Peanut 123 Peralihan dan Julat Penembusan Strategi Dagangan Jangka Pendek

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-29 16:31:04
Tag:

Ringkasan

Strategi Dagangan Jangka Pendek Peralihan dan Julat Peanut 123 adalah strategi gabungan yang menggabungkan isyarat dari strategi pembalikan dan sub-strategi strategi pecah untuk menjana isyarat perdagangan yang lebih kuat.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua sub-strategi:

Strategi Peralihan Peanut 123

Ini adalah strategi pembalikan yang disesuaikan berdasarkan sistem yang diperkenalkan pada P183 buku Ulf Jensen. Ia pergi panjang apabila harga penutupan meningkat selama 2 hari berturut-turut dan garis Slow Stochastic 9 hari di bawah 50; Ia pergi pendek apabila harga penutupan jatuh selama 2 hari berturut-turut dan garis Cepat Stochastic 9 hari di atas 50.
Strategi Pendek Julat Penembusan

Ia adalah strategi jangka pendek yang menggunakan penembusan harga terendah dalam tempoh look_bak tertentu sebagai isyarat.

Strategi gabungan mengambil kira isyarat dari kedua-dua sub-strategi. Ia menghasilkan isyarat dagangan sebenar hanya apabila kedua-dua sub-strategi memberikan isyarat ke arah yang sama. Tiada isyarat dagangan akan dihasilkan jika kedua-dua sub-strategi memberikan isyarat bertentangan.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan kelebihan kedua-dua sub-strategi pembalikan dan pecah dan mempertimbangkan lebih banyak faktor. Ia boleh menapis beberapa perdagangan bising dan meningkatkan kadar kemenangan.

Strategi pembalikan menangkap peluang pembalikan jangka pendek dan membuat keuntungan semasa turun naik.
Strategi pecah menangkap trend jangka pendek selepas pecah.
Dengan menggabungkan isyarat dua sub-strategi, isyarat perdagangan yang lebih berkesan boleh dihasilkan dan bunyi bising boleh ditapis.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko berikut:

Pembalikan mungkin tidak berlaku, ada risiko pembalikan yang gagal.
Penembusan juga boleh menjadi penembusan palsu, ada risiko mengejar tinggi dan rendah.
Tidak ada sub-strategi yang dapat memastikan keberkesanan apabila digunakan secara bersendirian, menggabungkannya juga mungkin gagal.

Untuk menangani risiko ini, kaedah seperti mengoptimumkan parameter, menyesuaikan berat sub-strategi, memilih produk yang berbeza untuk arbitraj boleh digunakan untuk mengurangkan risiko.

Arahan pengoptimuman

Terdapat ruang untuk pengoptimuman lagi strategi:

Mengoptimumkan parameter kedua-dua sub-strategi untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan kitaran yang berbeza dan produk yang berbeza.
Meningkatkan jenis sub-strategi lain, seperti strategi ramalan pembelajaran mesin, untuk menggabungkan lebih banyak faktor.
Sesuaikan secara dinamik berat kedua-dua sub-strategi untuk memberikan lebih banyak berat kepada yang berprestasi lebih baik dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
Melakukan arbitrage gabungan dengan memilih produk dengan korelasi yang sedikit tetapi kesamaan tertentu.

Ringkasan

Strategi Dagangan Jangka Pendek Peralihan dan Julat Peanut 123 mengintegrasikan sub-strategi pembalikan dan pecah di peringkat strategi. Sejauh tertentu, ia menggabungkan kelebihan kedua-dua sub-strategi sambil mempunyai ruang untuk pengoptimuman lanjut. Ia memberikan idea baru untuk reka bentuk strategi - menjalankan integrasi dan kombinasi di peringkat strategi sambil mengekalkan kemerdekaan sub-strategi, untuk menemui peluang perdagangan yang lebih berkesan.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BreakoutRangeShort(look_bak) =>
    pos = 0
    xLowest = lowest(low, look_bak)
    pos :=	iff(low < xLowest[1], -1, 0) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi