Strategi Perdagangan RSI Double Decker

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-30 15:21:47
Tag:

Ringkasan

Strategi perdagangan Double Decker RSI adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Strategi ini menggunakan RSI yang cepat dan lambat sebagai isyarat perdagangan untuk mencapai pengesahan berganda dan bertujuan untuk meningkatkan kualiti isyarat dan menapis isyarat palsu.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua RSI dengan tempoh yang berbeza sebagai penunjuk perdagangan utama. RSI cepat mempunyai tempoh 5 hari dan digunakan untuk menangkap situasi overbought dan oversold jangka pendek. RSI perlahan mempunyai tempoh 14 hari dan digunakan untuk menentukan trend jangka sederhana hingga panjang dan tahap sokongan / rintangan utama.

Peraturan perdagangan khusus ialah:

Apabila RSI cepat melintasi di atas 70 dan RSI perlahan di atas 50, pergi panjang. Apabila RSI cepat melintasi di bawah 30 dan RSI perlahan di bawah 50, pergi pendek.
Stop loss untuk kedudukan panjang adalah apabila RSI cepat melintasi di bawah 55. Stop loss untuk kedudukan pendek adalah apabila RSI cepat melintasi di atas 45.

Dengan menggabungkan RSI yang cepat dan perlahan, strategi ini mencapai pelengkap antara kerangka masa yang berbeza, dan dapat dengan berkesan mengenal pasti keadaan overbought / oversold sambil mengesahkan trend jangka sederhana hingga panjang, dengan itu menjana isyarat perdagangan berkualiti tinggi.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi Double Decker RSI adalah bahawa ia dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kualiti isyarat, dengan itu mengurangkan perdagangan yang tidak perlu dan menurunkan kekerapan perdagangan.

Gabungan RSI cepat dan perlahan mengenal pasti titik overbought / oversold jangka pendek, sederhana dan panjang, meningkatkan ketepatan isyarat.
Mekanisme penapis RSI berganda secara berkesan mengurangkan bunyi bising dan mengelakkan terperangkap.
Kekerapan perdagangan yang rendah membantu mengurangkan kos transaksi dan kerugian slippage.
Mekanisme stop loss mengawal kerugian tunggal dan pengeluaran maksimum.

Analisis Risiko

Strategi RSI Double Decker juga membawa risiko tertentu, terutamanya dari aspek berikut:

Sifat ketinggalan RSI itu sendiri boleh menyebabkan kelewatan perdagangan.
Mekanisme penapis berganda mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan.
Ia tidak boleh sepenuhnya mengelakkan risiko sistem dalam keadaan pasaran yang melampau.

Kaedah berikut boleh digunakan untuk mengurangkan risiko di atas:

Sesuaikan parameter RSI pantas untuk meningkatkan kepekaan.
Mengoptimumkan keadaan kemasukan dan menghentikan kerugian untuk mengimbangi risiko dan pulangan.
Penggunaan dalam kombinasi dengan sistem trend-mengikuti, algoritma pembelajaran mesin dan lain-lain

Arahan pengoptimuman

Masih ada ruang untuk mengoptimumkan lagi strategi RSI Double Decker, terutamanya dalam arah berikut:

Pengoptimuman dinamik parameter RSI untuk menyesuaikan secara automatik berdasarkan keadaan pasaran.
Tambah modul kawalan risiko berasaskan turun naik.
Menggabungkan isyarat alternatif seperti perlombongan teks, data sosial dan lain-lain.
Gunakan model pembelajaran mesin untuk membantu penapisan isyarat.

Melalui pengoptimuman di atas, keuntungan strategi, ketahanan dan kesesuaian dapat ditingkatkan lagi.

Kesimpulan

Secara umum, strategi Double Decker RSI adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat praktikal. Ia menggabungkan pengesanan trend, pengenalan overbought / oversold, dan mekanisme penapisan ganda untuk membentuk sistem perdagangan yang agak lengkap. Strategi ini berfungsi dengan luar biasa dalam mengawal risiko dan mengurangkan kekerapan perdagangan, menjadikannya sesuai untuk memegang jangka menengah hingga panjang. Dengan pengoptimuman dan pengulangan berterusan, strategi Double Decker RSI berpotensi menjadi komponen penting dalam strategi kuantitatif generasi seterusnya.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ankit_Quant
//@version=4

// ********************************************************************************************************
// This was coded live during webinar on Backtesting in Tradingview 
// That was held on 16-Jan-21
// Aim of this strategy is to code a Double Decker RSI Strategy - Rules of Strategy are given in Description
// *********************************************************************************************************

// Identifier of strategy or an indicator (study())
strategy(title="Strategy- Double Decker RSI",shorttitle='Strategy - Double Decker RSI',overlay=true)

// ********************
// INPUTS
// ********************
// RSI Lookback Periods
slowRSI=input(defval=14,title='Slow RSI Period',type=input.integer)
fastRSI=input(defval=5,title='Fast RSI Period',type=input.integer)

// Time Period Backtesting Input
start_year=input(defval=2000,title='Backtest Start Year',type=input.integer)
end_year=input(defval=2021,title='Backtest End Year',type=input.integer)

//Specific Years to Test Starategy
timeFilter=true


// Trade Conditions and signals
long = rsi(close,fastRSI)>70 and rsi(close,slowRSI)>50
short = rsi(close,fastRSI)<40 and rsi(close,slowRSI)<50
long_exit=rsi(close,fastRSI)<55
short_exit=rsi(close,fastRSI)>45

//positionSize - 1 Unit (also default setting)
positionSize=1

// Trade Firing - Entries and Exits 
if(timeFilter)
    if(long and strategy.position_size<=0)
        strategy.entry(id='Long',long=strategy.long,qty=positionSize)
    if(short and strategy.position_size>=0)
        strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,qty=positionSize)
    if(long_exit and strategy.position_size>0)
        strategy.close_all(comment='Ex')
    if(short_exit and strategy.position_size<0)
        strategy.close_all(comment='Ex')


// Plot on Charts the Buy Sell Labels
plotshape(strategy.position_size<1 and long,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,size=size.tiny,text='Long',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>-1 and short,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,size=size.tiny,text='Short',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size<0 and short_exit?1:0,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.maroon,size=size.tiny,text='ExShort',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>0 and long_exit?1:0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.olive,size=size.tiny,text='ExLong',textcolor=color.white)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi