1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Saham Berasaskan RSI yang Dihapuskan

Strategi Perdagangan Saham Berasaskan RSI yang Dihapuskan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-29 16:26:12
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) yang diluruskan untuk menentukan isyarat beli dan jual, yang merupakan trend yang biasa mengikuti strategi. Dengan mengira besar kenaikan dan penurunan harga dalam tempoh masa, ia membantu pelabur menilai sama ada pasaran terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual, dan membuat keputusan pelaburan dengan sewajarnya.

Prinsip Strategi

  1. Mengira nilai RSI 5 hari saham
  2. Lemparkan nilai RSI dengan mengambil purata bergerak mudah 5 hari, mendapatkan penunjuk RSI yang dilenturkan
  3. Tetapkan garisan overbought pada 80 dan garisan oversold pada 40
  4. Menghasilkan isyarat beli apabila RSI yang halus melintasi di atas garisan oversold
  5. Menghasilkan isyarat jual apabila RSI yang halus melintasi di bawah garis overbought

Kunci strategi ini terletak pada penetapan penunjuk RSI yang halus. Penunjuk RSI boleh mencerminkan status overbought / oversold harga saham. Walau bagaimanapun, penunjuk RSI asal akan turun naik secara dramatik bersama dengan harga, yang tidak kondusif untuk menjana isyarat perdagangan. Oleh itu, strategi ini meluruskannya dengan mengambil purata bergerak mudah 5 hari, yang secara berkesan dapat menapis beberapa bunyi bising dan menjadikan isyarat perdagangan lebih jelas dan boleh dipercayai.

Analisis Kelebihan

  1. Penunjuk RSI yang dilencangkan meningkatkan kestabilan penunjuk RSI asal, menjadikan isyarat perdagangan lebih dipercayai
  2. Menggunakan purata bergerak mudah untuk meluruskan penunjuk RSI merealisasikan pengoptimuman parameter, mengelakkan batasan yang disebabkan oleh tetapan ambang manual
  3. Menggabungkan kawasan overbought/oversold boleh menilai dengan jelas status pasaran dan menjana isyarat beli/jual
  4. Strategi ini mudah dilaksanakan, mudah difahami dan digunakan

Analisis Risiko dan Pengoptimuman

  1. Indikator RSI yang dihaluskan mengurangkan kepekaan indikator RSI, yang boleh menyebabkan isyarat beli/jual tertunda.
  2. Tetapan panjang purata bergerak dan ambang terlalu banyak beli / terlalu banyak jual mempengaruhi prestasi strategi, yang memerlukan pengoptimuman parameter
  3. Isyarat dagangan boleh mempunyai positif palsu dan negatif palsu, yang memerlukan analisis gabungan dengan trend harga, jumlah dagangan dll.
  4. Mengandalkan hanya pada penunjuk RSI boleh membawa kepada prestasi strategi yang tidak stabil, pertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk teknikal atau penunjuk asas yang lain

Arahan pengoptimuman

  1. Sesuaikan hari purata bergerak dan ambang overbought / oversold untuk pengoptimuman parameter
  2. Menggabungkan penunjuk teknikal lain seperti MACD, KD untuk membentuk isyarat perdagangan gabungan
  3. Tambah penapis jumlah dagangan untuk mengelakkan isyarat yang salah apabila harga berubah secara dramatik tetapi jumlah dagangan tidak aktif
  4. Menggabungkan analisis asas saham dan kemakmuran industri untuk meningkatkan kestabilan strategi
  5. Tambah mekanisme stop loss untuk mengurangkan kerugian apabila kerugian perdagangan mencapai tahap tertentu, mengawal risiko

Kesimpulan

Strategi ini menjana isyarat beli / jual yang agak jelas dengan mengira dan meluruskan penunjuk RSI dan menetapkan zon overbought / oversold yang munasabah. Berbanding dengan strategi RSI asal, ia mempunyai kelebihan isyarat yang lebih stabil dan boleh dipercayai. Tetapi masih ada ruang untuk peningkatan, pelabur boleh meningkatkan strategi dengan pengoptimuman parameter, menggabungkan penunjuk lain dll, supaya ia dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang lebih kompleks.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smoothed RSI Strategy", overlay=true)

// Calculate the RSI
length = 5
rsiValue = ta.rsi(close, length)

// Smooth the RSI using a moving average
smoothedRsi = ta.sma(rsiValue, length)

// Define overbought and oversold thresholds
overbought = 80
oversold = 40

// Buy signal when RSI is in oversold zone
buyCondition = ta.crossover(smoothedRsi, oversold)

// Sell signal when RSI is in overbought zone
sellCondition = ta.crossunder(smoothedRsi, overbought)

// Plotting the smoothed RSI
// Plotting the smoothed RSI in a separate pane
plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI", style=plot.style_line, linewidth=2)

//plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI")
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)

// Strategy logic for buying and selling
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi