Strategi Ribut Breakback dalam Peluang Tersembunyi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-01 10:25:35
Tag:

Ringkasan

Strategi ribut kemerosotan mengkhususkan diri dalam menangkap peluang mundur selepas pecah harga untuk merebut pergerakan letupan tersembunyi dalam pembalikan jangka pendek. Ia menggabungkan penentuan trend dan isyarat pembalikan untuk pergi lama selepas pecah ke atas apabila harga menarik kembali ke tahap sokongan sebelumnya, dan pergi pendek selepas pecah ke bawah apabila harga bangkit kembali ke tahap rintangan sebelumnya. Strategi ini menapis kebanyakan pecah palsu melalui pengesahan pecah yang ketat, memastikan kemasukan berkualiti tinggi.

Logika Strategi

Strategi ini berdasarkan dua pencetus utama: pecah tinggi / rendah baru-baru ini pada jangka masa panjang dan corak mundur pada jangka masa pendek. Khususnya, ia terlebih dahulu memerlukan harga untuk memecahkan di atas tahap tertinggi 80-periode untuk menentukan trend menaik dari jangka masa yang lebih tinggi. Kedua, ia menuntut harga untuk memecahkan hari sebelumnyas tinggi untuk mengesahkan pecah menaik jangka pendek. Isyarat panjang kemudiannya dipicu apabila harga ditutup di bawah tahap rendah hari sebelumnyas selepas pecah.

Isyarat pendek berfungsi secara simetri, memerlukan pecah rendah baru-baru ini ditambah lompatan kembali ke tahap tertinggi hari sebelumnya. Gabungan ini memastikan kualiti arah trend dan masa titik kemasukan, menangkap sebahagian besar trend sambil mengelakkan pertengahan.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan konsep perdagangan dua arah dan keluar dengan kelebihan yang penting:

Penapis pecah memastikan ketepatan arah
Pullback entry memastikan risiko-balasan
Saldo keluar berkala keuntungan dan risiko

Secara khusus, penapis 80 tempoh mengelakkan kebanyakan pecah palsu pada bunyi bising jangka pendek. Menembusi titik melampau hari sebelumnya dapat dipercayai menangkap evolusi trend jangka pendek. Isyarat berkualiti sedemikian memastikan ketepatan arah perdagangan.

Pendaftaran pulback yang memberikan penyangga stop loss tertentu kemudian menangkap sebahagian besar bahagian tengah trend selepas itu.

Akhirnya, mekanisme keluar berkala juga menyeimbangkan kedua-dua faktor keuntungan dan kawalan risiko dengan menentukan senario hasil, meminimumkan gangguan emosi.

Risiko dan Penyelesaian

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa risiko dalam strategi ini:

Waktu kemasukan yang tertumpu menyebabkan kesesakan
Pemindahan panjang/pendek yang kerap meningkatkan kos
Kepelbagaian pembalikan yang tidak mencukupi kepada keuntungan

Risiko pertama datang dari tetapan kemasukan pullback. Apabila gelombang uptrend dan downtrend serentak muncul di pasaran, isyarat kemasukan di kedua-dua belah pihak boleh meringkuk, menghalang kemasukan di kedua-dua belah pihak.

Ini boleh dielakkan dengan menyesuaikan penapis keluar dan menetapkan julat pecah minimum untuk ruang keluar isyarat.

Risiko kedua berkaitan dengan whipsaws daripada pembalikan yang kerap. suis panjang / pendek yang berlebihan meningkatkan kos dan kerugian sebenar.

Ini boleh dikurangkan dengan menyesuaikan tempoh tahan dan parameter stop loss untuk meminimumkan keluar yang tidak perlu.

Akhirnya, momentum pembalikan yang seterusnya juga kadang-kadang tidak cukup besar dalam julat penyatuan. Metrik trend jangka panjang tambahan dapat membantu mengelakkan persediaan berkualiti rendah.

Arahan pengoptimuman

Berdasarkan analisis, pengoptimuman lanjut termasuk:

Menambah mekanisme mengambil keuntungan
Memasukkan metrik turun naik
Mempertimbangkan peluang bermusim

Perhentian keuntungan bergerak atau perhentian impas dapat mengunci keuntungan terlebih dahulu dan mengelakkan retracements.

Penunjuk turun naik seperti ATR dan RVI juga boleh mengukur rejim osilasi untuk mengelakkan tempoh peluang yang rendah.

Akhirnya, trend kitaran di sekitar pergeseran musim juga menyediakan ruang trend yang lebih besar untuk meminimumkan kesan sampingan.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, strategi Ribut Breakback bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan trend jangka pendek selepas penembusan trend. Dengan menggabungkan penapis trend jangka panjang, isyarat pembalikan jangka pendek, pengesahan penembusan dan entri menarik balik, ia menyediakan rangka kerja yang kukuh untuk memperdagangkan penarikan balik dalam pergerakan trend yang lebih besar. Apabila dioptimumkan dengan pengambilan keuntungan yang sesuai, metrik turun naik dan penapis bermusim, rangka kerja sedemikian dapat menghasilkan keuntungan yang stabil di pelbagai keadaan pasaran.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Smash Day Pattern (Type B)", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)
in1 = input(40, "Max Days to Hold") - 1

isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0

longTrigger = close[1]<low[2]
shortTrigger = close[1]>high[2]

longFilter = close[1] > close[80]
shortFilter = close[1] < close[80]

longEntry = (not isLong) and longTrigger and longFilter
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger and shortFilter

longStop = valuewhen(longEntry, low[1], 0)
longPrice = valuewhen(longEntry, high[1], 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, high[1],0)
shortPrice = valuewhen(shortEntry, low[1], 0)

strategy.entry(id = "Long", long = true, stop = longPrice+.001, when = longEntry)
strategy.exit(id = "Stop Long", from_entry = "Long", stop = longStop, when = isLong)
strategy.close("Long", barssince(longEntry==true)>=in1)

strategy.entry(id = "Short", long = false, stop = shortPrice-.001, when = shortEntry)
strategy.exit(id = "Stop Short", from_entry = "Short", stop = shortStop, when = isShort)
strategy.close("Short", barssince(shortEntry==true)>=in1)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi