Strategi Penembusan Ayunan Dua Arah
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penembusan harga dua arah. Ia menggunakan titik Pivot tinggi dan rendah sebagai tahap sokongan dan rintangan harga utama, dan mengambil posisi beli apabila harga menembusi titik tinggi Pivot, serta mengambil posisi jual apabila harga menembusi titik rendah Pivot, membolehkan operasi dua arah.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan penembusan titik utama harga dua arah. Secara khusus, terdapat beberapa langkah berikut:
-
Kira titik tinggi dan rendah Pivot dalam tempoh yang ditentukan. Di sini, fungsi ta.pivothigh() dan ta.pivotlow() digunakan untuk mengira harga tertinggi dalam 2 hari terakhir sebagai titik tinggi, dan harga terendah dalam 1 hari terakhir sebagai titik rendah.
-
Apabila harga menembusi titik tinggi utama yang dikira, posisi beli diambil. Apabila harga menembusi titik rendah utama, posisi jual diambil.
-
Gunakan pesanan henti rugi. Untuk posisi beli, harga henti rugi ditetapkan pada titik tinggi + unit pergerakan harga minimum; untuk posisi jual, harga henti rugi ditetapkan pada titik rendah - unit pergerakan harga minimum.
-
Plot titik tinggi dan rendah utama untuk memudahkan penilaian visual.
Dengan cara ini, apabila harga mengalami turun naik, strategi dapat memasuki pasaran tepat pada masa penembusan titik utama, dan mengambil henti rugi dengan cepat untuk meraih keuntungan. Apabila harga terus menembusi paras tertinggi atau terendah baharu, strategi boleh mengumpul keuntungan secara berulang.
Analisis Kelebihan
Strategi penembusan dua arah ini mempunyai beberapa kelebihan utama:
-
Mudah difahami dan dilaksanakan. Strategi ini hanya bergantung pada penembusan titik tinggi dan rendah Pivot untuk memasuki pasaran, sangat ringkas.
-
Mudah untuk menetapkan henti rugi. Untuk posisi beli dan jual, masing-masing menggunakan titik tinggi/rendah + jarak pergerakan minimum sebagai tahap henti rugi, membolehkan henti rugi pantas dan mengawal risiko dengan berkesan.
-
Mampu beroperasi dua arah. Sama ada pasaran menaik atau menurun, strategi ini boleh mengikuti arah aliran dan mengumpul keuntungan.
-
Sesuai untuk pasaran yang tidak menentu. Apabila harga sering naik dan turun, strategi boleh kerap memasuki pasaran untuk meraih keuntungan.
Analisis Risiko
Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan di atas, terdapat juga beberapa risiko yang perlu diberi perhatian:
-
Penentuan titik utama yang tidak tepat boleh meningkatkan kerugian. Jika titik tinggi dan rendah utama ditetapkan secara tidak betul, dalam kes ekstrem ia boleh mengakibatkan pembelian pada harga tinggi dan penjualan pada harga rendah.
-
Selepas pergerakan tidak menentu berakhir, kerugian mungkin bermula. Apabila harga mula menunjukkan penembusan satu arah berbanding tidak menentu, strategi ini sukar untuk meraih keuntungan.
-
Penembusan mungkin palsu dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, penembusan palsu mungkin berlaku, menyebabkan strategi menghasilkan perdagangan yang salah.
Secara keseluruhan, strategi ini lebih sesuai digunakan dalam pasaran yang tidak menentu. Pelabur perlu menilai keadaan pasaran dan mengelakkan penggunaan strategi ini dalam pasaran yang sedang menuju arah aliran. Pada masa yang sama, perhatian perlu diberikan kepada masalah seperti penetapan titik utama yang salah dan penembusan palsu yang boleh menyebabkan kerugian.
Hala Tuju Pengoptimuman
Memandangkan risiko di atas, ruang pengoptimuman strategi ini terletak pada beberapa aspek berikut:
-
Pemilihan pintar parameter titik utama. Melalui pembelajaran mesin dan kaedah lain, sistem boleh mengoptimumkan pemilihan parameter titik utama yang lebih sesuai secara automatik.
-
Menggabungkan penilaian arah aliran. Menambah logik penilaian arah aliran pada strategi asas, menggunakan strategi ini dalam pasaran tidak menentu dan menutupnya dalam pasaran satu arah untuk mengurangkan kerugian.
-
Menambah strategi henti rugi. Reka bentuk strategi henti rugi yang lebih terperinci, seperti henti rugi bergerak, henti rugi penembusan julat, dan lain-lain, untuk mengawal risiko dengan lebih lanjut.
Kesimpulan
Strategi ini adalah strategi penembusan dua arah yang ringkas dan praktikal. Ia memasuki pasaran berdasarkan penembusan titik utama harga, dan dilengkapi dengan henti rugi untuk memastikan risiko terkawal. Strategi ini sesuai untuk pasaran tidak menentu, membolehkan perdagangan dua arah untuk memperoleh keuntungan. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai risiko tertentu; pelabur perlu menggunakannya dengan berhati-hati. Ruang pengoptimuman termasuk pemilihan parameter pintar, menggabungkan penilaian arah aliran, dan mereka bentuk strategi henti rugi yang lebih terperinci.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Monthly Returns with Benchmark', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=25, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
////////////- 1