Strategi jangka pendek berdasarkan volum dan pengesahan VWAP
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan garis pendek yang disahkan berdasarkan jumlah transaksi dan harga purata berat tipikal (VWAP). Ia menggabungkan jumlah transaksi dan VWAP, dua petunjuk teknikal penting untuk mengenal pasti trend dan mencari titik masuk dengan kebarangkalian tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini bergantung kepada dua penunjuk untuk menilai jumlah dagangan runcit dan VWAP.
Pertama, ia akan mengira VWAP selama 20 kitaran. VWAP mewakili nilai purata harga hari itu dan merupakan rujukan penting untuk menilai kebolehpastian harga. Jika harga lebih tinggi daripada VWAP, ia mewakili kekuatan multihead yang lebih kuat, sebaliknya adalah kosong.
Kedua, strategi ini juga akan menilai sama ada jumlah transaksi setiap K-line melebihi nilai 100 yang ditetapkan. Hanya apabila jumlah transaksi cukup aktif, ia dianggap sebagai trend yang pasti, yang dapat mengelakkan perdagangan yang salah ketika pasaran tidak bergelombang.
Ini adalah dua kriteria yang digabungkan untuk membentuk peraturan masuk dan keluar:
Syarat kemasukan
- Banyak: harga penutupan > VWAP dan Volume > 100
- Blank: harga penutupan 100
Syarat keluar
- Pelbagai: harga penutupan
- Blank: harga penutupan>VWAP
Seperti yang dapat dilihat, strategi ini menggabungkan kedua-dua indikator harga VWAP dan jumlah transaksi untuk meningkatkan kestabilan strategi melalui pengesahan berganda.
Kelebihan Strategik
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan utama:
- Menggunakan VWAP untuk menilai harga yang munasabah dan mengelakkan mengikut angin secara buta.
- Gabungan kuantiti untuk mengesahkan isyarat urus niaga, menjadikan isyarat lebih dipercayai
- Frekuensi operasi yang lebih tinggi, sesuai untuk perdagangan garis pendek, boleh memperoleh keuntungan yang lebih tinggi
- Logik strategi mudah difahami dan mudah dilaksanakan
- Meningkatkan kadar kemenangan dengan pengesahan berganda dengan mengambil kira kedua-dua indikator harga VWAP dan jumlah transaksi
Risiko Strategik
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
- Sebagai strategi garis pendek, frekuensi operasi yang lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak kos urus niaga dan kehilangan slippage
- Indeks VWAP mungkin memberi isyarat yang salah apabila trend pasaran tidak jelas
- Indeks kuantiti urus niaga kurang sesuai untuk saham dengan kecairan rendah
- Parameter strategi seperti penurunan jumlah transaksi memerlukan penyesuaian dan pengoptimuman yang berterusan, lebih sukar untuk diterima umum
- Perdagangan talian pendek sering memerlukan pemantauan ketat pasaran dan lebih banyak tuntutan kepada peniaga.
Untuk mengawal risiko, disarankan untuk memilih saham yang mempunyai kecairan yang baik, rentang yang sempit, turun naik yang lebih besar untuk menjalankan strategi, sambil menyesuaikan parameter agar sesuai dengan saham yang berbeza. Selain itu, anda juga perlu mengawal kedudukan perdagangan tunggal, untuk mengelakkan kerugian tunggal yang terlalu besar.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
- Mengoptimumkan parameter VWAP untuk mencari parameter terbaik untuk saham yang berbeza
- Menetapkan nilai terhad volume dengan jumlah dagangan harian purata saham
- Tambah penapis kepada penunjuk lain untuk mengelakkan isyarat yang salah semasa simpanan kosong
- Menambah strategi hentikan kerugian untuk mengawal kerugian maksimum dalam satu transaksi
- Mengubah kaedah kawalan kedudukan untuk meningkatkan keuntungan berbanding kerugian
Kaedah-kaedah seperti pengoptimuman parameter, penambahan penapis lain, dan pengurusan kerugian dapat meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan dua petunjuk besar VWAP dan jumlah urus niaga, untuk memilih perdagangan saham melalui penilaian harga yang munasabah dan pengesahan jumlah urus niaga yang tinggi. Ia mempunyai frekuensi operasi yang tinggi dan keupayaan menangkap trend yang kuat.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © netyogindia
//@version=5
strategy("Scalping Strategy with Volume and VWAP Confirmation", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="MACD Length")
volume_threshold = input(100, title="Volume Threshold")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close, vwap_length)
// Calculate volume
barVolume = volume
// Define entry conditions
longCondition = close > vwapValue and barVolume > volume_threshold
shortCondition = close < vwapValue and barVolume > volume_threshold
// Define exit conditions
exitLongCondition = close < vwapValue
exitShortCondition = close > vwapValue
// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Plot Volume bars
barcolor(barVolume >= volume_threshold ? color.green : na)
// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=exitShortCondition)