Purata Pergerakan dan Strategi Perdagangan Stokastik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan purata bergerak dan penunjuk rawak untuk mewujudkan satu sistem perdagangan saham automatik. Ia menggunakan dua purata bergerak dengan panjang yang berbeza dan penunjuk rawak untuk menangkap isyarat trend dan overbought oversold, dan melakukan operasi beli dan jual berdasarkan arah trend dan isyarat penunjuk di kawasan overbought oversold.
Prinsip Strategi
1. Purata bergerak
Gunakan garis cepat ((5 hari) dan garis perlahan ((20 hari) dua purata bergerak. Apabila garis cepat melintasi garis perlahan sebagai isyarat beli, dan bawah melintasi sebagai isyarat menjual. Peranan purata bergerak adalah untuk menentukan trend dan arah harga.
2. Indeks rawak
Penunjuk rawak mempunyai parameter yang ditetapkan sebagai: K Line Cycle 14, K Line Smooth Cycle 3, D Line Smooth Cycle 3. K Line di bawah 20 adalah kawasan jual-beli, lebih dari 80 adalah kawasan jual-beli. Fungsi penunjuk rawak adalah untuk menentukan sama ada berada di kawasan jual-beli.
3. Peraturan jual beli
Syarat pembelian: Talian laju melalui Talian perlahan and Talian K<20 (Daerah terjual lebihan) Syarat Jual: Garis Cepat Melalui Garis Lambat dan Garis K> 80 ((Daerah Terlalu Beli)
Apabila memenuhi syarat pembelian, membeli lebih banyak; apabila memenuhi syarat penjualan, menjual lebih sedikit.
4. Tetapan Stop Loss
Tetapkan 1% stop loss selepas membeli; 1% stop loss selepas menjual.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan trend dan petunjuk, yang dapat menangkap trend garis tengah dan panjang harga dengan berkesan, dan menggunakan petunjuk rawak untuk mengawal masa pembelian dan penjualan, mengelakkan operasi pembelian dan penjualan yang tidak sengaja tanpa arah yang jelas. Parameter strategi boleh disesuaikan dengan ruang yang luas, dan dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza. Secara keseluruhan, strategi ini berfungsi dengan baik untuk saham yang meningkat secara keseluruhan di bursa besar dan sederhana.
Risiko dan Penyelesaian
Sekiranya berlaku keadaan yang teruk akibat berita besar, kemungkinan besar akan membawa kerugian yang lebih besar. Anda boleh menetapkan garis stop loss untuk mengawal risiko.
Sekiranya terdapat pasaran yang terus melakukan penyusunan mendatar, ia mungkin membawa kerugian kecil berturut-turut. Parameter kitaran purata bergerak boleh disesuaikan dengan sewajarnya untuk mengurangkan kerugian.
Berhati-hati untuk mengelakkan masa-masa penting di pasaran saham, kerana harga mudah berbalik dan menyebabkan perdagangan yang salah.
Arah pengoptimuman
Anda boleh menguji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Contohnya, anda boleh menguji kombinasi purata bergerak dengan panjang yang berbeza.
Ia boleh digabungkan dengan alat analisis lain, seperti jumlah transaksi, kadar turun naik, dan sebagainya untuk menetapkan syarat penapis dan meningkatkan kadar keuntungan strategi.
Anda boleh mengkaji mekanisme pemilihan saham, memilih saham prestasi atau indeks berat, dan sebagainya, untuk mengurangkan risiko saham.
ringkaskan
Strategi ini berfungsi dengan lancar secara keseluruhan, dan hasil keuntungan dan kerugian secara keseluruhan baik setelah menetapkan syarat-syarat hentikan kerugian. Kesan dapat ditingkatkan lagi melalui penyesuaian parameter dan pengoptimuman pemilihan kolam saham. Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang stabil dan mudah dilaksanakan.
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Moving Average and Stochastic Strategy 80% ", overlay=true)
// Moving Average Settings
maShortLength = input(5, title="Short MA Length")
maLongLength = input(20, title="Long MA Length")
// Stochastic Settings
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="Stochastic %K")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D")
stochOverbought = 80
stochOversold = 20
// Profit Target Settings
profitTarget = input(1, title="Profit Target (%)") // 1% profit target
// Calculate Moving Averages
maShort = sma(close, maShortLength)
maLong = sma(close, maLongLength)
// Calculate Stochastic
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// Entry Conditions
longConditionMA = crossover(maShort, maLong) and k < stochOversold
shortConditionMA = crossunder(maShort, maLong) and k > stochOverbought
// Opposite Conditions
oppositeLongConditionMA = crossunder(maShort, maLong) and k < stochOversold
oppositeShortConditionMA = crossover(maShort, maLong) and k > stochOverbought
// Strategy Logic
if (longConditionMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", profit=close * (50 + profitTarget / 100))
if (shortConditionMA)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", profit=close * (20 - profitTarget / 100))
// Opposite Strategy Logic
if (oppositeLongConditionMA)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", profit=close * (50 - profitTarget / 100))
if (oppositeShortConditionMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", profit=close * (20 + profitTarget / 100))
// Plot Moving Averages
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")
// Plot Stochastic
hline(stochOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(stochOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.black, title="Stochastic %K")