1. Persegi
  2. Trend Mengikut Strategi Berasaskan Stop Loss Dinamis Dua EMA Crossover

Trend Mengikut Strategi Berasaskan Stop Loss Dinamis Dua EMA Crossover

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-29 09:57:20
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan salib emas dan salib mati garis EMA untuk mengikuti trend dua arah, dan menubuhkan garis stop loss dinamik untuk kedudukan panjang dan pendek untuk menangkap pergerakan trend di pasaran.

Logika Strategi

  1. Mengira garis EMA pantas (5 hari) dan garis EMA perlahan (20 hari)
  2. Pergi panjang apabila garisan pantas melintasi di atas garisan perlahan dari bawah; Pergi pendek apabila garisan pantas melintasi di bawah garisan perlahan dari atas
  3. Selepas masuk panjang, tetapkan stop loss dinamik pada harga masuk * (1 - peratusan stop loss panjang); Selepas masuk pendek, tetapkan stop loss dinamik pada harga masuk * (1 + peratusan stop loss pendek)
  4. Kedudukan keluar dengan stop loss apabila harga mencapai tahap stop loss

Analisis Kelebihan

  1. Garis EMA mempunyai keupayaan yang lebih kuat dalam mengesan trend.
  2. Stop loss dinamik bergerak bersama-sama dengan keuntungan, memaksimumkan trend menangkap keuntungan
  3. Penapis tambahan dengan vwap mengelakkan terperangkap dalam whipsaws dan meningkatkan kualiti isyarat

Analisis Risiko

  1. Sebagai trend murni mengikut strategi, ia mudah terdedah kepada pasaran yang berbeza dengan whipsaws
  2. Stop loss yang terlalu longgar boleh membawa kepada kerugian yang diperbesar
  3. Sifat ketinggalan isyarat silang EMA mungkin terlepas titik kemasukan terbaik

Peningkatan seperti pengurusan risiko berasaskan ATR, mengoptimumkan peraturan stop loss, menambah penunjuk penapis dan lain-lain boleh membantu meningkatkan strategi.

Arahan Peningkatan

  1. Menggabungkan penunjuk stop loss dinamik seperti ATR atau DONCH untuk menetapkan berhenti adaptif yang lebih baik
  2. Tambah lebih banyak penapis penunjuk seperti MACD, KDJ untuk mengelakkan perdagangan buruk
  3. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi panjang EMA terbaik
  4. Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk menemui parameter optimum

Kesimpulan

Kesimpulannya, ini adalah trend yang sangat tipikal mengikuti strategi. silang EMA berganda dengan kehilangan berhenti dinamik dapat mengunci keuntungan trend dengan berkesan. Sementara itu risiko seperti isyarat yang tertinggal dan berhenti meluas masih wujud. Melalui penyesuaian parameter, pengurusan risiko, penambahan penapis dan lain-lain, penyempurnaan lanjut boleh membawa kepada hasil yang lebih baik.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy("EMA Crossover Strategy", shorttitle="EMAC", overlay=true,calc_on_every_tick=true)

// Input parameters
shortEmaLength = input(5, title="Short EMA Length")
longEmaLength = input(20, title="Long EMA Length")
priceEmaLength = input(1, title="Price EMA Length")

// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input.float(0.05, title="Long Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1) * 0.01

shortLossPerc = input.float(0.05, title="Short Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1) * 0.01

// Calculating indicators
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)
//priceEma = ta.ema(close, priceEmaLength)
vwap = ta.vwap(close)

// Long entry conditions
longCondition = ta.crossover(shortEma, longEma) and close > vwap
// Short entry conditions
shortCondition = ta.crossunder(shortEma, longEma) and close > vwap

// STEP 2:
// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


if (longCondition)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long",from_entry = "Enter Long",stop= longStopPrice)
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)


if (shortCondition)
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Enter Short",stop = shortStopPrice)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Stop loss levels
//longStopLoss = (1 - stopLossPercent) * close
//shortStopLoss = (1 + stopLossPercent) * close

// Exit conditions
//strategy.exit("Long", from_entry="Long", loss=longStopLoss)
//strategy.exit("Short", from_entry="Short", loss=shortStopLoss)

// Plotting indicators on the chart
plot(shortEma, color=color.yellow, title="Short EMA")
plot(longEma, color=color.green, title="Long EMA")
plot(close, color=color.black, title="Close")
plot(vwap, color=color.purple, title="VWAP")

// Plot stop loss values for confirmation
plot(strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na,
     color=color.red, style=plot.style_line,
     linewidth=2, title="Long Stop Loss")

plot(strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na,
     color=color.blue, style=plot.style_line,
     linewidth=2, title="Short Stop Loss")
// Plotting stop loss lines
//plot(longStopLoss, color=color.red, title="Long Stop Loss", linewidth=2, style=plot.style_line)
//plot(shortStopLoss, color=color.aqua, title="Short Stop Loss", linewidth=2, style=plot.style_line)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi