Strategi piramid dua arah untuk perdagangan saham berdasarkan penunjuk RSI
Tarikh penciptaan:
2024-01-30 15:26:49
Akhirnya diubah suai:
2024-01-30 15:26:49
Salin:
0
Bilangan klik:
728
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Artikel ini terutamanya memperkenalkan strategi piramida dua arah perdagangan saham yang berdasarkan pada indikator yang agak kuat ((RSI)). Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menilai kawasan jual beli saham yang berlebihan, dan menghasilkan keuntungan dengan prinsip penambahan piramida.
Prinsip Strategi
- Menggunakan RSI untuk menentukan sama ada saham memasuki kawasan overbought atau oversold. RSI di bawah 25 adalah oversold, di atas 80 adalah overbought.
- Apabila RSI memasuki kawasan oversold, mula melakukan over entry. Apabila RSI memasuki kawasan over buy, mula melakukan short entry.
- Menggunakan kaedah penambahan simpanan piramid, maksimum 7 kali penambahan simpanan. Setiap kali penambahan simpanan, tetapkan titik henti-henti kerugian.
Analisis kelebihan
- Menggunakan RSI untuk menilai kawasan overbought dan oversold, anda dapat menangkap peluang untuk membalikkan harga yang besar.
- Cara penambahan simpanan piramid boleh memperoleh kadar pulangan yang lebih baik apabila keadaan berlaku.
- Set Stop Loss untuk mengawal risiko.
Analisis risiko
- Indeks RSI menilai kesan overbought dan oversold tidak stabil, dan mungkin memberi isyarat yang salah.
- Ia perlu diatur dengan munasabah untuk mengambil risiko yang lebih tinggi.
- Tetapan titik henti rugi perlu mengambil kira kadar turun naik dan tidak boleh ditetapkan terlalu kecil.
Arah pengoptimuman
- Anda boleh mempertimbangkan untuk memfilter isyarat RSI dengan penunjuk lain untuk meningkatkan ketepatan penilaian overbought dan oversold. Sebagai contoh, anda boleh memfilter isyarat RSI dengan penunjuk lain seperti KDJ, BOLL dan sebagainya.
- Anda boleh menetapkan hentian berayun untuk menjejaki harga. Ia boleh disesuaikan secara dinamik mengikut keperluan turun naik dan kawalan risiko.
- Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan parameter penyesuaian mengikut keadaan pasaran (seperti bull market, bear market, dan sebagainya).
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan indikator RSI dengan strategi penambahan simpanan piramid, dan pada masa yang sama dapat memperoleh lebih banyak keuntungan melalui penambahan simpanan dalam menilai overbought dan oversold. Walaupun ketepatan penilaian RSI harus ditingkatkan, tetapi dengan pengoptimuman parameter yang munasabah, strategi perdagangan yang dapat membentuk kesan yang stabil digabungkan dengan indikator lain. Strategi ini mempunyai kebolehgunaan yang agak luas, merupakan kaedah perdagangan kuantitatif yang agak mudah dan langsung.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni
strategy(title='Simple RSI strategy', overlay=false)
SWperiod = 1
look = 0
OverBought = input(80, minval=50)
OverSold = input(25, maxval=50)
bandmx = hline(100)
bandmn = hline(0)
band1 = hline(OverBought)
band0 = hline(OverSold)
//band50 = hline(50, color=black, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=98)
src = close
len = input(5, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
p = 100
//scale
hh = highest(high, p)
ll = lowest(low, p)
scale = hh - ll
//dynamic OHLC
dyno = (open - ll) / scale * 100
dynl = (low - ll) / scale * 100
dynh = (high - ll) / scale * 100
dync = (close - ll) / scale * 100
//candle color
color_1 = close > open ? 1 : 0
//drawcandle
hline(78.6)
hline(61.8)
hline(50)
hline(38.2)
hline(23.6)
plotcandle(dyno, dynh, dynl, dync, title="Candle", color=color_1 == 1 ? color.green : color.red)
plot(10, color=color.green)
plot(55, color=color.black)
plot(80, color=color.black)
plot(90, color=color.red)
long = rsi <= OverSold ? 5 : na
//Strategy
golong = rsi <= OverSold ? 5 : na
longsignal = golong
//based on https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
//set take profit
ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//set take profit
LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//Order Placing
strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)
strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)
strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)
strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)
strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)
strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)
strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)