Strategi Dagangan RSI Purata Pergerakan Eksponen Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan strategi perdagangan RSI dengan indeks bergerak berganda. Strategi ini menggunakan indeks bergerak berganda ((Double EMA) dan indeks bergerak relatif lemah ((RSI) sebagai indikator perdagangan utama untuk melakukan perdagangan mekanisasi.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira purata bergerak dua indeks harga ((MA), kemudian mengira RSI berdasarkan MA, dan kemudian mengira purata bergerak indeks RSI ((Smooth)). Apabila RSI melepasi purata bergeraknya, ia menghasilkan isyarat beli; apabila RSI melepasi purata bergeraknya, ia menghasilkan isyarat jual. Opsional, strategi ini juga menetapkan parameter kawalan risiko seperti jumlah dagangan maksimum setiap hari, jumlah modal dagangan, tempoh dagangan, titik berhenti kerugian, dan jumlah titik berhenti kerugian yang dilacak.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan purata bergerak dua indeks, ia dapat bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga, menapis sebahagian daripada bunyi bising.
- RSI dikira berdasarkan purata bergerak untuk menjadikannya lebih stabil dan mengelakkan perdagangan yang salah.
- Rata-rata bergerak RSI membantu mengesahkan isyarat dagangan dan menapis pecah palsu.
- Tetapkan jumlah dagangan maksimum untuk mengawal risiko harian.
- Tetapkan bahagian dana dagangan untuk mengelakkan kerugian tunggal yang terlalu besar.
- Menetapkan tempoh perdagangan, mengelakkan titik waktu kritikal, mengawal risiko kecairan.
- Tetapkan titik berhenti kerugian untuk membantu mengehadkan kerugian tunggal.
- Menjejaki titik hentian membantu mengunci keuntungan dan mengurangkan penarikan balik.
Risiko Strategik
- Rata-rata bergerak BSI bertindak balas lambat terhadap kejutan pasaran dan mungkin terlepas peluang perdagangan garis pendek.
- RSI mudah membentuk tanda-tanda yang mengelirukan seperti forks mati dan crosses emas. Perdagangan berhati-hati perlu dilakukan bersama-sama dengan petunjuk lain.
- Peratusan dana yang diperdagangkan tetap tidak dapat mengatasi turun naik pasaran, dan terdapat risiko penggunaan dana yang kurang.
- Penangguhan kerugian tetap sukar untuk disesuaikan dengan pelbagai jenis dan keadaan pasaran, terdapat risiko kehilangan atau penangguhan kerugian terlalu awal.
- Trace Stop mungkin terlalu kerap dipicu dalam keadaan gegaran.
Kaedah pencegahan:
- Memperingkat sensitiviti dengan memendekkan kitaran purata bergerak.
- Gabungan dengan petunjuk lain seperti isyarat penapisan kuantiti.
- Dinamika penyesuaian peratusan dana dagangan.
- Mengubah Stop Loss Stop Loss mengikut turun naik dan perubahan pasaran.
- Pelancaran yang sesuai untuk menjejaki titik hentian.
Arah pengoptimuman strategi
- Uji kombinasi purata bergerak dua indeks untuk tempoh yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum.
- Uji parameter kitaran RSI yang dikira untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat emas/dead fork.
- Menambah jumlah transaksi, penapis bunyi isyarat, dan lain-lain.
- Peratusan dana dagangan yang disesuaikan secara dinamik dengan harga penutupan hari, turun naik dan stop loss.
- Mekanisme hentian kerugian mengikut ciri-ciri pelbagai jenis dan keadaan pasaran yang dioptimumkan.
ringkaskan
Strategi ini mempunyai peraturan mekanik keseluruhan yang jelas, mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi, dan digunakan untuk varieti trend garis tengah dan panjang. Setelah dioptimumkan, ia boleh menjadi asas untuk strategi perdagangan mekanikal trend, risiko boleh dikawal, dan ia patut dinilai lebih lanjut untuk kesannya di lapangan.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]DemaRSI V0', shorttitle='D', overlay=false, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
src = input(close)
ma_length = input(21)
rsi_length = input(4)
rsi_smooth = input(4)
ma = ema(ema(src, ma_length), ma_length)
marsi = rsi(ma, rsi_length)
smooth = ema(marsi, rsi_smooth)
plot(title='M', series=marsi, color=black)
plot(title='S', series=smooth, color=red)
hline(0)
hline(50)
hline(100)
max_order_per_day = input(6)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(max_order_per_day)
trade_size_as_equity_factor = input(false)
trade_size = input(type=float, defval=10000.00) * (trade_size_as_equity_factor ? strategy.equity : 1)
take_profit_in_points = input(100000)
stop_loss_in_points = input(100000)
trail_in_points = input(150)
USE_SESSION = input(true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_SESSION ? true : not na(time('1', trade_session))
buy_entry = istradingsession and crossover(marsi, smooth)
sel_entry = istradingsession and crossunder(marsi, smooth)
strategy.entry('buy', long=true, qty=1, when=buy_entry)
strategy.entry('sel', long=false, qty=1, when=sel_entry)
strategy.exit('buy.Exit', from_entry='buy', profit=take_profit_in_points, loss=stop_loss_in_points, trail_points=trail_in_points, trail_offset=trail_in_points)
strategy.exit('sel.Exit', from_entry='sel', profit=take_profit_in_points, loss=stop_loss_in_points, trail_points=trail_in_points, trail_offset=trail_in_points)
strategy.close_all(when=not istradingsession)