Strategi Mengekor Henti Kerugian Dinamik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi untuk menubuhkan kedudukan berbilang kepala dengan trigger tarikh tertentu dan mekanisme pengurusan risiko trailing stop loss. Strategi ini sangat sesuai untuk pedagang yang ingin memasuki kedudukan secara automatik mengikut tarikh kalendar tertentu dan menguruskan kedudukan mereka dengan kaedah kawalan risiko dinamik seperti pengesanan berhenti.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula memasukkan tarikh masuk ke pasaran tertentu, termasuk hari bulan, dan kemudian mengira masa masuk yang tepat berdasarkan tarikh tersebut. Strategi ini juga memasukkan parameter peratusan untuk mengesan kerugian berhenti.
Pada tarikh masuk ke pasaran, strategi akan membuka kedudukan berbilang mata. Pada masa yang sama, rekod harga tertinggi dan harga berhenti kehilangan. Di mana harga tertinggi akan terus diperbaharui pada masa akan datang, dan harga berhenti kehilangan adalah mengikut peratusan harga tertinggi ke bawah.
Jika harga lebih rendah daripada harga berhenti, ia akan keluar dari kedudukan kosong. Jika tidak, ia akan terus dipegang, dan harga berhenti akan terus mengikuti ke bawah berdasarkan harga tertinggi, untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan utama:
- Pendaftaran boleh dilakukan secara automatik pada tarikh tertentu. Ia sesuai untuk strategi perdagangan di sekitar peristiwa besar.
- Menggunakan mekanisme pengesanan kerugian yang dapat mengunci keuntungan secara dinamik dan mengawal risiko dengan berkesan.
- Penangguhan yang disesuaikan mengikut perkadaran, operasi yang mudah dan intuitif. Anda boleh menyesuaikan amplitud penangguhan.
- Anda boleh memegang saham untuk jangka masa yang panjang untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari kenaikan harga saham.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Terdapat risiko kemerosotan hentian. Jika harga saham turun secara besar-besaran dalam jangka pendek melebihi garis hentian, maka bouncing akan dihentikan dan tidak dapat mengambil bahagian dalam bouncing berikutnya.
- Tak boleh hadkan kerugian maksimum. Jika kadar stop loss yang dijejaki terlalu besar, kerugian maksimum mungkin melebihi julat yang ideal.
Langkah-langkah pengoptimuman:
- Ia boleh dikombinasikan dengan petunjuk lain untuk menilai kedudukan saham yang sedang berhadapan dengan penyesuaian, sementara menutup penjejakan hentian kerugian, untuk mengelakkan hentian kerugian tidak berkesan.
- Anda perlu berhati-hati apabila menetapkan kadar tracking stop loss, biasanya tidak melebihi 10% atau menetapkan nilai maksimum yang dibenarkan untuk kerugian .
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
- Menambah mekanisme penangguhan. Apabila harga melebihi tahap tertentu, misalnya kenaikan 50%, sebahagian atau semua keuntungan ditutup.
- Gabungan dengan petunjuk indeks untuk menilai struktur pasaran, mengoptimumkan lebar penghentian pengesanan. Sebagai contoh, lebar yang sesuai boleh dilepaskan apabila pasaran besar berada dalam penyesuaian gegaran.
- Tambah modul pengurusan kedudukan. Apabila harga mencapai lagi paras tertinggi, anda boleh mempertimbangkan untuk menambah kedudukan dan menambah keuntungan.
ringkaskan
Strategi ini berdasarkan pada tarikh tertentu dan menggunakan pemikiran untuk mengesan kerugian, dapat mengotomatiskan masuk dan mengawal risiko secara dinamik. Strategi ini mudah dilihat, mudah dikendalikan, sesuai untuk memegang kedudukan panjang. Dengan pengoptimuman lanjut, ia boleh menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang sangat praktikal.
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Trailing Stop Loss Percent",
overlay=true, pyramiding=1)
// Input for the specific entry date
entryDay = input.int(defval = 1, title = "Entry Day", minval = 1, maxval = 31)
entryMonth = input.int(defval = 1, title = "Entry Month", minval = 1, maxval = 12)
entryYear = input.int(defval = 2023, title = "Entry Year", minval = 1970)
// Calculate the entry date timestamp
entryDate = timestamp(entryYear, entryMonth, entryDay, 00, 00)
// Trailing Stop Loss Percentage
trailStopPercent = input.float(defval = 5.0, title = "Trailing Stop Loss (%)", minval = 0.1)
// Entry Condition
enterTrade = true
// Variables to track the highest price and stop loss level since entry
var float highestPrice = na
var float stopLoss = na
// Update the highest price and stop loss level
if strategy.position_size > 0
highestPrice := math.max(highestPrice, high)
stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)
// Enter the strategy
if enterTrade
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
highestPrice := high
stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)
// Exit the strategy if the stop loss is hit
if strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss
strategy.close("Long Entry")
// Plotting the stop loss level for reference
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, "Trailing Stop Loss", color=color.red)