1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Konsolidasi

Strategi Penembusan Konsolidasi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-31 15:08:46
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan penunjuk Bollinger Bands untuk menentukan sama ada harga berada dalam tempoh penyatuan, dan pecah untuk menentukan kemasukan dan keluar. Secara keseluruhan, strategi ini terutamanya memanfaatkan pergerakan ganas yang dibawa oleh penyatuan harga untuk membuat keuntungan.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira purata bergerak mudah 20 hari harga penutupan sebagai jalur tengah Bollinger Bands, dan 2 kali penyimpangan standard sebagai lebar jalur. Penutupan di atas jalur atas menunjukkan penutupan jalur atas, sementara penutupan di bawah jalur bawah menunjukkan penutupan jalur bawah.

Apabila harga berada di antara Bollinger Bands atas dan bawah, ia dianggap sebagai tempoh penyatuan. Apabila isyarat pecah dikesan, pergi panjang. Apabila harga pecah di bawah band bawah lagi, tutup kedudukan.

Stop loss ditetapkan pada 2 kali penunjuk ATR.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Memanfaatkan pergerakan ganas yang dibawa oleh penyatuan harga untuk keuntungan yang berpotensi besar
  2. Indikator Bollinger Bands adalah intuitif dan mudah untuk mengoptimumkan parameter
  3. Mengikuti trend utama, mengelakkan membeli atas dan menjual bawah

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko:

  1. Isyarat pecah boleh menjadi pecah palsu, menyebabkan kerugian
  2. Stop loss ditetapkan terlalu luas, membawa kepada kerugian besar
  3. Parameter Bollinger Bands ditetapkan dengan tidak betul, kehilangan keberkesanan

Tindakan balas:

  1. Tambah penapis kelantangan untuk mengesan pecah palsu
  2. Mengoptimumkan julat stop loss untuk mengehadkan kerugian
  3. Uji parameter BB yang berbeza untuk mencari optimum

Arahan pengoptimuman

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:

  1. Tambah lebih banyak penunjuk untuk menyatukan peraturan pengesanan untuk mengelakkan isyarat palsu
  2. Tambah penapis trend untuk menentukan panjang / pendek berdasarkan arah trend
  3. Mempertingkatkan kaedah stop loss seperti trailing stop untuk mengawal risiko dengan lebih baik

Kesimpulan

Strategi ini mudah dan lurus ke hadapan, mendapat keuntungan daripada penumpukan tenaga semasa penyatuan. ruang pengoptimuman yang besar wujud di sekitar peraturan kemasukan, kaedah hentian kerugian dan lain-lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih stabil sambil mengawal risiko.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", shorttitle="CBS", overlay=true)

// Parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
risk = input.float(1, title="Risk per Trade (%)") / 100

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Entry Conditions
consolidating = ta.crossover(close, upper) and ta.crossunder(close, lower)

// Exit Conditions
breakout = ta.crossover(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)

// Risk Management
atrVal = ta.atr(14)
stopLoss = atrVal * input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", minval=0.1, maxval=5)

// Entry and Exit Conditions
longEntry = breakout and close > upper
shortEntry = breakout and close < lower

if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (longEntry and close < basis - stopLoss)
    strategy.close("Long Exit")

if (shortEntry and close > basis + stopLoss)
    strategy.close("Short Exit")

// Plot Entry and Exit Points
plotshape(consolidating, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.rgb(30, 255, 0), title="Entry Signal")
plotshape(breakout, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Exit Signal")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi