1. Persegi
  2. Strategi Perlanggaran Tiga Indikator

Strategi Perlanggaran Tiga Indikator

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-29 11:24:11
Tag:

img

Ringkasan

Triple Indicator Collision Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat klasik. Ia menggabungkan tiga penunjuk teknikal klasik - purata bergerak, penunjuk MACD dan penunjuk RSI. Ia menghasilkan isyarat perdagangan apabila ketiga-tiga penunjuk menghasilkan isyarat beli atau jual secara serentak.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan EMA 20 hari, MACD ((12, 26, 9) dan RSI 14 hari secara keseluruhan. Logik tertentu adalah:

Apabila harga melintasi di atas EMA 20 hari, histogram MACD melintasi di atas garis isyarat, dan RSI melintasi di atas EMA 20 hari RSI, pergi panjang. Apabila harga melintasi di bawah EMA 20 hari, histogram MACD melintasi di bawah garis isyarat, dan RSI melintasi di bawah EMA 20 hari RSI, pergi pendek.

Dengan isyarat perdagangan yang dihasilkan hanya apabila ketiga-tiga penunjuk bersetuju, ini menapis beberapa isyarat palsu dan menjadikan strategi lebih kukuh dan boleh dipercayai.

Analisis Kelebihan

Strategi perlanggaran tiga penunjuk mempunyai kelebihan berikut:

  1. Menyaring bunyi bising dan mengurangkan isyarat palsu. Penunjuk tunggal terdedah kepada bunyi bising pasaran dan isyarat palsu. Menggunakan tiga indikator dapat menyaring bunyi bising dengan berkesan dan menjadikan isyarat lebih boleh dipercayai.

  2. Mengesan titik perubahan dalam trend. Penunjuk yang berbeza bertindak balas terhadap turun naik harga secara berbeza. Apabila tiga penunjuk bersetuju dalam jangka pendek, ia sering menandakan pembalikan trend. Ini memberikan kemungkinan untuk menangkap titik perubahan.

  3. Penghakiman pasaran dari pelbagai dimensi. Tiga penunjuk menganalisis pasaran dari sudut yang berbeza, mengesahkan antara satu sama lain, untuk menilai trend pasaran dengan lebih komprehensif dan tepat.

  4. Mengurangkan risiko kedudukan. Penapisan dengan pelbagai penunjuk mengurangkan masa perdagangan yang tidak cekap dan peredaran dana yang tidak perlu, yang membantu kawalan risiko.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Risiko pengoptimuman parameter. Parameter panjang purata bergerak, parameter MACD, parameter RSI dan lain-lain semua boleh memberi kesan kepada prestasi strategi. Gabungan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk dalam trend pasaran. Oleh itu ujian dan pengoptimuman yang komprehensif diperlukan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

  2. Strategi tiga penunjuk agak konservatif dan mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan. Jika gagal menangkap trend utama, ia akan menjejaskan keuntungan strategi.

  3. Pengendalian slippage dalam perdagangan langsung. Dalam perdagangan langsung, kos transaksi dan slippage juga memberi kesan kepada strategi hingga tahap tertentu. Frekuensi perdagangan perlu dikawal untuk memastikan margin keuntungan lebih besar daripada kos transaksi.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Uji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari parameter optimum, dengan mengubah panjang purata bergerak, parameter MACD, parameter RSI dan lain-lain.

  2. Tambah mekanisme stop loss. Memindahkan stop loss atau pending order stop loss dapat mengawal kerugian perdagangan tunggal dengan berkesan.

  3. Menggabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat. Bollinger Bands, KDJ dan lain-lain juga boleh digunakan untuk mengesahkan isyarat dan menapis isyarat palsu.

  4. Sesuaikan parameter berdasarkan produk dan jangka masa yang berbeza. Parameter boleh dioptimumkan mengikut produk perdagangan dan jangka masa.

Kesimpulan

Triple Indicator Collision Strategy menggunakan isyarat dagangan dari purata bergerak, MACD dan RSI secara keseluruhan untuk membuat keputusan panjang dan pendek. Ia dapat menapis bunyi bising dengan berkesan dan mengenal pasti titik belokan yang berpotensi dalam trend, menjadikan isyarat perdagangan lebih boleh dipercayai. Dengan mengoptimumkan parameter, menetapkan stop loss, menapis isyarat dan sebagainya, strategi ini boleh terus diperbaiki untuk menghasilkan isyarat yang lebih jelas dan keuntungan yang lebih boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fangdingjun

//@version=4
strategy("MACD_RSI strategy", overlay=false)

_ema_len = input(20, title="EMA length")
_macd_fast = input(12, title="MACD Fast")
_macd_slow = input(26, title="MACD Slow")
_macd_signal_len = input(20, title="MACD Signal length")
_rsi_len = input(14, title="RSI length")
_rsi_signal_len = input(20, title="RSI signal length")

_ema = ema(close, _ema_len)

_macd = ema(close, _macd_fast) - ema(close, _macd_slow)
_macd_signal = ema(_macd, _macd_signal_len)

_rsi = rsi(close, _rsi_len)
_rsi_signal = ema(_rsi, _rsi_signal_len)

plot(_rsi, color=color.orange)
plot(_rsi_signal, color=color.purple)

longCondition = close > _ema and _macd > _macd_signal and _rsi > _rsi_signal
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

shortCondition = close < _ema and _macd < _macd_signal and _rsi < _rsi_signal
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi