Strategi perdagangan saham berdasarkan RSI terlicin
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan pada indeks yang agak kuat selepas melonggarkan (RSI) untuk menentukan isyarat beli dan jual. Strategi ini adalah strategi trend yang lebih tipikal. Dengan mengira ketinggian kenaikan harga saham dalam jangka masa tertentu, ia membantu pelabur menentukan apakah pasaran berada dalam keadaan membeli atau menjual, sehingga membuat keputusan pelaburan.
Prinsip Strategi
- Mengira RSI saham dalam 5 hari
- Rata-rata bergerak mudah 5 hari untuk nilai RSI dan RSI yang dihaluskan
- Tetapkan 80 untuk overbuy dan 40 untuk oversell.
- Sinyal beli dihasilkan apabila RSI melonggarkan garis oversell
- Sinyal jual dihasilkan apabila RSI meluruskan bawah garis overbought
Kunci strategi ini terletak pada pengaturan RSI yang rata. RSI dapat mencerminkan harga saham yang lebih tinggi daripada harga saham. Tetapi RSI mentah juga akan bergelombang dengan harga yang sangat kuat, yang tidak membantu menghasilkan isyarat perdagangan. Oleh itu, strategi ini telah diproses dengan halus, menggunakan purata bergerak sederhana 5 hari, yang dapat menyaring beberapa bunyi bising dengan berkesan, menjadikan isyarat perdagangan lebih jelas dan boleh dipercayai.
Analisis kelebihan
- Tanda RSI yang rata meningkatkan kestabilan tanda RSI itu sendiri, menjadikan isyarat perdagangan lebih dipercayai
- RSI diratakan dengan purata bergerak mudah, parameter dioptimumkan, dan batasan yang dibuat oleh manusia untuk menetapkan nilai had dihindari
- Gabungan dengan zon overbought dan oversold, dapat menilai keadaan pasaran dengan jelas, menghasilkan isyarat beli dan jual
- Strategi mudah dilaksanakan, mudah difahami dan digunakan
Analisis risiko dan pengoptimuman
- RSI yang rata mengurangkan sensitiviti RSI dan boleh menyebabkan kelewatan pembelian dan penjualan
- Panjang purata bergerak dan tetapan untuk overbought dan oversold akan mempengaruhi prestasi strategi dan memerlukan pengoptimuman parameter
- Isyarat dagangan boleh menjadi positif palsu dan negatif palsu, yang harus dianalisis dengan faktor-faktor seperti pergerakan harga dan jumlah dagangan
- Bergantung kepada RSI sahaja boleh menyebabkan ketidakstabilan prestasi strategi, boleh dipertimbangkan dalam kombinasi dengan petunjuk teknikal atau asas lain
Arah pengoptimuman
- Menyesuaikan purata bergerak harian dan nilai paras overbought dan oversold, parameter optimum
- Menambah petunjuk teknikal lain seperti MACD, KD dan lain-lain untuk membentuk isyarat perdagangan komposit
- Menambah mekanisme penapisan jumlah transaksi untuk mengelakkan isyarat yang salah apabila harga bergerak tetapi jumlah transaksi tidak aktif
- Meningkatkan kestabilan strategi, digabungkan dengan keadaan asas saham dan kemerosotan industri
- Meningkatkan strategi hentikan kerugian, hentikan kerugian dan keluar apabila kerugian perdagangan mencapai tahap tertentu, mengawal risiko
ringkaskan
Strategi ini mempunyai kelebihan bahawa isyaratnya lebih stabil dan boleh dipercayai berbanding dengan strategi RSI asal. Tetapi terdapat ruang untuk penambahbaikan, dan pelabur dapat meningkatkan strategi dengan cara mengoptimumkan parameter, menambah indikator lain, dan sebagainya, untuk membolehkan ia menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang lebih kompleks.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Smoothed RSI Strategy", overlay=true)
// Calculate the RSI
length = 5
rsiValue = ta.rsi(close, length)
// Smooth the RSI using a moving average
smoothedRsi = ta.sma(rsiValue, length)
// Define overbought and oversold thresholds
overbought = 80
oversold = 40
// Buy signal when RSI is in oversold zone
buyCondition = ta.crossover(smoothedRsi, oversold)
// Sell signal when RSI is in overbought zone
sellCondition = ta.crossunder(smoothedRsi, overbought)
// Plotting the smoothed RSI
// Plotting the smoothed RSI in a separate pane
plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI", style=plot.style_line, linewidth=2)
//plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI")
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)
// Strategy logic for buying and selling
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")