Strategi pecahan saluran purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dilakukan dengan mengira medium, upstream dan downstream dari saluran Keltner, berdasarkan medium, ABOVE medium dan downstream mengisi warna. Setelah menilai arah saluran, melakukan pembelian dan penjualan yang menembus. Ia adalah salah satu jenis strategi pengesanan trend.
Prinsip Strategi
Indikator utama adalah saluran Keltner. Laluan di tengah saluran adalah harga tipikal ((harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / N rata-rata bergerak bertimbangan N hari. Laluan di atas saluran dan bawah saluran adalah satu rangkaian perdagangan yang dipisahkan dari satu rangkaian perdagangan.
Khususnya, strategi ini menentukan sama ada harga menembusi atas atau bawah, dengan garis tengah sebagai pembatas keputusan berbilang atau kosong. Jika harga penutupan lebih besar daripada atas, lakukan lebih banyak; jika harga penutupan lebih kecil daripada bawah, kosong.
Analisis kelebihan
- Menggunakan Keltner Channel Indicator, anda dapat menilai lebih baik mengenai pergerakan harga dan mengelakkan penembusan palsu.
- Menggunakan garis rata-rata orbit sebagai sokongan, boleh mengurangkan kerugian.
- Menembusi tren atas dan melakukan beberapa tren bawah adalah strategi untuk mengikuti trend dan mematuhi peraturan perubahan harga kebanyakan saham.
Analisis risiko
- Strategi terobosan saluran sensitif terhadap parameter dan memerlukan ujian berulang untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik.
- Apabila harga saham mengalami turun naik dalam jangka pendek, ia akan meningkatkan risiko perdagangan.
- Kesan yang berkaitan dengan parameter dan varieti lebih besar, memerlukan penyesuaian untuk menyesuaikan diri dengan varieti yang berbeza.
Arah pengoptimuman
- Gabungan dengan petunjuk lain untuk memfilter isyarat, mengelakkan perdagangan salah. Contohnya, petunjuk kuantitatif, indikator kadar turun naik dan sebagainya.
- Mengoptimumkan parameter, mencari kombinasi parameter terbaik.
- Penetapan parameter yang berbeza antara varieti memerlukan pengoptimuman klasifikasi.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya lebih mudah dan langsung, merupakan salah satu strategi penembusan harga yang biasa. Kelebihannya adalah idea yang jelas, mudah difahami, sesuai untuk pelajar pemula. Tetapi ada juga batasan tertentu, sensitif terhadap parameter, parameter kesannya tidak seimbang, memerlukan pengoptimuman ujian berulang.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=3
strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)
useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
upper = mah + rangema * mult
lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis")
l = plot(lower, color=lc, title="Lower")
fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)