Strategi Pengujian Balik Isyarat Pembalikan Utama
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pengesanan semula isyarat reversal utama dengan mengenal pasti isyarat reversal utama harga saham, menilai sama ada trend semasa telah berbalik, untuk menangkap arah pergerakan harga selepas trend berbalik. Strategi ini berdasarkan teori tanggungan isyarat reversal utama, membuat lebih banyak kosong apabila isyarat reversal utama ditemui, dan mengunci keuntungan dengan memasang stop loss.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi pengesanan isyarat kebalikan utama adalah untuk mengenal pasti hari kebalikan utama. Berdasarkan pergerakan harga saham, kita dapat menilai arah trend semasa. Apabila isyarat kebalikan utama muncul, ia menunjukkan bahawa trend mungkin berbalik.
Khususnya, untuk trend kenaikan saham, jika harga minimum hari itu rendah, tetapi harga penutupan hampir dengan harga minimum hari sebelumnya, maka hari itu adalah hari pembalikan utama. Ini bermakna kekuatan pelbagai arah sedang melemah, daya tahan menurun, yang menunjukkan bahawa trend kenaikan mungkin berbalik ke bawah.
Sebaliknya, untuk trend penurunan saham, jika inovasi rendah pada hari itu, tetapi harga penutupan hampir dengan harga tertinggi hari sebelumnya. Maka ini juga merupakan hari pembalikan utama, yang menunjukkan bahawa kekuatan kepala kosong melemah, dan trend penurunan mungkin berbalik ke atas.
Dengan menentukan tarikh-tarikh utama dan mengesan pergerakan seterusnya, strategi ini dapat menangkap pergerakan selepas harga berbalik.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi pengembalian isyarat kritikal adalah:
Menangkap perubahan trend, ruang keuntungan yang besar. Isyarat pembalikan utama sering menunjukkan arah perubahan trend, dengan menilai isyarat pembalikan dan mengesan operasi seterusnya, ruang keuntungan yang lebih besar dapat diperoleh.
Peraturan yang jelas, mudah untuk mengkaji semula. Peraturan penghakiman pada hari-hari pembalikan utama sangat jelas, dengan harga yang tinggi atau rendah pada masa yang sama, dengan harga penutupan hari sebelumnya membentuk bentuk pembalikan. Ini menjadikan strategi mudah untuk mengkaji semula dan dapat mengurangkan kesalahan penghakiman.
Penyesuaian fleksibel, mudah dioptimumkan. Tetapan titik hentian hentian sangat fleksibel, boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran dan pilihan risiko peribadi, untuk mengoptimumkan strategi dan mengurangkan risiko kerugian.
Analisis risiko
Strategi pengembalian isyarat utama mempunyai beberapa risiko:
Risiko kesalahan penilaian pada isyarat pembalikan. Harga saham sering mempunyai penyesuaian jangka pendek, dan tidak semua isyarat pembalikan utama menunjukkan perubahan trend, yang boleh membawa kepada kesalahan penilaian. Dengan mengoptimumkan parameter, penyesuaian syarat stop loss dapat mengurangkan kemungkinan kesalahan penilaian.
Risiko tidak berbalik atau terus berbalik selepas berbalik. Walaupun penilaian tepat, harga mungkin berbalik semula atau trend asal terus berjalan. Dalam hal ini, risiko kerugian dihadapi.
Kecacatan pengulangan. Apa-apa peraturan dan isyarat yang berlaku di cakera mungkin mempunyai kecacatan dengan hasil pengulangan, yang tidak dapat memulihkan keuntungan pengulangan sepenuhnya.
Arah pengoptimuman
Strategi pengembalian isyarat utama yang boleh dioptimumkan:
Optimumkan tetapan Stop Loss. Titik Stop Loss yang sesuai boleh dikira berdasarkan lebih banyak data sejarah.
Menambah syarat penapisan, berpasangan dengan penapisan kesalahan dalam petunjuk teknikal lain. Sebagai contoh, penapisan boleh digabungkan untuk mengesahkan isyarat pembalikan, dan mengelakkan pengelakan oleh operasi penarikan.
Optimumkan strategi pengesanan selepas pembalikan. Pergerakan harga selepas pembalikan juga mempunyai undang-undang yang boleh diikuti, menetapkan strategi pengesanan seterusnya untuk memperluaskan pendapatan.
Mengambil model pembelajaran mesin untuk menilai kualiti isyarat. Model latihan menilai kebolehpercayaan setiap isyarat pembalikan utama, mengelakkan isyarat yang kurang berkualiti.
ringkaskan
Strategi isyarat pembalikan utama dengan menilai hari pembalikan utama, menangkap peluang pembalikan trend harga. Aturan strategi mudah difahami dan mudah dilaksanakan. Terdapat ruang untuk terus beroperasi, tetapi terdapat risiko kesalahan. Dengan terus mengoptimumkan parameter dan syarat penapisan, mengurangkan kemungkinan kesalahan, anda dapat memperoleh hasil yang lebih dipercayai.
/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Key Reversal Up Backtest", shorttitle="KRU Backtest", overlay = true)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangleup, size = size.small, color=color.green, location = location.belowbar )
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))