Strategi keuntungan dan kerugian keselamatan berganda kejayaan kejutan yang sangat cekap
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan dua hala yang cekap yang berdasarkan kepada penunjuk saluran dan prinsip penembusan yang direka. Ia boleh mencapai perdagangan dua hala yang sangat berjaya dalam jangka masa 1 minit untuk saham dan mata wang digital.
Prinsip Strategi
Strategi menggunakan indikator SMA untuk membina saluran. Beli atau jual apabila harga menembusi saluran. Pada masa yang sama, atur hentikan dan hentikan untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.
Khususnya, saluran pengiraan strategi atas dan bawah. Atas adalah purata bergerak sederhana 10 kitaran harga penutupan dikalikan dengan 1.02; Bawah adalah purata bergerak sederhana 10 kitaran harga terendah dibahagikan dengan 1.02. Apabila harga penutupan menembusi atas, buat lebih banyak; Apabila harga penutupan jatuh ke bawah, buat kosong.
Setelah melakukan lebih banyak, anda akan menetapkan dua harga berhenti, yang pertama adalah 1%, kedua adalah 3%, dan anda akan menetapkan 3% untuk berhenti. Berhenti adalah sama dengan menetapkan kerugian. Strategi ini dapat mencapai peluang masuk yang lebih tinggi melalui prinsip penembusan, dengan berhenti berganda anda dapat mengunci lebih banyak keuntungan, dengan berhenti anda dapat mengawal kerugian tunggal.
Analisis kelebihan
Strategi terobosan ini berdasarkan petunjuk saluran, mempunyai kelebihan seperti kepastian isyarat masuk, frekuensi operasi yang lebih tinggi, dan keuntungan pelbagai peringkat yang boleh dikunci. Kelebihan khusus adalah:
Menggunakan penunjuk laluan, anda boleh mengenal pasti julat pergerakan harga saham, memilih titik masuk yang pecah, dan dengan itu mendapat kebarangkalian kemenangan yang lebih tinggi.
Pada tahap 1 minit, lebih banyak peluang boleh ditangkap dan memenuhi keperluan peniaga kelajuan.
Dengan menetapkan dua titik penangguhan, anda boleh mengunci lebih banyak keuntungan apabila keadaan menjadi lebih baik. Lebih tinggi daripada penangguhan tunggal biasa.
Penetapan hentikan kerosakan yang lebih besar, memberi ruang operasi tertentu untuk mengelakkan hentikan terlalu awal.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi penembusan ini adalah mudahnya pembentukan penembusan palsu yang menyebabkan kerugian. Selain itu, kerugian yang lebih besar juga akan meningkatkan risiko kerugian.
Isyarat penembusan boleh menjadi penembusan palsu, tidak dapat terus beroperasi hingga berhenti atau berhenti. Ini adalah masalah yang biasa dalam analisis teknikal.
Stop loss yang ditetapkan lebih besar, 3% kerugian tunggal mungkin sukar untuk sesetengah orang. Anda boleh menyesuaikan stop loss sesuai dengan keadaan anda sendiri.
Strategi ini lebih sesuai untuk perdagangan garis pendek dan operasi berdekatan. Jika anda tidak dapat memantau pasaran tepat pada masanya, disarankan untuk mengurangkan saiz kedudukan.
Arah pengoptimuman
Strategi yang berasaskan pemikiran yang berpusat pada trend boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Uji lebih banyak penunjuk untuk membina saluran, cari penunjuk saluran yang lebih dipercayai untuk mengurangkan penembusan palsu.
Mengoptimumkan parameter kitaran purata bergerak untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Uji keadaan penapisan mekanisme kemasukan yang lebih kompleks, seperti penunjuk tenaga tambahan.
Kombinasi parameter yang berbeza boleh disesuaikan mengikut ciri-ciri varieti yang berbeza, untuk mencapai parameter penyesuaian diri.
Menambah mekanisme jaminan hentian kerugian automatik, yang boleh menyesuaikan titik hentian secara dinamik mengikut masa.
ringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan dua hala yang cekap berdasarkan reka bentuk penunjuk saluran. Ia menggunakan prinsip penembusan untuk memasuki pasaran, dengan dua penghentian untuk mengunci keuntungan, mengawal risiko penghentian kerugian, dan dapat memperoleh kesan pelaburan yang lebih baik melalui pengoptimuman. Tetapi pedagang masih perlu berjaga-jaga terhadap risiko analisis teknikal seperti penembusan palsu.
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Erweiterte SSL Channel Strategy mit 2 TPs, SL und BE", overlay=true)
period = input(title="Period", defval=10)
len = input(title="Length", defval=10)
multiplier = input(title="Multiplier", defval=1.0, minval=1.0)
tp1Percent = input(title="Take Profit 1 (%)", defval=1.0) / 100
tp2Percent = input(title="Take Profit 2 (%)", defval=20.0) / 100
slPercent = input(title="Stop Loss (%)", defval=3.0) / 100
var float tp1Price = na
var float tp2Price = na
var float slPrice = na
var bool tp1Reached = false
smaHigh = sma(high * multiplier, len)
smaLow = sma(low / multiplier, len)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : nz(Hlv[1])
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, linewidth=2, color=color.red)
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.lime)
longCondition = crossover(close, sslUp)
shortCondition = crossunder(close, sslDown)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
tp1Price := strategy.position_avg_price * (1 + tp1Percent)
tp2Price := strategy.position_avg_price * (1 + tp2Percent)
slPrice := strategy.position_avg_price * (1 - slPercent)
tp1Reached := false
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
tp1Price := strategy.position_avg_price * (1 - tp1Percent)
tp2Price := strategy.position_avg_price * (1 - tp2Percent)
slPrice := strategy.position_avg_price * (1 + slPercent)
tp1Reached := false
// Take Profit, Break-even und Stop-Loss Logik
if (strategy.position_size > 0) // Long-Positionen
if (not tp1Reached and close >= tp1Price)
strategy.close("Long", qty_percent = 50)
strategy.exit("BE Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price)
tp1Reached := true
if (tp1Reached and close < tp1Price)
strategy.exit("BE Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price)
if (close >= tp2Price)
strategy.close("Long", qty_percent = 100)
if (not tp1Reached)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop = slPrice)
if (strategy.position_size < 0) // Short-Positionen
if (not tp1Reached and close <= tp1Price)
strategy.close("Short", qty_percent = 50)
strategy.exit("BE Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price)
tp1Reached := true
if (tp1Reached and close > tp1Price)
strategy.exit("BE Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price)
if (close <= tp2Price)
strategy.close("Short", qty_percent = 100)
if (not tp1Reached)
strategy.exit("SL Short", "Short", stop = slPrice)