Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggabungkan Purata Bergerak (Moving Average) dan Indeks Stokastik (Stochastic Indicator) untuk membentuk sistem perdagangan saham automatik. Ia menggunakan dua Purata Bergerak dengan panjang yang berbeza serta Indeks Stokastik untuk menangkap isyarat arah aliran dan kawasan terlebih beli/terlebih jual. Tindakan beli dan jual dilakukan berdasarkan arah aliran dan isyarat dari penunjuk di kawasan terlebih beli/terlebih jual.

Prinsip Strategi

1. Purata Bergerak

Menggunakan Purata Bergerak pantas (5 hari) dan Purata Bergerak perlahan (20 hari). Apabila Purata Bergerak pantas melintasi ke atas Purata Bergerak perlahan, ia merupakan isyarat beli; apabila melintasi ke bawah, ia merupakan isyarat jual. Fungsi Purata Bergerak adalah untuk menentukan arah aliran harga.

2. Indeks Stokastik

Parameter Indeks Stokastik ditetapkan seperti berikut: Tempoh garis K 14, tempoh pelicinan garis K 3, tempoh pelicinan garis D 3. Garis K di bawah 20 adalah kawasan terlebih jual, di atas 80 adalah kawasan terlebih beli. Fungsi Indeks Stokastik adalah untuk menentukan sama ada harga berada di kawasan terlebih beli atau terlebih jual.

3. Peraturan Beli dan Jual

Syarat Beli: Purata Bergerak pantas melintasi ke atas Purata Bergerak perlahan dan Garis K < 20 (kawasan terlebih jual).
Syarat Jual: Purata Bergerak pantas melintasi ke bawah Purata Bergerak perlahan dan Garis K > 80 (kawasan terlebih beli).

Apabila syarat beli dipenuhi, beli (long). Apabila syarat jual dipenuhi, jual (short).

4. Penetapan Henti Rugi (Stop Loss)

Selepas beli, tetapkan ambil untung (take profit) sebanyak 1%; selepas jual, tetapkan henti rugi sebanyak 1%.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan arah aliran dan penunjuk, mampu menangkap arah aliran jangka sederhana dan panjang harga dengan berkesan, sambil menggunakan Indeks Stokastik untuk mengawal masa beli dan jual, mengelakkan tindakan beli dan jual secara rawak apabila tiada arah yang jelas. Parameter strategi mempunyai ruang pelarasan yang besar dan boleh dioptimumkan untuk pelbagai persekitaran pasaran. Secara keseluruhan, strategi ini sangat berkesan untuk saham bersaiz sederhana hingga besar yang sedang meningkat.

Risiko dan Penyelesaian

• Jika berlaku pergerakan harga yang dramatik disebabkan berita besar, kerugian besar mungkin berlaku. Henti rugi boleh ditetapkan untuk mengawal risiko.

• Jika pasaran berada dalam fasa pengukuhan mendatar yang berpanjangan, kerugian kecil berturut-turut mungkin berlaku. Tempoh Purata Bergerak boleh dilaraskan dengan sesuai untuk mengurangkan kerugian.

• Perlu mengelak tempoh waktu kritikal pasaran saham kerana harga mudah berbalik arah, menyebabkan perdagangan yang salah.

Hala Tuju Pengoptimuman

• Boleh menguji pelbagai kombinasi parameter untuk mencari kombinasi terbaik. Contohnya, menguji kesan gabungan Purata Bergerak dengan panjang yang berbeza.

• Boleh menggabungkan alat analisis lain seperti volum dagangan, volatiliti, dan lain-lain untuk menetapkan syarat penapisan, meningkatkan kadar keuntungan strategi.

• Boleh mengkaji mekanisme pemilihan saham, memilih saham prestasi tinggi atau indeks wajaran, dan lain-lain untuk mengurangkan risiko saham individu.

Kesimpulan

Strategi ini beroperasi secara keseluruhan dengan lancar. Setelah syarat henti rugi dan ambil untung ditetapkan, keputusan untung rugi secara keseluruhan adalah baik. Dengan pelarasan parameter dan pengoptimuman pemilihan kumpulan saham, prestasi dapat ditingkatkan lagi. Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang stabil dan mudah dilaksanakan.