Sistem Regresi Jurang Jalur Bollinger Emas
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah sistem perdagangan short-line forex based on the Brin Belt. Ia digunakan untuk pasangan mata wang utama, memerlukan yuran perdagangan yang kurang dari satu mata, dan tempoh masa antara 1-15 minit.
Prinsip Strategi
Sistem ini menggunakan tiga indikator iaitu Bollinger Bands, RSI dan ADX untuk mengenal pasti peluang perdagangan.
RSI digunakan untuk mengelakkan penembusan palsu. Penembusan dianggap berkesan hanya apabila RSI berbalik (turun dari kawasan yang lebih dibeli atau naik dari kawasan yang lebih dijual). ADX digunakan untuk menyaring pasaran yang tidak jelas, dan hanya masuk jika ADX berada di bawah 32.
Peraturan kemasukan khusus adalah: Masuk berganda memerlukan harga untuk menembusi barisan atas, RSI naik dari kawasan jual beli tinggi dan melintasi garis 30 sementara ADX berada di bawah 32. Masuk kosong memerlukan harga untuk menembusi barisan bawah, RSI turun dari kawasan beli tinggi dan melintasi garis 70 sementara ADX berada di bawah 32.
Peraturan keluar mempunyai halangan berhenti dan garis tengah kembali. Secara khusus: menetapkan titik berhenti berhenti yang tetap; melonggarkan apabila harga kembali ke garis tengah Brin.
Analisis kelebihan
Sistem ini mempunyai beberapa kelebihan:
Ia juga boleh digunakan untuk merakamkan harga dengan menggunakan pita Brin, dan ia mempunyai potensi keuntungan yang besar.
Gabungan dengan RSI mengelakkan pecah palsu dan meningkatkan peluang keuntungan.
Menggunakan penapis ADX untuk menyaring pasaran tanpa trend yang jelas dan mengelakkan perdagangan yang tidak berguna.
Kembali ke tengah-tengah permainan boleh mengunci sebahagian besar keuntungan, mengelakkan keuntungan kembali.
Ia adalah pilihan yang sesuai untuk perdagangan dengan leverage tinggi, yang dapat meningkatkan keuntungan dengan cepat.
Analisis risiko
Sistem ini juga mempunyai beberapa risiko:
Bergantung pada kenaikan harga, jika anda tidak dapat menangkap kenaikan harga, anda tidak akan mendapat keuntungan.
Risiko kecocokan data pengembalian. Hasil pengembalian mungkin tidak dapat disalin ke hardisk.
Jika trend berlangsung terlalu lama, pasaran yang bergoyang juga akan rugi.
Leverage tinggi meningkatkan risiko. Kerugian tunggal mungkin lebih besar.
Anda mungkin terlepas peluang untuk berdagang dalam tempoh yang terhad.
Arah pengoptimuman
Sistem ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Pengoptimuman parameter, penambahbaikan kesan penunjuk. Contohnya mengubah kitaran Brinks, parameter RSI dan sebagainya.
Menambah atau memperbaiki syarat penapisan untuk meningkatkan peratusan perdagangan yang menguntungkan.
Mengoptimumkan strategi hentian hentian dan memaksimumkan keuntungan tunggal. Seperti menjejaki hentian, hentian mengikut ATR dan sebagainya.
Menentukan tahap levera yang sesuai secara automatik. Memaksimumkan pendapatan yang diharapkan.
Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mencari parameter yang optimum secara automatik.
ringkaskan
Sistem regresi melompat-lompat Gold Brin adalah sistem penembusan garis pendek yang tipikal. Ia menangkap peluang keuntungan yang dibawa oleh harga melompat-lompat. Ia menyaring menggunakan pelbagai petunjuk pada masa yang sama dan menunjukkan keuntungan yang baik dalam pengukuran semula.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System", overlay=true)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
timer = color.red
//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0300-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0900-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2030-2300") ? timer : na, transp=70)
//RSI
length = input( 20 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 65 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
//if (not na(vrsi))
//BB
lengthB = input(60, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthB)
dev = mult * stdev(src, lengthB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
longEntry = close < upper and crossover(vrsi,overSold) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
shortEntry = close > upper and crossunder(vrsi,overBought) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
tp=input(90, step=10)
sl=input(90, step=10)
strategy.entry("long",1,when=longEntry)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp, loss=sl )
strategy.close("long",when=crossunder(close,basis))
strategy.entry('short',0,when=shortEntry)
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl)
strategy.close("short",when=crossover(close,basis))