1. Persegi
  2. Strategi Stop Loss dan Take Profit berasaskan RSI

Strategi Stop Loss dan Take Profit berasaskan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-29 10:30:35
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini merancang strategi perdagangan stop loss dan mengambil keuntungan automatik berdasarkan penunjuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Apabila penunjuk RSI melintasi di atas garisan overbought atau melintasi di bawah garisan oversold, strategi akan membuka kedudukan panjang atau pendek masing-masing. Pada masa yang sama, strategi akan secara automatik menetapkan harga stop loss dan mengambil keuntungan berdasarkan harga pembukaan dan peratusan stop loss dan mengambil keuntungan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk RSI untuk menentukan keadaan overbought dan oversold di pasaran. Apabila RSI jatuh di bawah titik bawah (default 30), pasaran dianggap oversold dan kedudukan panjang dibuka. Apabila RSI meningkat di atas titik atas (default 70), pasaran dianggap overbought dan kedudukan pendek dibuka.

Selepas membuka panjang atau pendek, strategi secara automatik menetapkan harga stop loss dan mengambil harga keuntungan berdasarkan peratusan stop loss (default 5%) dan mengambil peratusan keuntungan (default 10%).

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini ialah ia boleh menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan secara automatik untuk mengurangkan risiko perdagangan. Stop loss membantu mengehadkan kerugian dan mengambil keuntungan membolehkan kunci keuntungan. Pada masa yang sama, RSI adalah penunjuk teknikal yang matang yang dapat mengenal pasti keadaan overbought dan oversold dengan berkesan.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini. Isyarat RSI kadang-kadang mungkin salah, yang membawa kepada kerugian yang tidak perlu. Di samping itu, kerugian berhenti atau mengambil keuntungan yang dicetuskan juga boleh mengakibatkan kehilangan beberapa keuntungan. Peratusan kerugian berhenti dan mengambil keuntungan perlu ditetapkan dengan berhati-hati - terlalu longgar mungkin gagal untuk mengawal risiko dengan berkesan sementara terlalu ketat boleh menyebabkan kerugian berhenti yang tidak perlu.

Risiko ini boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter RSI atau menyesuaikan peratusan stop loss / mengambil keuntungan.

Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter RSI untuk mencari kombinasi yang terbaik

  2. Uji tetapan stop loss dan mengambil keuntungan peratusan yang berbeza

  3. Tambah penunjuk lain untuk menapis isyarat perdagangan

  4. Memasukkan peraturan penentuan trend untuk mengelakkan isyarat palsu di pasaran yang berbeza

  5. Mengoptimumkan masa kemasukan, menetapkan hentian untuk mengunci keuntungan

Kesimpulan

Strategi ini merancang strategi stop loss dan take profit yang mudah dan praktikal berdasarkan penunjuk RSI. Logiknya jelas dan mudah dilaksanakan, dengan stop loss dan take profit automatik untuk mengawal risiko. Perhatian diperlukan pada parameter dan pengoptimuman peraturan untuk mencegah risiko yang berkaitan dengan isyarat RSI yang tidak betul. Secara keseluruhan, ia memberikan idea yang baik untuk perdagangan kuantitatif dan bernilai penyelidikan dan pengoptimuman lanjut.

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("twelve12 first RSI remix", overlay=true)

length = input(14)
overSold = input(35)
overBought = input(65)
stopLossPercent = input(5, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input(10, title="Take Profit (%)") / 100

price = close

vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

if (not na(vrsi))
    if (co)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (cu)
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Calculate stop loss and take profit levels for long and short positions
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)

// Set stop loss and take profit for long position
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi