Strategi Dagangan RSI Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan RSI ganda adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indeks yang agak kuat (RSI). Strategi ini menggunakan RSI cepat dan RSI perlahan sebagai isyarat perdagangan, untuk mendapatkan pengesahan ganda, bertujuan untuk meningkatkan kualiti isyarat, menyaring isyarat palsu.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua kitaran RSI yang berbeza sebagai penunjuk perdagangan utama. Kitaran RSI cepat adalah 5 hari, untuk menangkap overbought dan oversold dalam jangka pendek; kitaran RSI perlahan adalah 14 hari, untuk menentukan trend jangka panjang dan rintangan sokongan utama.
Peraturan perdagangan khusus ialah:
- Apabila RSI cepat melepasi 70 dan RSI perlahan lebih tinggi daripada 50, buat lebih banyak; apabila RSI cepat melepasi 30 dan RSI perlahan lebih rendah daripada 50, buat kosong
- Buat garis stop plus untuk RSI cepat 55 dan garis stop kosong untuk RSI cepat 45
Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan yang berkualiti tinggi dengan menggunakan kombinasi RSI yang cepat dan perlahan, untuk menyeimbangkan antara kitaran yang berbeza, yang dapat mengenal pasti dengan berkesan keadaan overbought dan oversold, dan pada masa yang sama mengesahkan trend jangka menengah dan jangka panjang.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi RSI berlapis dua ialah ia dapat menyaring isyarat palsu dengan berkesan, meningkatkan kualiti isyarat, sehingga mengurangkan perdagangan yang tidak perlu dan mengurangkan frekuensi perdagangan. Kelebihan khusus adalah sebagai berikut:
- Penggunaan gabungan RSI perlahan-lahan untuk mengenal pasti titik jual beli jangka pendek dan jangka panjang, meningkatkan ketepatan isyarat
- Mekanisme penapisan RSI berganda, berkesan mengurangkan bunyi bising dan mengelakkan tersekat
- Frekuensi dagangan yang rendah membantu mengurangkan kos dagangan dan kehilangan slip
- Mekanisme Hentikan Kerugian mengawal kerugian tunggal dan pengeluaran maksimum
Analisis risiko
Strategi RSI berlapis dua juga mempunyai risiko, terutamanya dari beberapa aspek berikut:
- RSI sendiri yang ketinggalan zaman boleh menyebabkan penangguhan dagangan
- Mekanisme penapisan berganda mungkin terlepas beberapa peluang perdagangan
- Tidak dapat mengelakkan risiko sistemik yang boleh membawa kepada tindakan melampau
Risiko ini boleh dikurangkan dengan:
- Menyesuaikan parameter RSI pantas untuk meningkatkan kepekaan
- Mengoptimumkan keadaan pembukaan dan henti, mengimbangi risiko dan keuntungan
- Digunakan bersama-sama dengan sistem trend, pembelajaran mesin dan algoritma lain
Arah pengoptimuman
Terdapat ruang untuk pengoptimuman lebih lanjut dalam strategi RSI berlapis dua, yang meliputi:
- Parameter RSI yang dioptimumkan secara dinamik dan disesuaikan secara automatik mengikut keadaan pasaran
- Tambah modul kawalan risiko berdasarkan kadar turun naik
- Sinyal alternatif yang menggabungkan analisis teks dan data sosial
- Pemindaian tambahan menggunakan model pembelajaran mesin
Dengan pengoptimuman di atas, anda boleh meningkatkan lagi keuntungan, ketahanan dan kebolehan beradaptasi strategi.
ringkaskan
Strategi RSI dua hala secara keseluruhan adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat praktikal. Ia menggabungkan mekanisme seperti trend tracking, pengenalan overbought dan oversold dan penapisan ganda, membentuk satu sistem perdagangan yang agak lengkap. Strategi ini menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam mengawal risiko, mengurangkan frekuensi perdagangan dan lain-lain, sesuai untuk memegang jangka masa panjang. Dengan pengoptimuman dan pengulangan berterusan, strategi RSI dua hala dijangka menjadi komponen penting dalam strategi kuantitatif generasi baru.
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ankit_Quant
//@version=4
// ********************************************************************************************************
// This was coded live during webinar on Backtesting in Tradingview
// That was held on 16-Jan-21
// Aim of this strategy is to code a Double Decker RSI Strategy - Rules of Strategy are given in Description
// *********************************************************************************************************
// Identifier of strategy or an indicator (study())
strategy(title="Strategy- Double Decker RSI",shorttitle='Strategy - Double Decker RSI',overlay=true)
// ********************
// INPUTS
// ********************
// RSI Lookback Periods
slowRSI=input(defval=14,title='Slow RSI Period',type=input.integer)
fastRSI=input(defval=5,title='Fast RSI Period',type=input.integer)
// Time Period Backtesting Input
start_year=input(defval=2000,title='Backtest Start Year',type=input.integer)
end_year=input(defval=2021,title='Backtest End Year',type=input.integer)
//Specific Years to Test Starategy
timeFilter=true
// Trade Conditions and signals
long = rsi(close,fastRSI)>70 and rsi(close,slowRSI)>50
short = rsi(close,fastRSI)<40 and rsi(close,slowRSI)<50
long_exit=rsi(close,fastRSI)<55
short_exit=rsi(close,fastRSI)>45
//positionSize - 1 Unit (also default setting)
positionSize=1
// Trade Firing - Entries and Exits
if(timeFilter)
if(long and strategy.position_size<=0)
strategy.entry(id='Long',long=strategy.long,qty=positionSize)
if(short and strategy.position_size>=0)
strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,qty=positionSize)
if(long_exit and strategy.position_size>0)
strategy.close_all(comment='Ex')
if(short_exit and strategy.position_size<0)
strategy.close_all(comment='Ex')
// Plot on Charts the Buy Sell Labels
plotshape(strategy.position_size<1 and long,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,size=size.tiny,text='Long',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>-1 and short,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,size=size.tiny,text='Short',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size<0 and short_exit?1:0,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.maroon,size=size.tiny,text='ExShort',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>0 and long_exit?1:0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.olive,size=size.tiny,text='ExLong',textcolor=color.white)