Strategi perdagangan kuantitatif purata bergerak dua hala anjakan tiga mata
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan kepada tiga titik pergerakan rata-rata dua hala, dengan mengira nilai purata harga tertinggi, terendah dan harga penutupan untuk kitaran N terakhir, untuk menentukan trend harga dan menghantar isyarat perdagangan. Strategi ini digunakan untuk perdagangan garis pendek dan tengah, yang dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan, dan menangkap trend harga dengan baik.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini adalah garis purata tiga titik pergerakan dua hala ((XHL2, XHLC3)). Di antaranya, XHL2 mengira purata harga tertinggi dan terendah dalam kitaran N terkini. XHLC3 mengira purata harga tertinggi, terendah dan harga penutupan dalam kitaran N terkini. Kedua-dua indikator ini dapat menyelaraskan data harga dengan berkesan dan menyaring kesan turun naik jangka pendek.
Strategi menilai pergerakan harga dengan mengira perbezaan antara harga penutupan dan harga penutupan dengan nMF. Apabila nMF lebih besar daripada satu faktor, ia dianggap sebagai trend kenaikan harga; apabila nMF kurang daripada faktor negatif, ia dianggap sebagai trend penurunan harga. Dengan jumlah transaksi, indikator nRES dikira, yang lebih besar daripada 0 menandakan isyarat pembelian, dan lebih kecil daripada 0 menandakan isyarat penjualan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan:
Penggunaan indikator garis rataan tiga titik perpindahan dua hala, yang dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan dan menentukan trend harga jangka panjang;
Ia juga boleh digunakan untuk menentukan aliran dana dengan lebih tepat dan memberi isyarat perdagangan, yang dikombinasikan dengan perubahan jumlah transaksi.
Lebih sedikit parameter strategi, kaedah yang mudah difahami dan mudah dilaksanakan;
Ia boleh menyesuaikan arah pegangan dengan fleksibel untuk pelbagai jenis pelabur.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini ialah:
Penetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat perdagangan yang salah;
Strategi ini boleh menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan yang salah dalam keadaan kuat yang berterusan.
Apabila keadaan berubah-ubah, penempatan stop loss yang terlalu kecil boleh meningkatkan risiko kerugian.
Penyelesaian:
Parameter pengoptimuman untuk menentukan parameter terbaik dengan pengukuran semula;
Kebolehpercayaan isyarat penilaian rintangan yang digabungkan dengan trend;
Melepaskan marjin stop loss yang sesuai dan mengawal kerugian tunggal.
Arah pengoptimuman
Kaedah untuk mengoptimumkan strategi ini:
Mengoptimumkan parameter garis rata-rata dan parameter jumlah urus niaga untuk meningkatkan kepekaan penunjuk;
Menambah indikator untuk menilai trend dan meningkatkan ketepatan isyarat perdagangan;
Meningkatkan strategi penangguhan kerugian dan mengurangkan risiko kerugian;
Menggabungkan kaedah pembelajaran mesin untuk mencapai optimasi parameter secara automatik.
ringkaskan
Strategi ini berdasarkan reka bentuk indikator garis rata rata tiga titik pergerakan dua hala, menentukan arah trend jangka panjang dan jangka panjang harga, menggunakan perubahan jumlah transaksi untuk mengesahkan aliran masuk dan keluar dana, dan akhirnya menghasilkan isyarat perdagangan beli dan jual. Ruang pengoptimuman strategi lebih besar, dan dapat diperbaiki dari pelbagai dimensi, menjadikannya sesuai dengan persekitaran pasaran yang lebih kompleks.
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100, xVolume,
iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="FVE")