Momentum Bollinger Bands Dual Moving Average Strategi DCA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-31 14:20:11
Tag:

Ringkasan

Strategi Momentum Bollinger Bands Dual Moving Average DCA adalah strategi purata kos dolar jangka panjang yang berisiko rendah. Ia menggunakan penunjuk Bollinger Bands untuk menentukan sama ada harga telah pecah di bawah rel bawah dan penunjuk RSI untuk menentukan sama ada ia berada di kawasan oversold, digabungkan dengan purata bergerak ganda untuk menilai trend pasaran. Ia membeli dalam jumlah tetap seperti $ 500 apabila harga pecah di bawah rel bawah Bollinger Bands dan RSI di bawah 50.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan Bollinger Bands dan penunjuk RSI, ditambah dengan purata bergerak berganda untuk menentukan trend pasaran. Bollinger Band dikira berdasarkan teori statistik pengedaran normal untuk membina julat harga saham. Apabila harga pecah di bawah rel bawah, ia menunjukkan bahawa saham telah memasuki kawasan harga yang agak rendah. Penunjuk RSI menentukan sama ada harga berada di kawasan oversold. purata bergerak berganda menentukan trend pasaran jangka pendek dan sederhana.

Logik perdagangan strategi ini adalah: apabila harga saham memecahkan di bawah rel bawah Bollinger Bands dan RSI di bawah 50, jumlah tetap dilaburkan untuk membeli, menunjukkan bahawa stok berada pada tahap yang agak rendah dan mempunyai beberapa momentum pemulihan. purata bergerak berganda menilai trend pasaran dan mengelakkan pembelian berterusan semasa penurunan pasaran yang berterusan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini ialah ia mempunyai risiko yang agak rendah dan mudah dikendalikan. Dengan mengamalkan strategi pelaburan tetap, tidak perlu memberi perhatian kepada masa kemasukan tertentu. Selagi syarat-syarat dipenuhi, pembelian berlaku, mengurangkan kekerapan perdagangan. Indikator Bollinger Bands menentukan bahawa pecah di bawah rel bawah mewakili memasuki kawasan harga rendah di mana potensi menaik lebih besar selepas membeli. RSI di bawah 50 menentukan bahawa ia telah memasuki zon oversold dan mungkin akan bangkit semula. Pelaburan jumlah tetap juga mengawal sejauh mana kerugian tunggal.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini ialah: 1) Tidak dapat menentukan bahagian bawah pasaran, masih ada risiko kerugian apabila pasaran saham merosot; 2) Penunjuk RSI tidak selalu menentukan akhir kawasan oversold, dan harga mungkin terus menurun. 3) Strategi pelaburan tetap memerlukan pelaburan modal yang tetap, yang juga akan mempengaruhi prestasi jika tidak dapat dikekalkan. 4) Kos transaksi akan mempunyai beberapa kesan pada transaksi kecil yang kerap.

Untuk mengawal risiko, aset berisiko rendah seperti ETF indeks boleh didagangkan. Elakkan membeli terlalu kerap apabila pasaran keseluruhan berada dalam saluran menurun. Pertimbangkan untuk menyesuaikan parameter RSI untuk mengenal pasti titik akhir zon oversold.

Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Menggunakan lebih banyak penunjuk untuk menentukan masa kemasukan. seperti menambah MACD, KD dan penunjuk lain untuk menentukan sama ada ia berada di kawasan oversold.
Tambah strategi stop loss. Stop loss apabila harga terus menurun dengan peratusan tertentu untuk mengelakkan kerugian berlebihan.
Sesuaikan parameter Bollinger Bands. Apabila turun naik pasaran meningkat, meluaskan saluran Bollinger Bands dengan sewajarnya untuk mengelakkan pembelian berlebihan.
Menggabungkan penunjuk jumlah dagangan, seperti penunjuk Aliran Wang Chaikin, untuk mengelakkan pembelian di kawasan jumlah yang rendah.
Mengambil algoritma untuk mengoptimumkan parameter RSI secara automatik, supaya parameter RSI dikemas kini dalam masa nyata untuk menentukan lebih baik akhir kawasan oversold.

Kesimpulan

Strategi Momentum Bollinger Bands Dual Moving Average DCA mengintegrasikan Bollinger Bands untuk menentukan tahap harga yang agak rendah, RSI untuk menentukan kawasan oversold, dan purata bergerak ganda untuk menentukan trend pasaran, melaksanakan strategi pembelian pelaburan tetap berisiko rendah. Berbanding dengan strategi pelaburan tetap lain, strategi ini memberi lebih banyak perhatian kepada pemilihan masa kemasukan. Walaupun mustahil untuk mengelakkan kerugian sepenuhnya, sejauh mana kerugian adalah terhad, dan keuntungan pegangan jangka panjang agak besar. Dengan menyesuaikan beberapa parameter dan mengoptimumkan penunjuk, risiko perdagangan dapat dikurangkan dan kecekapan strategi dapat ditingkatkan.

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)

//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)

//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200

//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)

//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)

//units to buy
units = contribution / close

//long signal
if (close < lower and strength < 50)
    strategy.order("Long", strategy.long, units)

//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
    //strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
    
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi