1. Persegi
  2. Bollinger Band breakout strategi adalah jangka panjang hanya strategi mengejar momentum

Bollinger Band breakout strategi adalah jangka panjang hanya strategi mengejar momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-29 11:05:29
Tag:

img

Ringkasan

Strategi breakout Bollinger Band adalah strategi mengejar momentum yang panjang sahaja. Ia menggunakan band atas dan bawah Bollinger Band untuk menilai momentum harga dan pergi lama apabila harga pecah di atas band atas dan menutup kedudukan apabila harga memecahkan band bawah atau purata bergerak.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira purata bergerak N hari sebagai garis asas, kemudian menambah dan mengurangkan K kali penyimpangan standard di atas dan di bawah garis asas untuk membina jalur atas dan bawah, membentuk Bollinger Bands. Apabila harga pecah di atas jalur atas, ia menandakan pecah ke atas, yang merupakan isyarat salib emas. Strategi ini akan membuka kedudukan panjang pada isyarat ini. Apabila harga memecahkan jalur bawah atau purata bergerak, ia menandakan pembalikan ke bawah, yang merupakan isyarat salib kematian. Strategi ini akan menutup kedudukan pada isyarat ini.

Oleh kerana band atas dan bawah Bollinger Bands secara dinamik boleh mengandungi kebanyakan pengedaran data harga, mereka mewakili julat fluktuasi yang munasabah dari harga pasaran semasa. Apabila harga memecahkan julat fluktuasi yang munasabah ini, ini bermakna sesuatu yang tidak biasa berlaku di pasaran dan kedudukan perlu diselaraskan dengan sewajarnya. Ini adalah logik asas strategi.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Dapat menangkap trend harga dengan berkesan dan mengejar momentum pasaran tepat pada masanya
  2. Menggunakan Bollinger Bands untuk menilai breakouts yang tidak normal, mengelakkan breakouts palsu
  3. Peraturan yang jelas mudah dilaksanakan dan automatik
  4. Parameter boleh dioptimumkan mengikut turun naik pasaran untuk meningkatkan strategi

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Bollinger Band boleh gagal apabila turun naik yang melampau berlaku
  2. Tidak dapat menentukan trend pasaran sebenar, boleh membeli tinggi dan menjual rendah
  3. Ada sedikit kelewatan masa.
  4. Tidak mengambil kira kos dagangan, prestasi sebenar akan didiskon

Untuk mengawal risiko ini, kita boleh menggabungkan penunjuk trend seperti MACD, atau menyesuaikan parameter dengan betul untuk menyempitkan Bollinger Bands untuk mengurangkan isyarat buruk.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini juga boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

  1. Menggabungkan jumlah dagangan untuk menilai pecah sebenar
  2. Gunakan Bollinger Bands adaptif untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik
  3. Tambah mekanisme stop loss untuk mengawal kerugian tunggal
  4. Meningkatkan pengurusan kedudukan untuk menyesuaikan kedudukan secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran

Melalui pengoptimuman di atas, kita boleh meningkatkan kestabilan strategi dan mengurangkan risiko perdagangan.

Kesimpulan

Ringkasnya, strategi breakout Bollinger Band adalah strategi mengejar trend yang agak klasik. Ia mempunyai logik yang jelas dan automatik yang mudah. Tetapi masih ada beberapa kelemahan, yang memerlukan pengoptimuman lanjut untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berubah yang kompleks. Jika digabungkan dengan betul dengan penunjuk dan mekanisme lain, hasilnya dapat ditingkatkan dengan besar.

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi