1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Pergerakan Purata Tiga Titik Dua hala

Strategi Dagangan Kuantitatif Pergerakan Purata Tiga Titik Dua hala

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-31 16:11:41
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan kepada penunjuk purata bergerak tiga mata dua hala. Dengan mengira nilai purata harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan N tempoh yang paling baru, ia merealisasikan fungsi menilai trend harga dan menjana isyarat perdagangan. Strategi ini sesuai untuk perdagangan jangka sederhana dan pendek, dan dapat menapis bunyi pasaran dengan berkesan dan menangkap trend harga.

Prinsip Strategi

Penunjuk teras strategi ini adalah purata bergerak tiga mata dua hala (XHL2, XHLC3). XHL2 mengira nilai purata harga tertinggi dan harga terendah N tempoh yang paling baru. XHLC3 mengira nilai purata harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan N tempoh yang paling baru. Kedua-dua penunjuk ini dapat secara berkesan meluruskan data harga dan menapis kesan turun naik jangka pendek.

Strategi ini menilai trend harga dengan mengira perbezaan nMF antara XHL2, XHLC3 dan harga penutupan. Apabila nMF lebih besar daripada faktor, ia dinilai bahawa harga berada dalam trend menaik; apabila nMF kurang daripada faktor negatif, ia dinilai bahawa harga berada dalam trend menurun. Digabungkan dengan jumlah dagangan, penunjuk nRES dikira. nRES lebih besar daripada 0 menunjukkan isyarat beli, dan kurang dari 0 menunjukkan isyarat jual. Arah trend dan isyarat dagangan ditentukan berdasarkan hubungan isyarat positif / negatif dan magnitud nRES.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

  1. Menggunakan penunjuk purata bergerak tiga mata dua hala dapat menapis bunyi bising pasaran dengan berkesan dan menilai trend harga jangka sederhana dan panjang;

  2. Menggabungkan perubahan dalam jumlah dagangan boleh menentukan arah aliran modal dengan lebih tepat dan mengeluarkan isyarat dagangan;

  3. Strategi ini mempunyai beberapa parameter, kaedah yang mudah dan mudah difahami, dan mudah dilaksanakan;

  4. Tetapan arah pegangan yang fleksibel, sesuai untuk pelbagai jenis pelabur.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini ialah:

  1. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat perdagangan yang salah;

  2. Dalam pasaran trend yang kuat dalam jangka panjang, strategi boleh menghasilkan terlalu banyak isyarat dagangan palsu;

  3. Dalam pasaran yang tidak menentu, tetapan stop loss yang terlalu kecil boleh meningkatkan risiko kerugian.

Penyelesaian:

  1. Mengoptimumkan parameter dan menentukan parameter terbaik berdasarkan backtesting;

  2. Menghakimi kebolehpercayaan isyarat dalam kombinasi dengan trend dan sokongan / rintangan;

  3. Relaksasi julat stop loss untuk mengawal kerugian tunggal.

Arahan pengoptimuman

Arah pengoptimuman strategi ini:

  1. Mengoptimumkan parameter purata bergerak dan parameter jumlah dagangan untuk meningkatkan kepekaan penunjuk;

  2. Tambah penunjuk penilaian trend untuk meningkatkan ketepatan isyarat perdagangan;

  3. Tambah strategi stop loss untuk mengurangkan risiko kerugian;

  4. Gabungkan kaedah pembelajaran mesin untuk mencapai pengoptimuman parameter automatik.

Ringkasan

Strategi ini direka berdasarkan penunjuk purata bergerak tiga mata dua hala untuk menentukan arah trend harga jangka menengah dan panjang. Ia menggunakan perubahan dalam jumlah dagangan untuk mengesahkan aliran masuk dan keluar modal, dan akhirnya menghasilkan isyarat dagangan beli dan jual. Strategi ini mempunyai ruang yang besar untuk pengoptimuman dan boleh diperbaiki dalam pelbagai dimensi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang lebih kompleks.

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
         iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
         iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="FVE")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi