1. Persegi
  2. Strategi Hentian Belakang ATR Berganda

Strategi Hentian Belakang ATR Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-31 17:10:32
Tag:

img

Ringkasan

Dual ATR Trailing Stop adalah strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan penunjuk Average True Range (ATR). Strategi ini menetapkan dua garis stop loss, garis ATR pantas dan garis ATR perlahan, pada masa yang sama, dan menentukan masuk dan keluar berdasarkan persilangan kedua-dua garis. Strategi ini mudah, responsif, dan sesuai untuk pasaran turun naik yang tinggi.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah menggunakan dua garis stop loss ATR. Satu adalah garis ATR pantas dengan tempoh pendek dan pengganda kecil untuk tindak balas pantas. Yang lain adalah garis ATR perlahan dengan tempoh yang lebih lama dan pengganda yang lebih besar untuk penapisan. Apabila garis ATR pantas melintasi di atas garis ATR perlahan, ia menghasilkan isyarat beli. Apabila garis ATR pantas melintasi di bawah garis ATR perlahan, ia menghasilkan isyarat jual. Jadi strategi menggunakan persilangan dua garis ATR untuk menentukan masuk dan keluar, yang dapat mengawal stop loss dengan berkesan.

Logik tertentu adalah: mengira garisan ATR cepat dan garisan ATR perlahan. Apabila harga di atas garis perlahan, gunakan garisan pantas untuk menyusuri stop loss. Jika tidak, gunakan garisan perlahan untuk menyusuri stop loss. Warna Kline mewakili garisan stop loss semasa. Hijau dan biru bermaksud menggunakan garisan pantas. Merah dan kuning bermaksud menggunakan garisan perlahan. Keluar apabila harga pasaran menyentuh garisan stop loss.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

  1. Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
  2. Cepat bertindak balas terhadap perubahan pasaran, sesuai untuk pasaran turun naik yang tinggi.
  3. Kontrol kehilangan henti ATR berganda mengambil risiko dengan berkesan.
  4. Indikator ATR adalah parameter untuk menyesuaikan julat stop loss.
  5. Warna visual Kline menunjukkan keadaan stop loss dengan jelas.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko:

  1. Kecenderungan untuk terlalu berdagang.
  2. ATR mempunyai pemasangan lengkung yang buruk, boleh memperkuat kerugian.
  3. Tidak dapat menapis pasaran sampingan dan tren dengan berkesan.

Kita boleh mengurangkan risiko dengan mengoptimumkan tempoh ATR, menyesuaikan pengganda ATR, menggabungkan penunjuk lain untuk penapisan dll.

Arah pengoptimuman

Arah pengoptimuman adalah:

  1. Mengoptimumkan parameter ATR untuk jarak stop loss yang lebih baik.
  2. Tambah penunjuk penapis untuk mengelakkan perdagangan yang tidak sah, seperti MA.
  3. Tambah keadaan terbuka untuk mengelakkan kesalahan.
  4. Tambah keluar untuk tempoh penahan untuk mengelakkan perdagangan berlebihan.

Kesimpulan

Strategi Dual ATR Trailing Stop mudah difahami dan dilaksanakan, terutama sesuai untuk senario turun naik yang tinggi, dan dapat mengawal risiko dengan berkesan.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy by ceyhun", overlay=true)

/////////notes////////////////////////////////////////
// This is based on the ATR trailing stop indicator //
// width addition of two levels of stops and        //
// different interpretation.                        //
// This is a fast-reacting system and is better     //
// suited for higher volatility markets             //
//////////////////////////////////////////////////////

SC = input(close, "Source", input.source)

// Fast Trail //
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)  // ATR Period
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)  // ATR Factor
SL1 = AF1 * atr(AP1)  // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1)))

// Slow Trail //
AP2 = input(10, "Slow ATR perod", input.integer)  // ATR Period
AF2 = input(2, "Slow ATR multiplier", input.float)  // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2)  // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0), min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2), iff(SC > nz(Trail2[1], 0), SC - SL2, SC + SL2)))

// Bar color for trade signal //
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Blue = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low < Trail2
Red = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2
Yellow = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high > Trail2

// Signals //
Bull = barssince(Green) < barssince(Red)
Bear = barssince(Red) < barssince(Green)

Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)

TS1 = plot(Trail1, "Fast Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2)
TS2 = plot(Trail2, "Slow Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
fill(TS1, TS2, Bull ? color.green : color.red, transp=90)

plotcolor = input(true, "Paint color on chart", input.bool)

bcl = iff(plotcolor == 1, Blue ? color.blue : Green ? color.lime : Yellow ? color.yellow : Red ? color.red : color.white, na)
barcolor(bcl)

if Buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
if Sell
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi