Strategi dagangan jangka pendek julat pembalikan dan pelarian Nut 123
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan garis pendek reversal dan penembusan adalah strategi gabungan yang menggabungkan isyarat dari strategi sub-strategi reversal dan penembusan untuk menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua sub-strategi:
- Kaedah Pembaikan Nut123
Ia adalah strategi pembalikan yang diubahsuai secara sistematik berdasarkan P183 dalam buku Ulf Jensen. Melabur apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya dan garis stochastic lambat pada hari ke-9 lebih rendah daripada 50; melang apabila harga penutupan 2 hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya dan garis stochastic cepat pada hari ke-9 lebih tinggi daripada 50.
- Strategi penembusan jarak pendek
Ia adalah strategi garis pendek yang berfungsi sebagai isyarat untuk memecahkan harga terendah dalam tempoh tertentu. Apabila harga memecahkan harga terendah dalam tempoh look_bak.
Strategi gabungan ini mengambil kira isyarat dua sub-strategi, menghasilkan isyarat perdagangan ke arah itu apabila kedua-dua sub-strategi mengeluarkan isyarat yang sama; tidak menghasilkan isyarat perdagangan sebenar apabila kedua-dua sub-strategi mengeluarkan isyarat yang berlawanan.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan kelebihan sub-strategi strategi reversal dan strategi penembusan untuk mempertimbangkan lebih banyak faktor secara menyeluruh yang dapat menyaring beberapa perdagangan bising dan meningkatkan peluang kemenangan perdagangan.
Strategi pembalikan dapat menangkap peluang pembalikan jangka pendek dan menghasilkan keuntungan semasa penyesuaian turun naik.
Strategi penembusan boleh menangkap pergerakan garis pendek selepas penembusan.
Dengan mengambil kira gabungan dua strategi kecil, isyarat boleh dihantar kepada isyarat dagangan yang lebih berkesan, penapisan kebisingan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Ini mungkin tidak berlaku, tetapi ada risiko bahawa ia akan gagal.
Ia juga boleh menjadi palsu, dengan risiko kenaikan dan penurunan yang berterusan.
Tidak ada strategi anak yang dijamin berkesan apabila digunakan secara berasingan, dan kombinasi mungkin gagal.
Mengenai risiko yang disebutkan di atas, risiko boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter, menyesuaikan peratusan penggunaan substrategi, memilih untuk melakukan penarikan pada standard yang berbeza dan sebagainya.
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:
Mengoptimumkan parameter untuk kedua-dua strategi anak supaya lebih sesuai untuk tempoh dan piawaian yang berbeza.
Menambah jenis substrategi lain, seperti strategi ramalan pembelajaran mesin, untuk mengintegrasikan lebih banyak faktor.
Secara dinamik menyesuaikan berat penggunaan kedua-dua sub-strategi untuk membolehkan sub-strategi yang berprestasi lebih baik memainkan peranan yang lebih besar dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Arbitrage gabungan, memilih untuk berdagang dengan pelbagai piawaian yang kurang relevan tetapi mempunyai persamaan tertentu.
ringkaskan
Strategi perdagangan garis pendek reversal dan penembusan dengan strategi reversal dan penembusan yang bersepadu, menggabungkan tahap strategi, menggabungkan kelebihan kedua-dua sub-strategi ke tahap tertentu, dan terdapat ruang untuk pengoptimuman lebih lanjut. Ia memberi kita pemikiran baru dalam reka bentuk strategi, iaitu integrasi dan gabungan tahap strategi, berdasarkan pemeliharaan kemerdekaan sub-strategi, untuk mencari peluang perdagangan yang lebih berkesan.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeShort(look_bak) =>
pos = 0
xLowest = lowest(low, look_bak)
pos := iff(low < xLowest[1], -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )