1. Persegi
  2. Noro Bertukar Strategi Stop Loss Moving Average

Noro Bertukar Strategi Stop Loss Moving Average

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-30 15:49:34
Tag:

img

Ringkasan

Noro Shifted Moving Average Stop Loss Strategy adalah strategi trend berikut. Ia mengira garis purata bergerak mudah 3 hari, dan menetapkan garis panjang di atasnya dan garis stop loss di bawahnya pada peratusan yang diberikan.

Logika Strategi

Inti strategi ini adalah mengira garis purata bergerak mudah 3 hari ma. Kemudian peratusan lo ditambah di atas ma untuk mendapatkan garis panjang untuk entri. Apabila harga melintasi di atas panjang, kedudukan panjang dibuka. Di bawah ma peratusan sl dikurangkan untuk mendapatkan stop loss line stop. Apabila harga turun di bawah stop, kedudukan dihentikan. Terdapat juga mengambil garis keuntungan yang ditetapkan pada peratusan di atas harga pegangan purata semasa. tp

Peraturan khusus ialah:

  1. Mengira purata bergerak mudah 3 hari
  2. Jarak panjang = ma + ma * lo%
  3. Mengambil garisan keuntungan = purata harga pegangan semasa + purata harga pegangan semasa * tp%
  4. Stop loss line stop = Harga pegangan purata semasa - Harga pegangan purata semasa * sl%

Ini membina strategi trend yang menetapkan garis masuk, mengambil keuntungan dan berhenti kerugian berdasarkan penanda aras ma dan peratusan yang boleh dikonfigurasikan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah ia boleh menjejaki trend secara automatik. Dengan pergi lama untuk menangkap trend menaik dan pendek untuk downtrends tanpa memerlukan pengenalan corak, ia menangkap trend. Menambah mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian lebih lanjut membolehkan ia berhenti secara automatik apabila trend berakhir untuk mengehadkan penarikan.

Satu lagi kelebihan adalah pelarasan parameter yang fleksibel. Dengan menukar peratusan untuk panjang, mengambil keuntungan dan berhenti kehilangan, saiz kedudukan dan jarak stop loss boleh dengan mudah dikawal.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah tergelincir. Oleh kerana pesanan berhenti digunakan untuk menghentikan kerugian, dalam harga pasaran yang cepat jatuh, harga boleh jatuh jauh di bawah stop loss sebelum pesanan dipenuhi. Ini boleh menyebabkan kerugian bencana.

Satu lagi risiko datang daripada parameter yang ditetapkan dengan buruk yang menyebabkan masuk dan keluar yang terlalu kerap, meningkatkan kos komisen.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:

  1. Menggunakan perintah had dan bukannya perintah berhenti untuk menghentikan kerugian untuk mengelakkan risiko slippage

  2. Tambah tetapan saiz kedudukan untuk skala masuk dan keluar dengan lancar, mengurangkan kekerapan perdagangan

  3. Tambah penapis pengesanan trend untuk mengelakkan isyarat palsu di pasaran bukan trend

  4. Mengoptimumkan tetapan parameter untuk mencari kombinasi optimum

Kesimpulan

Noro Shifted Moving Average Stop Loss Strategy adalah strategi trend berikut yang mudah dan praktikal. Ia boleh menjejaki trend secara automatik dengan mengambil keuntungan dan risiko kawalan stop loss. Risiko terbesar berasal dari kemungkinan slippage dan perdagangan yang terlalu kerap daripada pengoptimuman parameter yang buruk. Dengan meningkatkan teknik stop loss dan mengoptimumkan parameter, strategi boleh dibuat lebih mantap.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//2019
//Noro

//@version=4
strategy("Stop-loss", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
lo = input(-5.0, title = "Long-line, %")
tp = input(5.0, title = "Take-profit")
sl = input(2.0, title = "Stop-loss")

//SMA
ma = sma(ohlc4, 3)
long = ma + ((ma / 100) * lo)

//Orders
avg = strategy.position_avg_price
if ma > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, limit = long)
    strategy.entry("Take", strategy.short, 0, limit = avg + ((avg / 100) * tp))
    strategy.entry("Stop", strategy.short, 0, stop = avg - ((avg / 100) * sl))
    
//Cancel order
if strategy.position_size == 0
    strategy.cancel("Take")
    strategy.cancel("Stop")

//Lines
plot(long, offset = 1, color = color.black, transp = 0)
take = avg != 0 ? avg + ((avg / 100) * tp) : long + ((long / 100) * tp)
stop = avg != 0 ? avg - ((avg / 100) * sl) : long - ((long / 100) * sl)
takelinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.lime : na
stoplinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.red : na
plot(take, offset = 1, color = takelinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
plot(stop, offset = 1, color = stoplinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi