1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Convergence Arah Momentum Ergotik

Strategi Perdagangan Convergence Arah Momentum Ergotik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-02 10:51:11
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini dinamakan Ergotic Momentum Direction Convergence Trading Strategy. Ia adalah strategi perdagangan kuantitatif yang direka berdasarkan penunjuk teknikal yang diterangkan dalam buku William Blau Momentum, Direction and Divergence. Strategi ini memberi tumpuan kepada tiga aspek utama - momentum, arah dan perbezaan, dengan mengira penunjuk momentum harga saham, menentukan arah trend pasaran, dan mencari perbezaan antara harga dan penunjuk untuk melihat peluang perdagangan.

Logika Strategi

Penunjuk teras strategi ini adalah TSI Ergotik, dan formula penghitungannya adalah seperti berikut:

Val1 = 100 * EMA(EMA(EMA(price change, r), s), u)   

Val2 = EMA(EMA(EMA(absolute value of price change, r), s), u))  

Ergotic TSI = If Val2 != 0, Val1/Val2, else 0

di mana r, s, u adalah parameter pelunturan. Penunjuk ini mencerminkan nisbah perubahan harga kepada nilai mutlak perubahan harga, yang tergolong dalam penunjuk pengayun momentum. Kemudian kita mengira purata bergerak EMA TSI Ergotic sebagai garis isyarat. Pergi panjang apabila TSI menyeberangi garis isyarat, dan pergi pendek apabila ia menyeberangi di bawah.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Keupayaan yang kuat untuk menangkap trend perubahan harga
  2. Penapisan fluktuasi harga yang baik
  3. Ciri-ciri perbezaan yang agak baik
  4. Tetapan parameter yang fleksibel untuk menyesuaikan kelancaran

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Isyarat yang salah mungkin berlaku pada titik pembalikan trend
  2. Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh kehilangan peluang perdagangan atau meningkatkan isyarat palsu
  3. Parameter perlu disesuaikan dengan baik untuk menyesuaikan produk dan persekitaran perdagangan yang berbeza Risiko boleh dikawal dengan mengoptimumkan parameter, menggabungkan penunjuk lain untuk pengesahan, dan menetapkan stop loss.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Uji input harga yang berbeza, seperti harga buka, tutup, pertengahan, dan lain-lain.
  2. Sesuaikan nilai parameter r, s, u untuk mencari kombinasi parameter optimum
  3. Tambah penunjuk atau penapis lain untuk mengesahkan isyarat
  4. Tetapkan titik stop loss dan mekanisme keluar

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan pertimbangan perubahan momentum, penilaian trend dan ciri-ciri perbezaan. Ia dapat menangkap peluang trend dengan berkesan. Dengan pengoptimuman parameter, penapisan isyarat dan kaedah kawalan risiko, prestasi strategi yang baik dapat dicapai. Secara keseluruhan, strategi direka dengan munasabah dan bernilai penyelidikan dan amalan lanjut.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/12/2016
// r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum        4
// s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing      8    
// u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum         6  
// Length of EMA signal line                                  3
// Source of Ergotic TSI                                      Close
//
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to 
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic TSI Strategy Backtest")
r = input(4, minval=1)
s = input(8, minval=1)
u = input(6, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(ema(xPrice1,r), s),u)
xSMA_aR = ema(ema(ema(xPrice2, r), s),u)
Val1 = 100 * xSMA_R
Val2 = xSMA_aR
xTSI = iff (Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
xEMA_TSI = ema(xTSI, SmthLen)
pos = iff(xTSI > xEMA_TSI, 1,
	   iff(xTSI < xEMA_TSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTSI, color=green, title="Ergotic TSI")
plot(xEMA_TSI, color=red, title="SigLin")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi