadang-kadang terlewat dan tidak dapat bertindak balas terhadap perubahan harga. Ia boleh disahkan dengan gabungan petunjuk lain.
Stop loss yang terlalu kecil mudah dicetuskan oleh turun naik harga yang sedikit, dan stop loss yang terlalu besar mungkin kehilangan sebahagian keuntungan. Anda perlu menyesuaikan kedudukan stop loss anda mengikut pasaran.
Sebelum menghasilkan isyarat dagangan, anda perlu menilai trend peringkat besar dan mengelakkan dagangan berlawanan arah.
Arah pengoptimuman
Strategi penembusan silang emas EMA ganda dapat dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter EMA secara dinamik, menjadikannya lebih sesuai untuk turun naik harga.
Tambah isyarat pengesahan petunjuk lain, seperti jumlah lalu lintas, Brinband dan sebagainya, untuk meningkatkan kualiti isyarat.
Digabungkan dengan pembelajaran mendalam untuk meramalkan laluan harga, ia menjadikan stop loss lebih dekat dengan kedudukan optimum.
Optimasi strategi untuk data frekuensi tinggi, meningkatkan ketepatan isyarat.
Menambah mekanisme penyesuaian adaptasi untuk mengelakkan gangguan yang terlalu kerap
ringkaskan
Ringkasnya, strategi penembusan silang emas EMA ganda menggunakan isyarat silang EMA untuk menentukan pergerakan harga dan titik belokan, dan menambahkan penapis penembusan harga untuk mengelakkan isyarat palsu, merupakan strategi perdagangan trend yang dipercayai, stabil, dan mudah dilaksanakan. Kesan strategi dapat dipertingkatkan lagi melalui pengoptimuman parameter, penapis isyarat, dan penyesuaian penyesuaian.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Buy/Sell Signal", shorttitle="EMABuySell", overlay=true)
// === INPUTS ===
src = input(close)
ema1Length = input(26, title='EMA-1')
ema2Length = input(200, title='EMA-2')
EMASig = input(true, title="Show EMA ?")
takeProfitPercent = input(2.0, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
pema1 = ta.ema(src, ema1Length)
pema2 = ta.ema(src, ema2Length)
// Plotting EMAs
plot(EMASig ? pema1 : na, title='EMA-1', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(EMASig ? pema2 : na, title='EMA-2', color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// EMA Crossover Buy Signal
EMACrossoverLong = ta.crossover(pema1, pema2)
// EMA Crossunder Short Signal
EMACrossoverShort = ta.crossunder(pema1, pema2)
// Crossover above EMA-200 Long Signal
CrossoverAboveEMA200 = ta.crossover(close, pema2)
// Trading logic for Long
if ((EMACrossoverLong and close > pema1 and close > pema2) or CrossoverAboveEMA200)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
// Take Profit logic for Long
longCondition = close >= strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
if (strategy.position_size > 0 and longCondition)
strategy.close("Buy")
// Stop Loss logic for Long
stopLossConditionLong = ta.crossunder(pema1, pema2)
if (strategy.position_size > 0 and stopLossConditionLong)
strategy.close("Buy")
// Trading logic for Short
if (EMACrossoverShort and close < pema1 and close < pema2)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
// Take Profit logic for Short
shortCondition = close <= strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
if (strategy.position_size < 0 and shortCondition)
strategy.close("Sell")
// Stop Loss logic for Short
stopLossConditionShort = ta.crossover(pema1, pema2)
if (strategy.position_size < 0 and stopLossConditionShort)
strategy.close("Sell")
// Visual Signals
plotshape(series=EMACrossoverLong or CrossoverAboveEMA200, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=EMACrossoverShort, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)