1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Saluran Purata Bergerak

Strategi Penembusan Saluran Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-29 10:26:25
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mengira rel tengah, atas dan bawah Saluran Keltner. Ia mengisi warna di atas rel tengah dan bawah. Selepas menentukan arah saluran, ia menembusi dan membeli dan menjual. Ia adalah sejenis strategi penjejakan trend.

Prinsip Strategi

Indikator teras adalah Saluran Keltner. Rel tengah saluran adalah purata bergerak bertimbang N-hari harga biasa (harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 3. Garis rel atas dan bawah saluran masing-masing adalah satu julat perdagangan purata bergerak bertimbang N-hari jauh dari garis rel tengah. Di mana julat perdagangan boleh memilih ATR turun naik yang benar, atau mengambil secara langsung amplitud (harga tertinggi - harga terendah). Yang terakhir digunakan dalam strategi ini.

Secara khusus, strategi ini terutamanya menilai sama ada harga menembusi rel atas atau rel bawah, dan membuat keputusan panjang atau pendek dengan rel tengah sebagai sempadan.

Analisis Kelebihan

  1. Menggunakan penunjuk Saluran Keltner, ia mempunyai penilaian yang baik mengenai julat turun naik harga, mengelakkan terobosan palsu.
  2. Menggunakan purata bergerak tengah sebagai sokongan boleh mengurangkan kerugian.
  3. Menembusi rel atas untuk panjang dan rel bawah untuk pendek adalah sebahagian daripada strategi pengesanan trend, yang selaras dengan undang-undang perubahan harga kebanyakan saham.

Analisis Risiko

  1. Strategi saluran terobosan sangat sensitif kepada parameter dan memerlukan ujian berulang untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik.
  2. Apabila harga saham turun naik secara mendadak dalam jangka pendek, risiko perdagangan akan meningkat.
  3. Kesan ini mempunyai korelasi yang tinggi dengan tetapan parameter dan jenis, dan penyesuaian diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan jenis yang berbeza.

Arahan pengoptimuman

  1. Menggabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat dan mengelakkan transaksi yang salah.
  2. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
  3. Terdapat perbezaan besar dalam tetapan parameter untuk pelbagai jenis, yang perlu dioptimumkan secara berasingan.

Ringkasan

Secara umum, strategi ini agak mudah dan langsung, dan ia adalah strategi terobosan harga yang biasa. Kelebihannya adalah bahawa idenya jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan, yang sesuai untuk pemula untuk dipelajari. Tetapi terdapat juga batasan tertentu. Ia sensitif terhadap parameter, hasilnya tidak merata, dan ujian dan pengoptimuman berulang diperlukan. Jika dapat digabungkan dengan penunjuk penilaian yang lebih kompleks, ia boleh membentuk strategi perdagangan yang lebih kuat.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=3

strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
upper = mah + rangema * mult
lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis")
l = plot(lower, color=lc, title="Lower")
fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)


strategy.entry("Long", strategy.long,  stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short,  stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)

if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi