Contraction Band Bollinger dan Strategi Gabungan RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan kombinasi Brin dan indikator RSI yang agak kuat (RSI) untuk mengenal pasti peluang RSI meningkat pada masa penguncupan Brin, dan mengambil trend tracking stop loss untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Inti logik perdagangan strategi ini adalah untuk mengenal pasti penguncupan dalam Burin dan menilai bahawa trend berada pada tahap awal kenaikan apabila RSI meningkat. Khususnya, apabila standard pada orbit Burin pada 20 hari adalah kurang daripada ATR*Pada jam 2, kami menilai bahawa terdapat penguncupan di Bollinger Bands; pada masa yang sama, jika RSI pada hari ke-10 dan ke-14 meningkat, kami meramalkan harga akan melangkaui Bollinger Bands dan mengambil lebih banyak strategi.
Setelah masuk ke dalam arena, kami menggunakan jarak selamat ATR + hentian kenaikan harga untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko. Apabila harga melebihi garis hentian atau RSI terlalu panas (RSI 14 hari melebihi 70, RSI 10 hari melebihi RSI 14 hari).
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah menggunakan penguncupan Bolling untuk menilai tempoh penyusunan pasaran, digabungkan dengan arah penembusan harga yang diramalkan oleh indikator RSI. Selain itu, dengan menggunakan hentian adaptif dan bukan hentian tetap, anda boleh menyesuaikan diri secara fleksibel mengikut tahap turun naik pasaran, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjamin risiko yang boleh dikawal.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah dengan mengenal pasti penguncupan Brin dan RSI meningkat, pasaran mungkin palsu. Di samping itu, dalam halangan, penutupan adaptif yang terlalu bergelombang mungkin tidak dapat dihentikan pada waktunya. Risiko ini dapat dikurangkan dengan memperbaiki cara penutupan (seperti penutupan kurva).
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Penambahbaikan pada tetapan parameter Brin, untuk mengoptimumkan kesan pengurangan penghakiman
Cuba parameter kitaran RSI yang berbeza
Uji kesesuaian dengan kaedah lain untuk menghentikan kerosakan (kerosakan kurva, kerosakan kembali, dan sebagainya)
Parameter penyesuaian mengikut ciri-ciri varieti yang berbeza
ringkaskan
Strategi ini memanfaatkan integrasi antara Brin dan RSI untuk mendapatkan perbandingan pulangan balik yang lebih baik dengan risiko yang terkawal. Strategi ini dapat dioptimumkan dari segi cara menghentikan kerugian, pilihan parameter, dan sebagainya untuk menjadikan strategi lebih sesuai untuk pelbagai jenis perdagangan.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
//
//@version=4
strategy("[KL] BOLL + RSI Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Bollinger bands (sdv=2, len=20) {
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// }
// Volatility Indicators {
ATR_x2 = atr(BOLL_length) * 2 // multiplier aligns with BOLL
avg_atr = sma(ATR_x2, input(1,title="No. of candles to lookback when determining ATR is decreasing"))
plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
//}
// Trailing stop loss {
TSL_source = low
var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)
trail_profit_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
trail_profit_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=trail_profit_line_color)
if strategy.position_size > 0 and stop_loss_price > stop_loss_price[1]
alert("Stop loss limit raised", alert.freq_once_per_bar)
// } end of Trailing stop loss
//Buy setup - Long positions {
is_squeezing = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
if is_squeezing and within_timeframe and not is_squeezing[1]
alert("BOLL bands are squeezing", alert.freq_once_per_bar)
else if not is_squeezing and within_timeframe and is_squeezing[1]
alert("BOLL bands stopped squeezing", alert.freq_once_per_bar)
ema_trend = ema(close, 20)
concat(a, b) =>
concat = a
if a != ""
concat := concat + ", "
concat := concat + b
concat
// }
// Sell setup - Long position {
rsi_10 = rsi(close, 10), rsi_14 = rsi(close, 14)
overbought = rsi_14 > input(70,title="[Exit] RSI(14) value considered as overbought") and rsi_10 > rsi_14
// } end of Sell setup - Long position
// MAIN: {
if within_timeframe
entry_msg = ""
exit_msg = ""
// ENTRY {
conf_count = 0
volat_decr = avg_atr <= avg_atr[1]
rsi_upslope = rsi_10 > rsi_10[1] and rsi_14 > rsi_14[1]
if volat_decr and rsi_upslope and is_squeezing and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long",strategy.long, comment=entry_msg)
entry_price := close
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
// }
// EXIT {
if strategy.position_size > 0
bExit = false
if close <= entry_price and TSL_source <= stop_loss_price
exit_msg := concat(exit_msg, "stop loss [TSL]")
bExit := true
else if close > entry_price and TSL_source <= stop_loss_price
exit_msg := concat(exit_msg, "take profit [TSL]")
bExit := true
else if overbought
exit_msg := concat(exit_msg, "overbought")
bExit := true
strategy.close("Long", when=bExit, comment=exit_msg)
// }
// }
// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0 and not is_squeezing
entry_price := 0
stop_loss_price := float(0)