Gambaran Keseluruhan

Strategi Noro Moving Average Stop Loss merupakan strategi mengikut arah aliran (trend following). Ia mengira Purata Bergerak Mudah (SMA) 3 hari, kemudian menambah dan menolak peratusan di atas dan di bawahnya sebagai garis buka posisi dan garis henti rugi. Pada masa yang sama, garis ambil untung juga ditetapkan. Ini membolehkan posisi dibuka apabila arah aliran bermula, dan ditutup (stop loss) apabila arah aliran berbalik.

Prinsip Strategi

Teras strategi ini adalah mengira Purata Bergerak Mudah (SMA) 3 hari, iaitu ma. Kemudian, peratusan lo ditambah di atas ma sebagai garis buka posisi long; apabila harga menembusi long ke atas, posisi beli (long) dibuka. Peratusan sl ditolak di bawah ma sebagai garis henti rugi stop; apabila harga menembusi stop ke bawah, henti rugi dilaksanakan. Pada masa yang sama, garis ambil untung take ditetapkan; apabila harga mencapai take, ambil untung dilaksanakan.

Peraturan pengiraan khusus adalah seperti berikut:

1. Kira Purata Bergerak Mudah (SMA) 3 hari, ma.
2. Garis buka posisi long = ma + ma × lo%.
3. Garis ambil untung take = harga purata pegangan semasa + harga purata pegangan semasa × tp%.
4. Garis henti rugi stop = harga purata pegangan semasa – harga purata pegangan semasa × sl%.

Dengan ini, terbinalah strategi mengikut arah aliran yang menggunakan ma sebagai asas, dengan peratusan boleh dikonfigurasi untuk menetapkan garis buka, ambil untung dan henti rugi.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini ialah ia boleh secara automatik mengikuti pergerakan arah aliran. Dengan membeli apabila harga dijangka naik (long) dan menjual apabila harga dijangka turun (short), ia dapat menangkap arah aliran pertengahan tanpa perlu menganalisis bentuk carta. Ditambah dengan tetapan ambil untung dan henti rugi, ia boleh keluar secara automatik apabila arah aliran tamat, mengelakkan pengeluaran yang terlalu besar.

Kelebihan lain ialah parameter boleh dilaraskan secara fleksibel. Dengan melaraskan peratusan garis buka, garis ambil untung dan garis henti rugi, saiz posisi dan ruang henti rugi boleh dikawal secara bebas.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini ialah mudah menyebabkan gelinciran (slippage) yang besar. Oleh kerana ia berdagang berdasarkan garis keluar, apabila harga menurun dengan mendadak, urus niaga mungkin berlaku jauh melebihi harga henti rugi yang ditetapkan. Ini boleh menyebabkan kerugian besar kepada pelabur.

Risiko lain ialah tetapan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan kemasukan dan keluar yang terlalu kerap, meningkatkan frekuensi dagangan dan beban kos urus niaga.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Menggunakan pesanan had (limit order) untuk henti rugi bagi mengelakkan risiko gelinciran besar.
2. Menambah tetapan bilangan lot (posisi) untuk melicinkan pelarasan posisi dan mengurangkan frekuensi dagangan.
3. Menambah penunjuk penentu arah aliran untuk mengelakkan kesilapan operasi dalam pasaran bukan arah aliran.
4. Mengoptimumkan tetapan parameter untuk mencari kombinasi parameter terbaik.

Rumusan

Strategi Noro Moving Average Stop Loss merupakan strategi mengikut arah aliran yang mudah dan praktikal. Ia secara automatik mengikuti pergerakan arah aliran, dan digabungkan dengan tetapan ambil untung dan henti rugi untuk mengawal risiko dengan berkesan. Risiko terbesar strategi ini ialah kemungkinan menyebabkan gelinciran besar, serta tetapan parameter yang tidak sesuai membawa kepada perdagangan yang terlalu kerap. Dengan menambah baik cara henti rugi, mengoptimumkan tetapan parameter dan lain-lain langkah, strategi ini boleh dioptimumkan supaya lebih praktikal.