Strategi Purata Bergerak Gerakan Relatif Sebenar
Gambaran Keseluruhan
Strategi Purata Pergerakan Relatif Sebenar (True Relative Movement Moving Average, TRMMA) ialah strategi pengikut arah aliran yang menggabungkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Indeks Kekuatan Sebenar (TSI). Ia menggunakan penunjuk RSI dan TSI sebagai isyarat beli dan jual, serta disokong oleh purata bergerak untuk pengoptimuman strategi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terbahagi kepada beberapa bahagian utama:
-
Pengiraan TSI
Nilai perubahan harga dilicinkan melalui dua kali pelicinan eksponen, kemudian dibahagikan dengan nilai mutlak perubahan harga yang dilicinkan secara eksponen untuk mendapatkan penunjuk TSI. Tempoh jangka panjang ialah 25 hari, jangka pendek 5 hari, dan garis isyarat 14 hari. -
Pengiraan RSI
Menggunakan harga penutup sebagai input harga, penunjuk RSI dengan tempoh 5. -
Penentuan Isyarat
Apabila TSI menembusi garis isyaratnya ke atas dan RSI menembusi 50 ke atas, ia adalah isyarat beli. Apabila TSI menembusi garis isyaratnya ke bawah dan RSI menembusi 50 ke bawah, ia adalah isyarat jual. -
Warna Lilin
Warnakan lilin berdasarkan isyarat untuk membantu penilaian. -
Parameter Strategi
Tetapkan parameter seperti nisbah kedudukan dan modal.
Analisis Kelebihan
Strategi ini menggabungkan dua penunjuk TSI dan RSI, yang dapat menilai secara berkesan arah aliran pasaran serta keadaan terlebih beli dan terlebih jual, seterusnya menghasilkan isyarat dagangan. Berbanding dengan menggunakan TSI atau RSI secara bersendirian, ia dapat menapis lebih banyak isyarat palsu. Selain itu, berbanding parameter lalai, strategi ini menggunakan tetapan parameter TSI dan RSI yang lebih agresif, membolehkan isyarat dagangan yang lebih awal dan berkualiti tinggi diperoleh.
Analisis Risiko
Risiko utama strategi ini adalah seperti berikut:
-
Risiko pengoptimuman parameter. Parameter optimum untuk TSI dan RSI mungkin berbeza bagi pasaran, instrumen dan kitaran yang berbeza, dan perlu dioptimumkan mengikut keadaan tertentu.
-
Risiko pembalikan arah aliran. Strategi ini memberi tumpuan kepada arah aliran, dan apabila berlaku peristiwa mengejut yang menyebabkan pelarasan jangka pendek atau pembalikan arah aliran jangka sederhana hingga panjang, strategi ini akan mengalami kerugian yang besar.
-
Risiko isyarat yang kerap. Berbanding parameter lalai, strategi ini menggunakan tetapan parameter yang lebih agresif, yang mungkin menghasilkan isyarat dagangan yang lebih kerap, meningkatkan kos dagangan dan kesukaran pelaksanaan.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan daripada beberapa aspek berikut:
-
Menggabungkan penunjuk seperti purata bergerak untuk menapis isyarat dengan lebih lanjut, bagi mengurangkan masalah dagangan yang kerap.
-
Menguji kombinasi parameter TSI dan RSI yang optimum di bawah pasaran dan instrumen yang berbeza, untuk mencari tetapan parameter terbaik.
-
Menambah strategi henti rugi bagi mengawal risiko kerugian setiap dagangan.
-
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan, menambah saiz kedudukan apabila arah aliran lebih kukuh, dan mengurangkan saiz kedudukan apabila arah aliran melemah.
Kesimpulan
Strategi TRMMA menggabungkan penunjuk TSI dan RSI untuk menentukan masa beli dan jual, serta mempunyai keupayaan yang kuat untuk menangkap arah aliran. Berbanding dengan menggunakan TSI atau RSI secara bersendirian, ia dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan. Melalui pengoptimuman parameter, strategi henti rugi, pengurusan kedudukan dan lain-lain, kestabilan strategi dapat dipertingkatkan lagi. Strategi ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai asas kuantitatif tertentu dan menyasarkan pulangan yang tinggi.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// "True relative Movement" or "TRM" for short is a system that combines my two favorite indicators: RSI and TSI. I strived to put together an indicator that combined the best of both
// in order to help discretionary traders predict market direction, weakness and strength. As with most technical indicators there are "Buy and sell" signals. Similiar to Elder Impulse system,
///TRM paints bars 3 different colors to display 3 different conditions: Blue for "Buy", Pink for "Sell", and gray for "Take profit/Hold". When the bars turn blue, that means all conditions
/// have been met. When they turn pink, no conditions have been met. When they are gray, only one condition has been met. The system is simple, yet effective. A buy signal is prodcued when - 1