1. Persegi
  2. Strategi Scalping dengan Pengesahan Volume dan VWAP

Strategi Scalping dengan Pengesahan Volume dan VWAP

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-29 11:35:45
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi scalping yang menggunakan jumlah dan Harga Purata Bertimbang Volume (VWAP) untuk pengesahan. Ia menggabungkan kedua-dua penunjuk teknikal penting ini untuk mengenal pasti trend dan mencari titik masuk kebarangkalian yang lebih tinggi.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya bergantung kepada dua penunjuk untuk membuat keputusan - jumlah dan VWAP.

Pertama, ia mengira VWAP 20 tempoh. VWAP mewakili harga purata hari itu, dan merupakan penanda aras penting untuk menilai kebolehpercayaan harga. Jika harga lebih tinggi daripada VWAP, ia menunjukkan kekuatan menaik yang lebih kuat, dan sebaliknya untuk kekuatan menurun.

Kedua, strategi ini juga memeriksa sama ada jumlah setiap bar lilin melebihi ambang 100 yang telah ditetapkan. Hanya apabila jumlah dagangan cukup aktif, trend yang pasti dianggap wujud. Ini mengelakkan dagangan yang salah apabila pasaran membosankan dan tidak aktif.

Berdasarkan kedua-dua kriteria ini, peraturan kemasukan dan keluar dibentuk:

Syarat kemasukan

  • Panjang: Tutup > VWAP dan Volume > 100
  • Pendek: Tutup < VWAP dan Volume > 100

Syarat keluar

  • Panjang: Tutup < VWAP
  • Pendek: Tutup > VWAP

Seperti yang kita lihat, strategi menggabungkan kedua-dua penunjuk harga VWAP dan jumlah, menggunakan pengesahan berganda untuk meningkatkan kestabilan.

Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini termasuk:

  1. Menggunakan VWAP untuk mengukur harga yang munasabah, mengelakkan trend buta berikut
  2. Memastikan isyarat dengan kelantangan untuk menjadikannya lebih boleh dipercayai
  3. Frekuensi operasi yang tinggi, sesuai untuk scalping, membolehkan keuntungan yang lebih tinggi
  4. Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
  5. Mempertimbangkan kedua-dua VWAP dan jumlah untuk pengesahan berganda dan kadar kemenangan yang lebih tinggi

Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

  1. Sebagai strategi scalping, kekerapan operasi yang tinggi membawa kepada kos transaksi yang lebih tinggi dan slippage
  2. Isyarat VWAP mungkin salah apabila trend pasaran tidak jelas
  3. Penunjuk jumlah kurang terpakai untuk stok kecairan rendah
  4. Sukar untuk mengoptimumkan parameter universal seperti ambang jumlah
  5. Scalping memerlukan pemantauan ketat pasaran

Untuk mengurangkan risiko, saham dengan kecairan tinggi dengan julat harga dan turun naik yang sempit disyorkan. Parameter penyesuaian halus untuk saham yang berbeza. Juga mengawal saiz kedudukan untuk mengehadkan kerugian.

Pengoptimuman

Beberapa cara untuk mengoptimumkan lagi strategi:

  1. Mengoptimumkan parameter VWAP untuk stok individu
  2. Setkan ambang jumlah berdasarkan purata jumlah harian
  3. Tambah penapis lain apabila tidak ada kedudukan untuk mengelakkan isyarat palsu
  4. Menggabungkan stop loss untuk kawalan kerugian maksimum
  5. Sesuaikan peraturan saiz kedudukan untuk nisbah keuntungan yang lebih tinggi

Melalui penyesuaian parameter, menambah penapis, berhenti kehilangan dan lain-lain, kita boleh meningkatkan kestabilan dan keuntungan.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan dua penunjuk utama, VWAP dan jumlah, untuk memilih saham dengan harga yang munasabah dan pengesahan jumlah yang tinggi. Ia mempunyai kekerapan operasi yang tinggi dan keupayaan menangkap trend yang kuat. Pada masa yang sama, kos dagangan dan stop loss harus diuruskan. Pengoptimuman lanjut boleh membawa kepada prestasi strategi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © netyogindia

//@version=5
strategy("Scalping Strategy with Volume and VWAP Confirmation", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="MACD Length")
volume_threshold = input(100, title="Volume Threshold")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")

// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close, vwap_length)

// Calculate volume
barVolume = volume

// Define entry conditions
longCondition = close > vwapValue and barVolume > volume_threshold
shortCondition = close < vwapValue and barVolume > volume_threshold

// Define exit conditions
exitLongCondition = close < vwapValue
exitShortCondition = close > vwapValue

// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Plot Volume bars
barcolor(barVolume >= volume_threshold ? color.green : na)

// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=exitShortCondition)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi