1. Persegi
  2. Momentum Terobosan Strategi Salib Emas

Momentum Terobosan Strategi Salib Emas

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-29 11:27:31
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan purata bergerak MACD, RSI dan EMA. Ia menggunakan silang emas MACD untuk masuk panjang, pembalikan overbought RMSI dan harga pecah di bawah EMA sebagai keluar stop loss untuk mengesan trend jangka menengah hingga panjang di pasaran.

Prinsip-prinsip

Strategi ini terutamanya menggunakan tiga penunjuk berikut untuk penilaian isyarat perdagangan dan pelaksanaan strategi:

  1. MACD: Mengira garis pantas, garis perlahan dan histogram MACD. Strategi ini menilai masa kemasukan dengan salib emas garis pantas dan perlahan.

  2. RSI: Mengira RSI 14 tempoh dan menetapkan garis overbought / oversold. Strategi ini menggunakan pembalikan RSI overbought pada jangka masa mingguan untuk mengelakkan risiko overbought.

  3. EMA: Mengira garis EMA 50 hari. Strategi menetapkan titik stop loss dengan harga pecah di bawah garis ini untuk mengawal risiko kerugian.

Isyarat beli dihasilkan apabila garis cepat MACD melintasi di atas garis perlahan dari bawah membentuk salib emas. Pada masa yang sama, memerlukan penunjuk RSI mingguan berada di atas 50, menunjukkan keadaan overbought, yang membantu memahami trend menaik pusingan pasaran ini. Akhirnya, entri panjang hanya akan dilaksanakan apabila harga di atas garis EMA 50 hari.

Jika harga pecah di bawah EMA 50 hari atau MACD yang mati berlaku, keluar stop loss akan dilaksanakan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini menggabungkan penunjuk MACD, RSI dan EMA untuk mencapai keupayaan pengesanan terobosan yang baik:

  1. MACD golden cross mempunyai beberapa ciri utama yang boleh menangkap waktu beli pasaran lebih awal.

  2. Berdasarkan RSI mingguan, ia dapat menyaring senario overbought jangka pendek dan memahami trend kenaikan jangka menengah hingga panjang.

  3. EMA stop loss boleh membuat stop loss tepat pada masanya pada trend penurunan tiba-tiba, dengan berkesan mengawal DD.

  4. Secara keseluruhannya, strategi ini dapat menangkap peluang terobosan jangka menengah hingga panjang dengan lancar dan memperoleh pulangan yang baik selepas pasaran pecah ke atas.

Analisis Risiko

Perhatikan risiko berikut:

  1. GOLDEN CROSS MACD mempunyai beberapa sifat yang tertinggal yang mungkin terlepas titik kemasukan pasaran yang optimum.

  2. Tetapan parameter RSI dan EMA memerlukan ujian dan pengoptimuman berulang, jika tidak, ia mungkin tidak sah.

  3. Titik beli terbaik pasaran terobosan tidak semestinya muncul pada saat salib emas, terdapat beberapa risiko masa.

  4. Set stop loss yang terlalu longgar boleh membawa kepada DD yang lebih besar, sementara set stop loss yang terlalu ketat boleh dengan mudah dipecahkan oleh garis yang terobosan.

Arahan pengoptimuman

Masih ada beberapa arah pengoptimuman untuk strategi ini:

  1. Uji dan optimumkan kombinasi parameter MACD untuk mencari titik keseimbangan yang lebih baik.

  2. Kitaran RSI dan garis overbought / oversold juga boleh dioptimumkan.

  3. Kitaran bergerak EMA juga boleh diselaraskan dengan sesuai untuk mencari parameter yang lebih baik.

  4. Pengesahan sekunder mengenai masa kemasukan boleh dibuat berdasarkan penunjuk teknikal lanjutan, seperti penunjuk KDJ.

  5. Uji strategi keluar stop loss dengan menggunakan stop loss bergerak berasaskan peratusan atau stop loss kuantitatif untuk menjadikan stop loss lebih pintar.

Kesimpulan

Secara amnya, strategi ini adalah strategi penjejakan jangka menengah hingga panjang yang tipikal. Ia menggabungkan beberapa penunjuk seperti MACD, RSI dan EMA untuk menilai masa kemasukan untuk mendapatkan titik kemasukan yang lebih baik. Ia juga mengamalkan langkah-langkah stop loss untuk mengawal risiko perdagangan. Strategi ini sesuai dengan pelabur penjejakan jangka menengah hingga panjang, dan masih ada ruang untuk pengoptimuman lanjut. Dengan penyesuaian parameter yang betul, pulangan yang baik juga boleh diperoleh.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD, EMA, and RSI Strategy", overlay=true)

// Input for MACD
fastLength = input(5, title="Fast Length")
slowLength = input(13, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")

// Input for EMA
emaLength = input(21, title="EMA Length")

// Input for RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(50, title="RSI Overbought Level")

// Calculate MACD on the weekly timeframe
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// Calculate 50-day EMA
ema50 = ta.ema(close, emaLength)

// Calculate RSI on the weekly timeframe
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Condition for Buy Entry
buyCondition = ta.crossover(macdLine, 0) and dayofweek == dayofweek.monday and rsi > rsiOverbought

// Condition for Sell Exit
sellCondition = ta.crossunder(close, ema50) or ta.crossunder(macdLine, 0)

// Execute Buy Entry on the next day's open
if buyCondition
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

// Execute Sell Exit on the next day's open
if sellCondition
    strategy.close("My Long Entry Id")

// Plotting MACD and EMA
plot(macdLine - signalLine, title="MACD Histogram", color=color.blue, style=plot.style_histogram)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ema50, title="50-day EMA", color=color.red)

// Plotting RSI
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
plot(rsi, title="RSI", color=color.green)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi