Strategi penjejakan pelarian Bollinger Band yang lama sahaja
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Brin Belt Breakout adalah strategi untuk mengesan momentum yang hanya melakukan beberapa langkah. Ia menggunakan Brin Belt untuk menentukan pergerakan harga, dan melakukan lebih banyak apabila harga menembusi laluan, dan melonggarkan kedudukan apabila harga jatuh dari laluan bawah atau garis purata bergerak.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mengira purata bergerak hari N sebagai garis asas, dan kemudian menambah K kali standard perbezaan di bawah garis asas untuk membina tren atas dan tren bawah, sehingga membentuk tali Brin. Apabila harga menembusi tren atas, menunjukkan harga berlaku untuk menembus ke atas, termasuk dalam isyarat garpu emas, ketika ini strategi akan membuka lebih banyak kedudukan; apabila harga jatuh ke bawah atau rata-rata bergerak, menunjukkan harga berlaku untuk turun ke bawah, termasuk dalam isyarat garpu mati, ketika ini strategi akan merapatkan simpanan.
Oleh kerana jalur atas dan bawah Brin dapat secara dinamik merangkumi sebahagian besar pengedaran data harga, mereka mewakili julat turun naik yang munasabah untuk harga pasaran semasa. Apabila harga menembusi julat turun naik yang munasabah, ia bermaksud bahawa terdapat keabnormalan di pasaran yang memerlukan penyesuaian kedudukan tepat pada masanya.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Mampu menangkap trend harga dengan berkesan dan mengesan momentum pasaran dalam masa yang tepat
- Ia adalah satu cara yang tidak biasa untuk memalsukan penembusan, dan ia tidak mudah untuk memalsukan.
- Peraturan yang jelas, mudah dilaksanakan dan mudah diukur
- Pilihan parameter yang sesuai dan strategi pengoptimuman berdasarkan turun naik pasaran
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Keputusan Brin tidak akan berlaku apabila pasaran bergolak
- Tidak dapat menilai trend sebenar pasaran, mungkin mengikuti kenaikan atau penurunan
- Terdapat ketinggalan masa
- Tidak mengambil kira kos urus niaga, kesan operasi sebenarnya akan diskaun
Untuk mengawal risiko-risiko ini, ia boleh digabungkan dengan indikator trend, seperti MACD; atau parameter boleh disesuaikan dengan betul, mengurangkan julat Brin untuk mengurangkan isyarat yang salah.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
- Pencapaian sebenar digabungkan dengan jumlah transaksi
- Menggunakan parameter pengoptimuman masa nyata yang bersesuaian dengan Brinband
- Mengendalikan kerugian tunggal dengan strategi hentikan kerugian
- Menambah mekanisme pengoptimuman pegangan dan menyesuaikan kedudukan mengikut keadaan pasaran yang dinamik
Dengan mengoptimumkan beberapa perkara di atas, anda dapat meningkatkan kestabilan strategi dan mengurangkan risiko perdagangan.
ringkaskan
Strategi Brin Belt Breakthrough secara keseluruhan adalah strategi trend pengesanan yang lebih klasik. Ia mempunyai logik penghakiman yang lebih jelas dan ciri-ciri mudah dikendalikan, sesuai untuk perdagangan kuantitatif. Tetapi ada kekurangan tertentu, yang memerlukan pengoptimuman lanjut untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berubah-ubah yang kompleks.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)