Strategi Pengesanan Pembalikan Emas Berbilang Jangka Masa

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-31 15:01:39
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan penunjuk teknikal dan kaedah perdagangan yang berbeza untuk mengenal pasti trend secara automatik, menemui peluang pembalikan, dan menjalankan perdagangan penjejakan yang cekap di pasaran emas.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan pelbagai penunjuk teknikal seperti crossover purata bergerak, Bollinger band, tahap sokongan / rintangan, corak harga untuk penghakiman isyarat perdagangan. Apabila menentukan trend utama, ia menggunakan gabungan purata bergerak pantas, purata bergerak perlahan, RSI dan penunjuk MACD untuk pengesahan pelbagai sudut untuk menangkap pembalikan trend dengan tepat. Untuk kemasukan pasaran tertentu, ia memerhatikan terobosan Bollinger band, tahap harga utama, dan corak harga seperti palu untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Pada masa yang sama, strategi ini juga menggunakan mekanisme stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko.

Langkah-langkah utama keseluruhan strategi boleh dibahagikan kepada:

Pengadil Arah Trend: Mengira MA pantas dan MA perlahan, bullish apabila MA pantas melintasi MA perlahan, bearish apabila melintasi di bawah.
Cari Titik Masuk Khusus: Terutamanya masuk melalui pemerhatian terobosan Bollinger Bands, tahap sokongan / rintangan utama, dan isyarat corak harga.
Tetapkan Stop Loss dan Ambil Keuntungan: Gunakan penunjuk ATR untuk mengira julat stop loss, dan tetapkan kedudukan mengambil keuntungan yang munasabah.
Penapis Pelanggaran Palsu: Sesetengah penunjuk mungkin menghasilkan isyarat yang salah.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

Penghakiman pelbagai sudut: Gabungan penunjuk yang berbeza dapat menilai pasaran dari lebih banyak dimensi dan mengelakkan kemungkinan penilaian yang salah oleh satu penunjuk.
Kebolehgunaan yang Kuat: Strategi ini boleh mencapai hasil yang baik tidak kira perdagangan intraday atau jangka menengah hingga panjang.
Fleksibiliti: Strategi ini mengandungi pelbagai kaedah perdagangan yang boleh disesuaikan dengan peringkat pasaran yang berbeza.
Risiko yang boleh dikawal: Gunakan stop loss dan ambil keuntungan untuk mengawal pendedahan risiko setiap perdagangan dan dengan itu pengeluaran maksimum keseluruhan strategi.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini termasuk:

Kemungkinan Penilaian Yang Salah: Walaupun kebarangkalian salah penilaian dikurangkan melalui gabungan beberapa penunjuk, masih ada beberapa kebarangkalian salah penilaian di bawah keadaan pasaran yang melampau.
Ketidakpastian Pembalikan: Poin-poin utama untuk strategi untuk menilai pembalikan mungkin tidak mencukupi untuk menjadi titik pembalikan trend sebenar, tidak dapat meramalkan trend masa depan dengan sempurna.
Pelarangan Palsu: Kejadian pecah boleh muncul secara tiba-tiba dan mungkin hanya pecah palsu jangka pendek.
Pengoptimuman Parameter yang Sukar: Strategi ini mengandungi pelbagai parameter, yang mempunyai pengaruh penting terhadap hasil tetapi sukar untuk mencari yang optimum melalui penyesuaian yang lengkap.

Arahan pengoptimuman

Arah utama untuk mengoptimumkan strategi ini termasuk:

Model Ensemble: Memperkenalkan model pembelajaran mesin untuk membantu menentukan berat isyarat penunjuk dan kebarangkalian pasaran.
Pengoptimuman Parameter Adaptif: Memperkenalkan beberapa penunjuk dinamik atau mekanisme penyesuaian berdasarkan perubahan pergerakan harga untuk mengoptimumkan parameter.
Perdagangan yang didorong oleh peristiwa: Memperkenalkan beberapa faktor yang didorong oleh peristiwa seperti berita dan pengumuman di pasaran emas sebagai sumber isyarat perdagangan.
Model Gabungan lindung nilai: Membina kombinasi dengan kedua-dua kedudukan panjang dan pendek, dengan model lindung nilai antara satu sama lain, dengan itu mengurangkan risiko pasaran sistematik.

Kesimpulan

Kesimpulannya, strategi pengesanan pembalikan emas ini mengintegrasikan pelbagai teknik perdagangan, mengawal risiko sambil menemui pembalikan trend, dan merupakan strategi yang berkesan yang sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("PratikMoney_Gold_Swing_v2.0", overlay=true)

// Trend Following
fastMA = ta.sma(close, 50)
slowMA = ta.sma(close, 200)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdDivergence = macdLine - signalLine
trendUp = ta.crossover(fastMA, slowMA) and rsiValue > 50 and macdLine > 0 and macdDivergence > 0
trendDown = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and rsiValue < 50 and macdLine < 0 and macdDivergence < 0

// Breakout Trading
resistanceLevel = input(1500, title="Resistance Level")
supportLevel = input(1400, title="Support Level")

breakoutUp = close > resistanceLevel and close[1] <= resistanceLevel
breakoutDown = close < supportLevel and close[1] >= supportLevel

// Moving Average Crossovers
shortTermMA = ta.sma(close, 9)
longTermMA = ta.sma(close, 21)

maCrossUp = ta.crossover(shortTermMA, longTermMA)
maCrossDown = ta.crossunder(shortTermMA, longTermMA)

// Bollinger Bands
bbUpper = ta.sma(close, 20) + 2 * ta.stdev(close, 20)
bbLower = ta.sma(close, 20) - 2 * ta.stdev(close, 20)

bbBreakoutUp = close > bbUpper and close[1] <= bbUpper
bbBreakoutDown = close < bbLower and close[1] >= bbLower

// Support and Resistance
bounceFromSupport = close < supportLevel and close[1] >= supportLevel
reversalFromResistance = close > resistanceLevel and close[1] <= resistanceLevel

// Fibonacci Retracement
fibonacciLevel = input(0.618, title="Fibonacci Level")

fibRetraceUp = ta.lowest(low, 50) >= ta.highest(high, 50) * (1 - fibonacciLevel)
fibRetraceDown = ta.highest(high, 50) <= ta.lowest(low, 50) * (1 + fibonacciLevel)

// Price Action Trading
pinBar = close < open and low < close[1] and close > open[1]
engulfing = close < open and close[1] > open and close[2] > open[1] and close > open[2]

priceActionLong = pinBar or engulfing and close > open
priceActionShort = pinBar or engulfing and close < open

// Scalping
scalpLong = ta.change(close) > 0.1
scalpShort = ta.change(close) < -0.1

// Volatility Breakout
atrLevel = input(1.5, title="ATR Multiplier")

volatilityBreakoutUp = close > ta.sma(close, 20) + atrLevel * ta.atr(20)
volatilityBreakoutDown = close < ta.sma(close, 20) - atrLevel * ta.atr(20)

// Strategy Execution
strategy.entry("TrendLong", strategy.long, when=trendUp)
strategy.entry("TrendShort", strategy.short, when=trendDown)

strategy.entry("BreakoutLong", strategy.long, when=breakoutUp)
strategy.entry("BreakoutShort", strategy.short, when=breakoutDown)

strategy.entry("VolatilityLong", strategy.long, when=volatilityBreakoutUp)
strategy.entry("VolatilityShort", strategy.short, when=volatilityBreakoutDown)

strategy.entry("PriceActionLong", strategy.long, when=priceActionLong)
strategy.entry("PriceActionShort", strategy.short, when=priceActionShort)

strategy.entry("ScalpLong", strategy.long, when=scalpLong)
strategy.entry("ScalpShort", strategy.short, when=scalpShort)

// Plotting
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, title="Resistance Level")

plot(bbUpper, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(bbLower, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")

// Plotting Price Action Signals
plotshape(series=priceActionLong, title="Price Action Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=priceActionShort, title="Price Action Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Plotting Scalping Signals
plotshape(series=scalpLong, title="Scalp Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=scalpShort, title="Scalp Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi