Strategi pecah 7 hari berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi 7 Hari Berjaya adalah strategi perdagangan garis pendek yang sangat mudah. Ia hanya mempunyai 3 peraturan perdagangan:
- Harga mestilah lebih tinggi daripada purata bergerak sederhana 200 hari
- Tambah apabila harga ditutup di bawah harga terendah dalam tempoh 7 hari terakhir
- Apabila harga ditutup di atas harga tertinggi dalam tempoh 7 hari yang lalu, maka ia akan ditutup pada waktu yang sama dengan harga tertinggi dalam tempoh 7 hari terakhir.
Walaupun aturannya sangat mudah, strategi ini sangat baik dalam beberapa saham dan tempoh masa, bahkan melebihi banyak strategi RSI.
Prinsip Strategi
Strategi penembusan 7 hari ganda memanfaatkan sokongan dan rintangan harga untuk berdagang. Apabila harga jatuh di bawah harga terendah dalam 7 hari terakhir, ini menunjukkan bahawa harga mungkin memasuki tempoh penyesuaian, yang mana lebih banyak; Apabila harga memecahkan harga tertinggi dalam 7 hari terakhir, ini menunjukkan bahawa keadaan mungkin akan berubah, dan keuntungan ditutup.
Strategi ini adalah strategi perdagangan garis pendek yang tipikal. Ia menilai pergerakan harga dalam beberapa hari kebelakangan ini melalui jendela masa 7 hari, menggunakan isyarat penembusan garis ultra pendek untuk masuk. Pada masa yang sama, ia meminta harga lebih tinggi daripada garis rata-rata 200 hari, untuk mengelakkan perdagangan dalam keadaan penurunan jangka panjang.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi penembusan 7 hari berganda adalah kesederhanaannya. Ia hanya mempunyai 3 peraturan dan sangat mudah dilaksanakan. Dan kerana jendela masa penilaian isyarat yang pendek, frekuensi perdagangan yang tinggi, sesuai untuk operasi garis pendek.
Selain itu, strategi ini memanfaatkan sepenuhnya sokongan dan rintangan harga untuk berdagang. Isyarat penembusan seperti ini biasanya lebih dipercayai dan mempunyai kadar kemenangan yang lebih tinggi. Ini adalah sebab mengapa strategi ini berfungsi dengan baik.
Analisis risiko
Strategi 7 Hari Ganda sebagai strategi jangka pendek, risiko dagangan datang dari dua aspek:
- Risiko isyarat yang salah. Strategi ini akan menyebabkan kerugian apabila harga melakukan kesalahan.
- Risiko sistemik pasaran besar. Apabila pasaran besar berlaku, hubungan antara saham individu meningkat, strategi ini mungkin memegang beberapa kedudukan saham pada masa yang sama, menghadapi risiko pasaran yang lebih besar.
Untuk mengurangkan risiko ini, anda boleh menyesuaikan parameter dengan betul, memendekkan masa memegang kedudukan, atau memfilternya dengan penunjuk lain. Apabila pasaran besar bergelombang, saiz kedudukan harus dikurangkan.
Arah pengoptimuman
Strategi 7 Hari Ganda ini masih boleh dioptimumkan lagi:
- Anda boleh menguji parameter garis purata yang berbeza untuk mencari indikator jangka panjang yang lebih sesuai.
- Anda boleh menguji parameter kitaran pecah yang berbeza untuk mengoptimumkan indikator jangka pendek.
- Anda boleh menyertai mekanisme halangan kerugian untuk mengawal lebih jauh kerugian tunggal.
- Penapisan boleh digabungkan dengan petunjuk lain untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
Dengan mengoptimumkan parameter dan struktur strategi, ia diharapkan dapat meningkatkan lagi kestabilan dan kecekapan strategi.
ringkaskan
Strategi penembusan 7 hari ganda adalah strategi perdagangan garis pendek yang mudah dan cekap. Ia menggunakan rintangan sokongan untuk melakukan perdagangan penembusan, frekuensi penjanaan isyarat yang tinggi, sesuai untuk operasi garis pendek.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)
mma200=sma(close,200)
// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
if (close>mma200) and (close<entry)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")
if (close>exit)
strategy.close_all()