Strategi Dagangan Indeks Saluran Komoditi Pembalikan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan kepada Indeks Saluran Komoditi (CCI) untuk mengenal pasti ciri-ciri berkala dan bermusim pasaran untuk menangkap permulaan dan akhir kitaran. Ia membentuk indeks akhir dengan menggabungkan purata bergerak dan pembahagian yang dapat mencerminkan kemungkinan dan jangkauan perdagangan sebenar, dengan itu mengukur penyimpangan dari tahap normal untuk menunjukkan perubahan trend utama.
Prinsip Strategi
Indeks Saluran Komoditi (CCI) menunjukkan bagaimana instrumen diperdagangkan berbanding harga purata. Apabila nilai CCI tinggi, ia menunjukkan harga yang lebih tinggi daripada harga purata; apabila nilai CCI rendah, ia menunjukkan harga yang lebih rendah daripada harga purata. Nilai CCI biasanya tidak melebihi julat 300 hingga 300.
Strategi ini menggunakan penunjuk CCI dengan panjang 10 dan purata bergerak sederhana dengan panjang 10 dan 20. Berdagang lebih tinggi apabila purata bergerak perlahan lebih rendah daripada purata bergerak cepat; berdagang lebih rendah apabila purata bergerak perlahan lebih tinggi daripada purata bergerak cepat.
Analisis kelebihan
- Penggunaan CCI dapat mengenal pasti ciri-ciri berkala dan titik-titik perubahan trend
- Penapisan digabungkan dengan purata bergerak berganda untuk mengurangkan isyarat palsu
- Memungkinkan pilihan untuk melakukan arah plus atau minus, sesuai untuk keadaan pasaran yang berbeza
- Risiko boleh dikawal, titik tolak jelas
Analisis risiko
- Indeks CCI mungkin kurang berkesan terhadap saham yang mempunyai harga yang berfluktuasi
- Rata-rata bergerak terlewat dan mungkin terlepas titik perubahan trend
- Tidak dapat dipastikan sama ada harga terlampau tinggi atau terlampau rendah tanpa mengambil kira asas-asas.
- Stop loss dalam kitaran besar mungkin ditembusi
Anda boleh mengoptimumkan mata wang dengan menyesuaikan parameter CCI atau kitaran purata bergerak, atau menambahkan indikator teknikal lain. Anda juga boleh menentukan trend keseluruhan dalam jangka masa yang lebih tinggi, dan mengelakkan pegangan dalam kitaran besar.
Arah pengoptimuman
- Optimumkan parameter CCI untuk menyesuaikan diri dengan kitaran dan kadar turun naik yang berbeza
- Mengoptimumkan kitaran purata bergerak, mengimbangi kelewatan dan bunyi
- Penambahan Indeks Tenaga dan Penentuan Penembusan
- Menentukan trend keseluruhan dalam jangka masa yang lebih tinggi
ringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator CCI dan purata bergerak ganda untuk menilai ciri-ciri berkala, yang dapat mengenal pasti trend jangka pendek. Keuntungan adalah peraturan mudah dan jelas, parameter disesuaikan dengan fleksibiliti, dan risiko mudah dikendalikan. Tetapi terdapat beberapa kemungkinan ketinggalan dan kesalahan penilaian.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")