Strategi Mengikuti Aliran dengan Penunjuk EMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend yang mudah berdasarkan indikator EMA. Ia menggunakan dua garis EMA dengan parameter yang berbeza, garis EMA jangka pendek dan garis EMA jangka panjang. Apabila garis EMA jangka pendek melintasi garis EMA jangka panjang, lakukan lebih banyak; apabila garis EMA jangka pendek melintasi garis EMA jangka panjang, posisi kosong.
Prinsip Strategi
EMA merupakan satu jenis indikator trend-following yang menggunakan purata bergerak rata-rata pada harga. Garis EMA jangka pendek bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga, mencerminkan trend harga terkini; Garis EMA jangka panjang bertindak balas lebih lambat terhadap perubahan harga, mencerminkan trend jangka panjang. Apabila EMA jangka pendek melintasi garis EMA jangka panjang, menunjukkan kenaikan harga terkini lebih kuat daripada trend jangka panjang, lebih banyak boleh dilakukan; sebaliknya, EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang, menunjukkan penurunan harga terkini lebih kuat daripada trend jangka panjang, dan lebih banyak harus dihapuskan.
Strategi ini menetapkan garis EMA 9 kitaran dan 21 kitaran. Ia menggunakan garis EMA 9 kitaran pendek dan garis EMA 21 kitaran panjang sebagai isyarat perdagangan. Secara khusus, logik kedudukan yang lebih aman adalah seperti berikut:
- Apabila EMA 9 kitaran memakai EMA 21 kitaran, lakukan lebih banyak.
- Apabila 9 kitaran EMA di bawah menembusi 21 kitaran EMA, kedudukan rata
Kelebihan Strategik
- Menggunakan EMA untuk membentuk isyarat perdagangan untuk mengelakkan perdagangan yang kerap
- EMA melonggarkan harga untuk mengenal pasti arah trend
- Logik transaksi mudah difahami
Risiko Strategik
- Indeks EMA terlewat dan boleh menyebabkan kerugian apabila pasaran bergolak
- Menerbitkan isyarat palsu berdasarkan satu indikator sahaja
Penyelesaian risiko:
- Optimumkan parameter EMA untuk bertindak balas lebih cepat terhadap harga
- Tambah isyarat penapis penunjuk lain
Arah pengoptimuman strategi
- Mengoptimumkan parameter EMA untuk mencari kombinasi kitaran terbaik
- Menambah penapis untuk penunjuk lalu lintas atau penunjuk lain untuk mengelakkan isyarat palsu
- Menambah strategi hentian kerugian dinamik
ringkaskan
Strategi ini menggunakan dua parameter EMA yang berlainan untuk membentuk isyarat perdagangan dan mendapat keuntungan dengan mengikuti trend. Keuntungan strategi ini adalah mudah untuk dikendalikan, frekuensi perdagangan sederhana, dan dapat menangkap trend garis tengah. Tetapi terdapat masalah ketinggalan dalam indikator EMA, isyarat isyarat dan pengoptimuman stop loss dinamik dapat mengurangkan risiko lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Input parameters
shortPeriod = input(9, title="Short EMA Period")
longPeriod = input(21, title="Long EMA Period")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitMultiplier = input(2, title="Take Profit Multiplier")
// Calculate EMAs
emaShort = ema(close, shortPeriod)
emaLong = ema(close, longPeriod)
// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=crossover(emaShort, emaLong))
strategy.close("Buy", when=crossunder(emaShort, emaLong))
// Risk management
atrValue = atr(14)
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent)
takeProfitLevel = close * takeProfitMultiplier
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)