Strategi perdagangan Bitcoin berdasarkan Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan bitcoin yang berdasarkan pada reka bentuk indikator jadual keseimbangan pertama. Ia membentuk jadual keseimbangan dengan mengira purata harga tertinggi dan terendah untuk tempoh yang berbeza, dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila garis jangka pendek melintasi garis jangka panjang.
Prinsip Strategi
Kaedah ini menggunakan indikator Tabel Keseimbangan Pertama, dan formula pengiraan adalah seperti berikut:
Lmax = harga tertinggi dalam tempoh masa
Smax = harga terendah dalam tempoh_max
Lmed = harga tertinggi dalam tempoh
Smed = harga terendah dalam tempoh
Lmin = harga tertinggi dalam kitaran period_min
Smin = harga terendah dalam tempoh masa
HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4
HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4
Iaitu, kira harga keseimbangan HL1 dan HL2 secara berturut-turut. Apabila HL1 melintasi HL2 yang lebih pendek, lakukan lebih banyak; apabila HL1 melintasi HL2 yang lebih pendek, lakukan kedudukan yang sama.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Menggunakan indikator carta keseimbangan, anda boleh menyaring bunyi pasaran dengan berkesan dan mengenal pasti trend.
- Menggunakan persilangan garisan kitaran yang berbeza sebagai isyarat dagangan dapat mengurangkan isyarat palsu.
- Logik strategi mudah difahami dan dilaksanakan.
- Parameter kitaran boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Indikator Tabel Keseimbangan Pertama terlewat dan mungkin terlepas isyarat jangka pendek.
- Apabila garis jangka masa panjang dan pendek bersilang, ia mudah didera.
- Dalam pasaran yang tidak menentu, isyarat yang diberikan oleh penunjuk mungkin tidak boleh dipercayai.
Risiko ini dapat dikurangkan dengan optimumkan parameter kitaran yang sesuai atau dengan kombinasi indikator lain.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Mengoptimumkan parameter jangka pendek dan jangka panjang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
- Meningkatkan strategi hentikan kerugian dan mengawal kerugian.
- Gabungan dengan penunjuk lain seperti MACD meningkatkan ketepatan isyarat.
- Berhenti berdagang semasa turun naik yang tinggi untuk mengelakkan kerugian yang besar.
ringkaskan
Strategi ini adalah berdasarkan pada indikator carta keseimbangan pertama, yang menghasilkan isyarat perdagangan apabila garis pendek menembusi garis panjang. Ia dapat menyaring isyarat palsu dengan berkesan berbanding dengan satu indikator. Dengan pengoptimuman parameter dan kawalan risiko, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Alferow
//@version=4
strategy("BTC_ISHIMOKU", overlay=true)
period_max = input(20, minval = 1)
period_med = input(10, minval = 1)
period_min = input(16, minval = 1)
Lmax = highest(high, period_max)
Smax = lowest(low, period_max)
Lmed = highest(high, period_med)
Smed = lowest(low, period_med)
Lmin = highest(high, period_min)
Smin = lowest(low, period_min)
HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4
HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4
p1 = plot(HL1, color = color.red, linewidth = 2)
p2 = plot(HL2, color = color.green, linewidth = 2)
fill(p1, p2, color = HL1 < HL2 ? color.green : color.red, transp = 90)
start = timestamp(input(2020, minval=1), 01, 01, 00, 00)
finish = timestamp(input(2025, minval=1),01, 01, 00, 00)
trig = time > start and time < finish ? true : false
strategy.entry("Long", true, when = crossover(HL2, HL1) and trig)
// strategy.entry("Short", false, when = crossunder(HL2, HL1) and trig)
strategy.close("Long", when = crossunder(HL2, HL1) and trig)