1. Persegi
  2. Scalping Dips dalam Strategi Bursa

Scalping Dips dalam Strategi Bursa

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-30 16:33:54
Tag:

img

Ringkasan

Scalping Dips dalam strategi Bull Market adalah strategi yang mengikuti trend. Ia membeli penurunan semasa pasaran lembu, menetapkan stop loss yang luas untuk mengunci keuntungan apabila keluar dari kedudukan. Strategi ini sesuai untuk pasaran lembu dan boleh menghasilkan pulangan yang berlebihan.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira perubahan harga peratusan dalam tempoh kemunculan semula. Apabila harga jatuh lebih daripada peratusan panggilan balik yang telah ditetapkan, isyarat beli dicetuskan. Pada masa yang sama, garis purata bergerak perlu berada di atas harga penutupan sebagai pengesahan aliran menaik.

Selepas memasuki kedudukan, harga stop loss dan mengambil keuntungan ditetapkan. Peratusan stop loss adalah besar untuk memastikan dana yang mencukupi; peratusan mengambil keuntungan adalah kecil untuk mengambil keuntungan cepat. Apabila stop loss atau mengambil keuntungan dicetuskan, kedudukan akan ditutup.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

  1. Selaras dengan trend mengikut metodologi untuk mendapatkan pulangan yang berlebihan
  2. Peratusan panggilan balik yang munasabah dan kriteria trend memastikan ketepatan
  3. Reka bentuk stop loss sepenuhnya mengambil kira keselamatan modal
  4. Mengambil keuntungan cepat dengan tetapan mengambil keuntungan dan kawalan pengambilan

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Pengubahsuaian yang terlalu mendalam atau pembalikan trend boleh membawa kepada kerugian
  2. Risiko pengeluaran daripada stop loss luas
  3. Kesukaran memenuhi syarat stop loss/profit semasa pasaran terhad julat

Langkah-langkah balas: Mengendalikan saiz kedudukan dengan ketat, menyesuaikan peratusan stop loss, mengurangkan nisbah keluar keuntungan untuk mengurangkan risiko.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Secara dinamik menyesuaikan peratusan panggilan balik untuk mengoptimumkan peluang kemasukan
  2. Tambah lebih banyak penunjuk untuk meningkatkan ketepatan keputusan
  3. Menggabungkan langkah-langkah turun naik untuk menyesuaikan nisbah stop loss / keuntungan secara dinamik
  4. Mengoptimumkan saiz kedudukan untuk mengawal risiko dengan lebih baik

Kesimpulan

Scalping Dips dalam strategi Bull Market mengunci keuntungan yang berlebihan dengan menggunakan stop loss yang luas. Ia memanfaatkan pembelian callback di dalam trend pasaran lembu untuk peluang keuntungan. Parameter penyesuaian halus dan kawalan risiko dapat menghasilkan pulangan yang baik dan stabil.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=3
strategy(shorttitle='Scalping Dips On Trend',title='Scalping Dips On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

inp_lkb = input(1, title='Lookback Period')
 
perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100

// Call the function    
overall = perc_change(inp_lkb)

//MA inputs and calculations
MA=input(50, title='Moving Average')

MAsignal = sma(close, MA)

//Entry

dip= -(input(2))

strategy.entry(id="long", long = true, when = overall< dip and MAsignal > close and window()) 

//Exit
Stop_loss= ((input (10))/100)
Take_profit= ((input (3))/100)

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi