Gambaran Keseluruhan

Strategi ini diberi nama "Strategi Konvergensi Arah Momentum Dagangan Kuantitatif", yang direka berdasarkan penunjuk teknikal yang diterangkan oleh William Blau dalam bukunya Momentum, Direction and Divergence. Strategi ini memberi tumpuan kepada tiga aspek utama: momentum, arah, dan konvergensi. Ia mengira penunjuk momentum harga saham untuk menentukan arah aliran pasaran, dan mencari perbezaan (divergence) antara harga dan penunjuk untuk mendapatkan peluang dagangan.

Prinsip Strategi

Penunjuk teras strategi ini ialah Indeks Kekuatan Trend Ergotic (Ergotic TSI), dengan formula pengiraan seperti berikut:

            
            
            
Val1 = 100 * EMA(EMA(EMA(perubahan harga, r), s), u)  

Val2 = EMA(EMA(EMA(nilai mutlak perubahan harga, r), s), u)

Ergotic TSI = Jika Val2 tidak bersamaan 0, maka Val1/Val2, jika tidak 0

Di sini, r, s, u adalah parameter pelicinan. Penunjuk ini mencerminkan nisbah perubahan harga kepada nilai mutlak perubahan harga, dan tergolong dalam penunjuk ayunan momentum. Seterusnya, kita mengira garis isyarat sebagai purata bergerak licin EMA bagi Ergotic TSI. Apabila TSI melintasi ke atas garis isyarat, kita mengambil posisi beli (long), dan apabila melintasi ke bawah, kita mengambil posisi jual (short).

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan utama berikut:

1. Keupayaan menangkap arah perubahan harga yang kuat
2. Penapisan ayunan harga yang berkesan
3. Mempunyai ciri perbezaan yang baik (divergence)
4. Parameter boleh dilaraskan secara fleksibel untuk melaraskan kelicinan

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Menghasilkan isyarat palsu pada titik pembalikan arah aliran
2. Parameter yang ditetapkan dengan tidak sesuai boleh menyebabkan terlepas peluang dagangan atau menambah isyarat palsu
3. Perlu melaraskan parameter dengan sewajarnya untuk menyesuaikan dengan instrumen dan persekitaran dagangan yang berbeza
   Risiko boleh dikawal dengan mengoptimumkan parameter, menggabungkan penunjuk lain untuk pengesahan, dan menetapkan henti rugi.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Menguji input harga yang berbeza, seperti harga pembukaan, harga penutupan, harga pertengahan, dsb.
2. Melaraskan nilai parameter pelicinan r, s, u untuk mencari kombinasi parameter terbaik
3. Menambah penunjuk lain atau syarat penapisan untuk mengesahkan isyarat selanjutnya
4. Menetapkan titik henti rugi dan mekanisme keluar

Kesimpulan

Strategi ini mengambil kira perubahan momentum, penentuan arah aliran, dan ciri perbezaan, yang dapat menangkap peluang aliran dengan berkesan. Melalui pengoptimuman parameter, penapisan isyarat, dan kawalan risiko, prestasi strategi yang baik boleh dicapai. Secara keseluruhannya, strategi ini direka dengan agak munasabah dan wajar untuk dikaji serta dipraktikkan lebih lanjut.