Momentum Bollinger Bands Strategi DCA Purata Pergerakan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi DCA Bollinger Bands Double Equilibrium adalah strategi pelaburan tetap yang mempunyai risiko rendah dan jangka panjang. Ia menggunakan indikator Bollinger Bands untuk menentukan sama ada harga tergelincir, dan digabungkan dengan indikator RSI untuk menentukan sama ada ia berada di kawasan oversold, dan strategi Bollinger Bands Double Equilibrium untuk menentukan pergerakan pasaran, dengan membeli apabila jatuh ke bawah Bollinger Bands dan RSI di bawah 50, menggunakan skala modal tertentu, seperti $ 500.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan pada indikator Brin dan RSI, ditambah dengan garis dua rata untuk menilai pergerakan pasaran. Brin adalah berdasarkan kepada teori statistik peredaran normal untuk mengira perkaitan dan turun naik harga saham, untuk membina julat harga saham.
Logik perdagangan strategi ini adalah: Beli saham apabila harga saham jatuh di bawah Brin dan RSI di bawah 50, menunjukkan bahawa saham berada di tahap yang agak rendah dan mempunyai beberapa daya balas. Garis keseimbangan dua menentukan pergerakan pasaran, dan mengelakkan tetap membeli saham apabila pasaran terus menurun.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah risiko yang rendah dan mudah untuk beroperasi. Menggunakan strategi pelaburan tetap, tidak perlu memberi perhatian kepada masa pembelian tertentu, beli selagi memenuhi syarat, mengurangkan frekuensi perdagangan. Indeks Brin mendakwa harga tergelincir mewakili masuk ke kawasan harga rendah, ruang kenaikan yang lebih besar selepas membeli.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah: 1) tidak dapat menentukan bahagian bawah pasaran, risiko kerugian masih ada apabila pasaran saham jatuh dengan ketara; 2) penunjuk RSI tidak selalu dapat menentukan akhir kawasan oversold, dan harga mungkin terus turun. 3) Strategi pelaburan tertentu memerlukan pembiayaan tetap, dan jika tidak dapat terus berlanjutan, ia akan menjejaskan prestasi.
Untuk mengawal risiko, pilih aset berisiko rendah seperti indeks ETF untuk melakukan operasi. Hindari membeli terlalu kerap apabila keseluruhan saham berada di saluran penurunan. Anda juga boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter RSI untuk memfilter titik-titik masa di hujung zon oversold.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menggunakan lebih banyak petunjuk untuk menentukan masa pembelian. Sebagai contoh, tambah petunjuk MACD, KD dan lain-lain untuk menentukan sama ada anda berada di kawasan oversold.
Tambah strategi hentikan kerugian. Hentikan kerugian apabila harga terus turun dengan ketara, untuk mengelakkan kerugian yang berlebihan.
Sesuaikan parameter Brin Belt. Apabila turun naik pasaran meningkat, saluran Brin Belt boleh diperluaskan dengan sewajarnya untuk mengelakkan pembelian yang terlalu kerap.
Menggabungkan penunjuk jumlah transaksi. Sebagai contoh, penunjuk arus tenaga, elakkan membeli di kawasan yang rendah.
Menggunakan algoritma untuk mengoptimumkan parameter RSI secara automatik. Membuat parameter RSI dikemas kini secara langsung untuk menentukan titik akhir kawasan oversold.
ringkaskan
Strategi DCA Brin-Band Dual Equilibrium yang menggabungkan harga Brin-Band yang agak rendah, RSI yang menilai kawasan oversold, dan pergerakan pasaran yang menilai dua garis rata, mewujudkan strategi pembelian dan pembelian yang berisiko rendah. Berbanding dengan strategi pelaburan yang lain, strategi ini lebih memfokuskan pilihan membeli dan membeli. Walaupun tidak dapat mengelakkan kerugian sepenuhnya, namun kerugian terhad, dan pendapatan memegang garis panjang lebih ketara. Dengan menyesuaikan dan mengoptimumkan beberapa parameter, risiko perdagangan dapat dikurangkan lebih lanjut dan meningkatkan kecekapan strategi.
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)
//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)
//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200
//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)
//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)
//units to buy
units = contribution / close
//long signal
if (close < lower and strength < 50)
strategy.order("Long", strategy.long, units)
//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
//strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")