1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Pembalikan Indeks Saluran Komoditi

Strategi Perdagangan Pembalikan Indeks Saluran Komoditi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-29 16:18:35
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mengenal pasti ciri-ciri kitaran dan bermusim di pasaran berdasarkan Indeks Saluran Komoditi (CCI) untuk mengesan permulaan dan akhir kitaran.

Logika Strategi

Nilai Indeks Saluran Komoditi (CCI) menunjukkan bagaimana instrumen itu berdagang berbanding dengan harga purata. Apabila nilai CCI tinggi, ia bermakna harga lebih tinggi daripada harga purata. Apabila nilai CCI rendah, ia bermakna harga lebih rendah daripada harga purata. Nilai CCI biasanya tidak jatuh di luar julat -300 hingga 300.

Strategi ini menggunakan penunjuk CCI dengan panjang 10 dan purata bergerak mudahnya dengan panjang 10 dan 20. Ia menjadi panjang apabila purata bergerak perlahan berada di bawah yang cepat, dan menjadi pendek apabila purata bergerak perlahan berada di atas yang cepat.

Analisis Kelebihan

  • Indikator CCI dapat mengenal pasti ciri-ciri kitaran dan titik perubahan secara berkesan
  • Disaring dengan purata bergerak berganda untuk mengurangkan isyarat palsu
  • Membolehkan memilih arah panjang atau pendek untuk persekitaran pasaran yang berbeza
  • Risiko yang boleh dikawal dengan tahap stop loss yang jelas

Analisis Risiko

  • CCI mungkin tidak berfungsi dengan baik untuk stok dengan turun naik harga yang besar
  • Purata bergerak kelewatan dan mungkin terlepas titik perubahan
  • Tiada pertimbangan asas, tidak dapat menilai sama ada harga dinilai rendah atau dinilai terlalu tinggi
  • Stop loss boleh dipecahkan dalam jangka masa yang lebih besar

Pengoptimuman boleh dilakukan dengan menyesuaikan parameter CCI atau tempoh purata bergerak, atau menambah penunjuk teknikal lain untuk menilai asas.

Arahan pengoptimuman

  • Mengoptimumkan parameter CCI untuk kitaran dan turun naik yang berbeza
  • Mengoptimumkan tempoh purata bergerak untuk mengimbangi kelewatan dan bunyi bising
  • Tambah penunjuk seperti jumlah untuk menilai penembusan sebenar
  • Menentukan trend keseluruhan dalam jangka masa yang lebih tinggi

Ringkasan

Strategi ini mengenal pasti trend jangka pendek dengan menggunakan CCI dan purata bergerak berganda untuk menilai ciri-ciri kitaran. Kelebihannya adalah peraturan yang mudah dan jelas, pelarasan parameter yang fleksibel, dan risiko yang boleh dikawal. Tetapi masih ada kemungkinan kelewatan dan salah penilaian. Hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan menyesuaikan parameter penunjuk dan menggabungkan analisis teknikal atau asas yang lebih.

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or 
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these 
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible 
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates 
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading 
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are 
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low 
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range 
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
	   iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi