Strategi Henti Rugi Purata Bergerak Noro
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi berhenti rata-rata bergerak Noro adalah strategi pemantauan trend. Ia dilakukan dengan mengira purata bergerak sederhana 3 hari dan menambahkan perkadaran di atas dan di bawahnya sebagai garis pembukaan dan garis henti. Ia juga menetapkan titik berhenti.
Prinsip Strategi
Strategi ini berpusat pada pengiraan purata bergerak sederhana 3 hari ma ⋅ dan kemudian di atas ma ditambah satu peratusan lo sebagai garisan bukaan long, apabila harga melintasi panjang; di bawah ma tolak satu peratusan sl sebagai garisan stop loss, apabila harga melanggar stop loss di bawah ⋅ sambil menetapkan garisan stop loss, apabila harga mencapai garisan stop loss ⋅
Kaedah pengiraan adalah seperti berikut:
- Pengiraan purata bergerak sederhana 3 hari ma
- Garis penempatan long = ma + ma * lo%
- Garis penangguhan take = purata harga pegangan semasa + purata harga pegangan semasa * tp%
- Stop loss line = purata harga kedudukan semasa - purata harga kedudukan semasa * sl%
Ini membina strategi trend-tracking dengan ma sebagai asas untuk menetapkan garis bukaan, garis berhenti dan garis henti dengan peratusan yang boleh dikonfigurasi.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa ia dapat mengikuti trend secara automatik. Dengan melakukan overbilling, shorting dan bearish, anda dapat menangkap trend pertengahan tanpa perlu menilai bentuk permukaan. Kemudian dengan tetapan stop loss, anda dapat menghentikan kerugian secara automatik pada akhir trend, untuk mengelakkan pulangan balik yang berlebihan.
Kelebihan lain ialah parameter boleh disesuaikan secara fleksibel. Dengan menyesuaikan parameter peratusan garis bukaan, garis berhenti dan garis henti, anda boleh mengawal saiz kedudukan dan ruang henti dengan bebas.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa ia mudah untuk membentuk slippage yang besar. Oleh kerana ia adalah perdagangan garis luar, apabila harga jatuh dengan cepat, ia mudah untuk menyebabkan perdagangan melebihi harga stop loss jauh sebelum berurusan. Ini akan menyebabkan kerugian besar kepada pelabur.
Risiko lain ialah parameter yang tidak betul boleh menyebabkan terlalu kerap keluar dan masuk, meningkatkan frekuensi perdagangan dan beban bayaran.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Mengelakkan risiko tergelincir besar dengan menggunakan harga terhad dan berhenti tunggal
- Tambah seting nombor kedudukan untuk memudahkan penukaran dan mengurangkan frekuensi dagangan
- Meningkatkan indikator untuk menilai trend, mengelakkan salah laku di pasaran bukan trend
- Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter yang optimum
ringkaskan
Strategi berhenti rata-rata Noro adalah strategi pemantauan trend yang mudah dan praktikal. Ia boleh mengikuti trend secara automatik, dengan tetapan berhenti berhenti yang berkesan untuk mengawal risiko. Risiko terbesar strategi ini adalah kemungkinan menyebabkan slippage yang lebih besar, dan tetapan parameter yang tidak tepat menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap.
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2019
//Noro
//@version=4
strategy("Stop-loss", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
lo = input(-5.0, title = "Long-line, %")
tp = input(5.0, title = "Take-profit")
sl = input(2.0, title = "Stop-loss")
//SMA
ma = sma(ohlc4, 3)
long = ma + ((ma / 100) * lo)
//Orders
avg = strategy.position_avg_price
if ma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = long)
strategy.entry("Take", strategy.short, 0, limit = avg + ((avg / 100) * tp))
strategy.entry("Stop", strategy.short, 0, stop = avg - ((avg / 100) * sl))
//Cancel order
if strategy.position_size == 0
strategy.cancel("Take")
strategy.cancel("Stop")
//Lines
plot(long, offset = 1, color = color.black, transp = 0)
take = avg != 0 ? avg + ((avg / 100) * tp) : long + ((long / 100) * tp)
stop = avg != 0 ? avg - ((avg / 100) * sl) : long - ((long / 100) * sl)
takelinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.lime : na
stoplinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.red : na
plot(take, offset = 1, color = takelinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
plot(stop, offset = 1, color = stoplinecolor, linewidth = 3, transp = 0)